条件风险价值(CvaR)相关论文
针对高比例可再生分布式能源的接入造成主动配电网运行电压越限和支路过载问题,提出了计及网络重构基于条件风险价值理论(conditio......
虚拟电厂(virtual power plant,VPP)技术是解决可再生能源并网,帮助柔性负荷和电动汽车等需求侧资源参与电力市场交易的有效途径.......
虚拟电厂(virtual power plant,VPP)是聚合优化“源-网-荷-储”协调发展的新一代智能控制技术和互动商业模式.针对虚拟电厂内部资......
风电、光伏出力的不确定性给电力系统的稳定运行带来威胁,含电转气(power-to-gas,P2G)的电气耦合系统能够解决这一难题.文章将电转......
针对市场电价以及可再生能源(renewable energy sources,RES)出力的不确定性,文章以虚拟电厂(virtual pow er plant,VPP)模式聚合......
作为促进温室气体减排的新兴市场,碳交易市场逐渐成为影响发电公司收益的重要因素.碳市场中的碳排放配额具有典型的金融产品特征,......
【摘要】以成立时间在2012年前的21只股票型QDII基金为样本，进行样本基金的评价。首先，采用传统的詹森指数考察基金业绩，然后采用VaR......
为了求解带有条件风险价值(CVaR)约束的均值-方差模型,提出一种基于广义学习和柯西变异的粒子群算法(CCPSO).在CCPSO算法中,为了提......
考虑由一个风险中性的供应商和一个风险偏爱的零售商组成的二级供应链系统，运用条件风险价值（CVaR）的方法描述零售商的风险偏爱，建立了......
研究了Duarte提出的投资组合优化统一模型及条件风险价值（CVaR），分析了以CVaR为风险度量的投资组合优化模型的具体形式，建立了统一七种......
高频数据具有与低频数据明显不同的特征。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等．精确描述金融高频数据收益的厚尾特征；并且计......
售电侧需求价格弹性和购电侧各市场的价格波动会影响省电力公司跨省跨区外送电的效益。在省电力公司从实时市场、收费协议市场和期......
为了探讨在自主定价与市场定价两种市场环境下,决策者风险态度、需求与价格的相关关系、约束条件及市场波动等对决策行为的影响,分......
虚拟电厂中风、光等可再生能源出力及市场电价的不确定性会导致其收益具有一定的风险性。合理配置虚拟电厂中风电、光伏、储能以及......
极值理论（EVT）在金融风险管理中起着重要的作用,它是关于金融市场风险的建模与量化的主要方法之一。本文运用极值理论中POT模型的除......
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型,以此来度量商业银行小概率......
随着可再生能源发电技术的日益成熟和售电侧市场放开,含分布式电源用户或微网等电能产销者参与的市场交易问题正得到越来越多的关......
文章以方差和条件风险价值（CVaR）分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险，建立了基于方差一条件风险价值的期货会期......
文章在投资组合收益率服从正态分布的前提下，用CVaR作为度量风险的标准，建立了以投资风险最小为目标且具有投资机会约束的组合策略选......
期刊
文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下，将风险控制在一定水平，以最大化终端财富为目标建立......
投资组合选择是现代金融理论的核心问题之一,它主要解决的问题就是如何把一定数量的资金分配到不同的资产中,以达到在确保收益的前......
近年来,随着金融市场的迅猛发展和各种金融创新及衍生工具的发展和日趋复杂化,金融风险管理正受到越来越高的重视,在这种背景下,时......
债券市场是我国证券市场非常重要的构成部分,其在促进金融市场稳定方面占据不可忽视的地位。据实际了解发现上市公司债最早出现于2......
随着金融全球化,经济一体化的发展,全球金融市场的环境瞬息万变,不确定性,波动性及各种因素带来的风险越来越多。缺乏有效的风险管......
贷款组合的配置优化是商业银行资产管理的核心问题。针对该问题,从全部贷款组合整体风险和风险分散度两个角度,构建了基于CVaR和改......
根据股指期货与现货指数随机波动的特点，先建立动态相关系数多元随机波动率模型（DC—MSV），再充分考虑金融数据尖峰厚尾的特性的基础上，......
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市......
电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电,燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市......
期刊
对两种风险度量方法———风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的性质和最优化算法进行了比较.首先对它们具有的性质如平移不变性等......
以现代投资组合理论为基础,引入条件风险价值（CVaR）相关理论和方法,构建了基于CVaR的油气勘探投资组合决策模型。该模型运用CVaR代替......
条件风险价值(CVaR)是近几年发展起来的金融风险量化工具.构建基于CVaR核估计量的风险优化和风险对冲模型,并设计数值算法对其进行......
以成立时间在2012年前的21只股票型QDⅡ基金为样本,进行样本基金的评价。首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR......
为研究各危险货物运输模式的优劣及其风险评估问题的动态,系统分析国内外危险货物运输风险评估模型和方法,梳理对国内外单一运输模......
期刊
如何选择适合的发电技术,降低投资风险已经成为电力公司面临的一个重要问题。以煤电(PC、IGCC)、核电、风电、碳捕捉与封存(PC+CCS......
期刊
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可......
确保能源供需平衡，综合治理突出的环境污染问题已经上升为国家发展的战略问题。电力行业作为能源消耗及环境污染大户，对其开展节能减......
为促进跨省区输电交易的健康与可持续发展,针对联网送电的跨省区输电工程,宜采用两部制输电定价。对在两部制输电定价过程中如何确......
公铁联运在危险品的多式联运中扮演着重要角色,为了降低危险品公铁联运风险,提高危险品公铁联运的安全性,危险品公铁联运的路径选......
期刊
论文归纳了风险收益与风险管理的基本理论,对证券公司经营业务的风险分析与风险管理进行了研究,并运用极值理论与GARCH模型对金融......
研究证券投资组合的风险度量和组合优化的理论与方法,对控制金融风险、稳定金融秩序具有十分重要的意义。本文展开的研究是在Marko......
本文考虑极值分布理论来描述金融时间序列与尾部相关的风险,应用极大似然估计方法估计的GARCH模型对数据进行拟合,应用帕累托(GPD)......
对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型，基于鲁棒优化理论的最新进展，结合统计或时间序列，构造形式较为简单的椭球不确......
以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益-风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型.以在3个电力......
假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值（CVaR）为风险计量指标,构建出大用户最优直......
期刊
大用户直购电是电力大用户与发电公司直接交易的一种购电模式。在大用户从日前现货市场、直购电合约市场、电力期权市场和企业自建......
基于条件风险价值（CVa R）在风险度量中的优越性,在确保满足基本收益的前提下,以供电公司购电损失的CVa R值最小化为目标,构建了峰谷......
电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电，燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场......
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