随机误差序列相关论文
在多元线性回归模型Y＝Xβ+U中,通常假定随机误差向量U的各分量相互独立、方差相同,而且均服从正态分布.但是,在利用时间序列数据和......
基于一个时间序列的观察值和其估计值,给出了一个AR(p)模型的诊断定理,并证实了对发展变化较为健康的经济时序数据,比如我国的国内......
考虑半参数回归模型yi=xiβ+g(ti)+εi,1≤i≤n,其中β∈R为未知参数,g(t)为[0,1]上的未知Borel函数,xi为R上的随机设计,随机误差......
考虑回归模型：yi=xβ+g(ti)+σei≤i≤n，其中δ^1 i=f(ui)，(xi，ti，ui)是固定非随机设计点列，β是未知待估参数，g和f是未知函数，随机误差序......
在线性模型Y=Xβ+U中,通常假定随机误差向量U的各分量相互独立、方差相同,而且均服从正态分布.但在利用时间序列数据和横截面数据......
