指数跟踪相关论文
作为一种流行的被动投资组合管理策略,指数跟踪主要侧重于复制或跟踪金融指数的表现.以股指为例,传统的投资策略通常考虑指数所有......
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作为一种有效的变量选择的方法,Lasso被广泛地应用于多种高维数据场景。它可以将影响不大的解释变量的系数直接压缩为0,从众多解释......
投资组合的选择和优化一直是金融业的一个基本问题,存在维度和市场风险的挑战。本文着重于对被动投资组合管理的主流策略——指数......
支持向量机（Support Vector Machine,SVM）作为机器学习中的重要方法,因其具有良好的泛化能力备受关注,它可用来解决回归问题与分类问......
考虑到金融市场中指数收益率的分布并非标准的正态分布,往往具有“尖峰厚尾”等分布特征,因此本文在传统的指数跟踪模型上提出改进......
随着我国金融制度的不断改革,我国证券市场一直处于高速发展的过程,功能不断健全,投资品种不断丰富,证券市场已经成为我国国民经济......
证券的投资策略通常被分为主动性投资和被动性投资两大类。被动投资者通常认为证券市场定价有效，并期望获得证券市场平均收益水平。......
本文致力解决几种实用性提法：首先考虑具有某种不确定性的交易费用及预算约束的指数跟踪资产组合的再平衡问题。在已有的模型中，预算......
本文讨论用算法择优选股并研究股票与指数的相关性特征；以及对数据进行加工处理、采用数据平滑处理，平均加权、不平均加权，以解决实际......
交易所交易基金(ETF)属于一种衍生金融产品,它既具有指数基金、封闭式基金、开放式基金的基本特征,同时又具有自身的特性.ETF既可......
随着金融期货尤其是股指期货产品的推出，利用期货合约与对应的现货进行套利交易便作为一种新的投资方式受到人们的青睐，新的投资理念......
通过考虑不允许卖空约束和目标指数进行调整的现实情况,研究了基于证券价格时间序列的协整优化指数跟踪方法对目标指数进行直接跟......
本文对指数跟踪问题建立了一种广义的双线性规划模型,其中考虑了交易费用、持仓限制与重平衡问题.根据该模型的特殊结构,本文给出......
成分证券数量和再平衡策略是指数跟踪业绩的重要影响因素．结果表明，指数跟踪组合的再平衡策略及其成分证券数量与指数跟踪业绩密切相......
提高指数基金跟踪精度是指数基金管理的主要任务。本文在指数基金资产配置过程中引入积极管理策略,建立了提高指数基金跟踪精度的......
指数衍生产品日益受到投资者重视,指数化投资组合作为实现消极管理的重要方法已被传统的消极基金管理者或机构所广泛采用。由于投......
论述了有收益约束条件的股指债指生成综合指数的投资组合跟踪问题，给出了在最小均方误差意义下追踪组合的解，证明了最优跟踪误差是收......
借鉴组合预测的思想,将协整优化指数跟踪方法与跟踪误差最小化指数跟踪模型组合,建立基于模糊软集合的组合预测指数跟踪模型.利用......
考虑不允许卖空、整手交易和单支证券权重限制等现实情况,本文研究了将协整优化法和启发式算法中的阈值接受法相结合用于处理指数......
指数跟踪要求跟踪组合与被跟踪的基准指数之间有很强的相关性。但相关性随时间而变化,交易成本的存在又使得过高频率的再平衡往往......
考虑到在进行指数跟踪时影响强度大并且流动性好的成份股往往是被偏好的,结合股票市场的网络结构和指数的编制规则,提出基于偏好变......
文章从个股权重测算、限制个股做空等角度拓展了基于深度学习的指数跟踪方法。对于个股权重测算,提出了一种神经网络动态权重计算......
食品安全与民众的身体健康息息相关,也直接或间接影响着经济发展与社会稳定。据英国《经济学人》杂志旗下智库发布的《2019年全球......
针对使用完全复制法进行指数跟踪的缺点和仅以跟踪误差作为指数跟踪目标的不足,以跟踪误差最小化和超额收益最大化两者的权衡作为......
对指数跟踪组合复制方法进行选择是指数基金管理中的一个重要问题。为此从系统风险控制的角度构造优化跟踪组合,比较了分层抽样复......
在借鉴国外有关研究成果的基础上,建立了基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪,在目标函数中增加一个与组合权重绝对值总和成比例......
指数化投资以其分散投资风险、投资成本低廉、追求长期收益和投资组合的透明化等优势得到了投资者的广泛认可。然而在对跟踪组合进......
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被传统的消极基金管理者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然......
为更好地研究房地产指数和房地产成分股的关系,建立了房地产指数与其成分股的稳健回归方程,对其残差进行分析并做回归诊断。利用岭......
研究带组基数约束的指数跟踪问题:首先,基于梯度投影算法和拉格朗日方法,给出迭代子问题的闭式解;其次,据此闭式解,提出一个迭代组......
主要介绍指数跟踪技术中跟踪组合的复制方法、研究的内容和指标,对指数跟踪的基本模型、优化算法和其理论发展进行评述,最后指出指......
自适应Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法,具备良好的统计性质。在当今社会资产数量众多的金融投资市场中,资产选择的......
指数跟踪是近年来金融领域较为热门的一种被动投资方式。本文主要研究如何用最优化方法选取指数成分股的一小部分以期获得与指数相......
指数化投资是被动投资管理领域中最重要的投资策略之一,广泛用于指数基金及其它机构投资者的资产管理.作为指数化投资的具体管理形......
指数化投资产生于20世纪70年代,经过近40年的发展,已经成为世界范围内的主要投资策略和投资方法之一。作为一种被动式的投资策略,......
在指数跟踪中,跟踪误差衡量了股票市场的指数和投资组合权重之间所表现出来的差异.对于投资组合选择的问题,提出了很多优化方法,目......
指数化投资能够充分分散非系统性风险、获得市场平均收益，且费用低廉，因此，指数化基金、股指期货、ETF等指数产品在中国一经推出就得......
本文研究全局优化及其在金融中的应用.并研究含有奇异解的凸函数极小化问题的数值算法。首先研究求解无约束全局优化问题的算法.我......
稀疏优化是指一类通过优化模型和相应的算法得到稀疏解的优化问题,它的理论、模型和算法仍处在发展中.近年来,稀疏优化在信号及图......
积极指数化投资作为一种全新的投资模式出现,正在被全球的资产管理公司、基金管理公司以及各类投资者所接受和应用,其对全球金融市......
投资者在投资过程中面临的最重要的问题是挑选证券构建组合以及进行资产配置。进行投资组合管理能够使投资者规避非系统性风险,尽......
现金管理是指数跟踪管理的一个重要问题。文章研究了现金流服从布朗运动与泊松过程的混合随机过程时指数跟踪的最优现金管理策略，论......
指数跟踪研究是资本市场研究领域中的重要组成部分。目前国内对于相关理论的研究仍处于起步阶段,把因子模型与指数跟踪结合在一起......
文章应用神经网络技术改进指数跟踪组合的资产配置结构，从而提高了指数跟踪业绩。实证结果表明，不论从累计收益率还是从跟踪误差的角......
以lasso算法为模型基础,在中国市场不允许做空的条件下,改进非负lasso算法,将市场景气因素应用到模型中,得到含景气参数的超额收益......
随着中国股市的快速发展和日益成熟,股票指数种类愈来愈多,各种编制方法也日益完善,越来越多的个人投资者和投资机构开始尝试进行......
