风险价值法相关论文
巴塞尔银行监管委员会经十国集团国家的中央银行行长同意,于1996年1月正式颁布了《测定市场风险的巴塞尔补充协议》。该协议将于19......
随着经济全球化、金融国际化程度不断提高，银行业金融品种和交易规模不断增长，经营风险也不断上升，由此引发的信贷资产风险多源性和不......
以河北省蔬菜的季度生产价格为研究对象,以农户出售蔬菜时的实际价格与预期价格的波动为价格风险,通过AD检验、K-S检验以及卡方检......
VaR方法自20世纪80年代产生以来，已经在银行和证券业得到了广泛的应用。作为一种金融风险测定和控制的模型，它简单易操作，相比传统的......
风能与传统能源相比，具有不可预测性，在项目初期阶段，由于风资源情况还不明朗，风力发电投资风险很大，需要对风电场微观区域内风资源进行......
在现代金融市场上,因为风险控制不当而遭受损失的案例屡见不鲜,金融风险无处不在并备受关注。而风而险价值法自诞生之日起就在风险......
近年来，在现代信息技术、金融理论和金融工程技术的高速发展的基础上，各种创新金融产品层出不穷，极大的推动了全球金融市场的迅猛发展......
现阶段，证券公司面临的市场环境已经发生了重大变化。股权分制改革实施，IPO重新开闸，QFII额度逐步放宽，融资融券业务稳步开展，QDII进入......
近年来，我国经济发展加快，国际收支持续出现顺差，导致外汇储备大量增加，在这一背景下QDⅡ制度出台。截止作者研究时间为止，基金系QDⅡ不......
金融企业作为生命体,有着极强的求生欲望,并具有防止经营失败的预警机制。内部风控系统保证机体免受侵害,信息披露公示了体检报告,......
本文主要研究金融危机之后中国股市金融风险分布。第一章，导论。综述本文的选题背景和研究意义，对金融风险管理的VaR方法的国内外研......
VAR描述的是在一定置信区间内的未来随机损失的最大值。在正常的市场条件和给定的置信度内，用于评估和计量任何一种资产在既定时期......
2008金融海啸对全球经济的冲击又一次将风险度量提上了日程，VaR方法的有效性受到关注。VaR方法是自上世纪七十年代以来，在金融动荡的......
开放式基金作为一个新的投资品种,在我国获得了较快的发展,基金管理公司和基金数目都在不断增多,基金品种也在不断引进和增加。开......
受经济全球化和金融一体化、放松管制以及金融创新等因素的影响，金融市场得到了迅猛发展，但同时其系统风险也大大加剧，风险管理成为金......
QDII（Qualified Domestic InstitutionAlInvestors)， 即合格境内机构投资者,是指在人民币资本项目下不可兑换，资本市场未完全开放的情......
一、风险价值法rn该种方法主要是运用中央银行的先验信息,结合VAR(Value At Risk)估计技术来研究基于数据的货币政策指标.......
金融衍生工具对传统会计理论的会计确认原则、会计计量中的历史成本原则、财务信息披露和财务报告制度提出了挑战，使传统的会计处理......
本文以风险价值（VaR）法为工具，建立了风险价值法的金融信用风险测度模型，针对金融市场的金融风险测度进行了实证分析。......
风险价值法是指将众多不可测的主观因素转化为运用统计技术的客观概率数值，来量化测度组合投资的总体风险或最大潜在损失，这是目前国......
文章叙述了在马尔柯夫(MorKov)动态变化过程中,应用风险价值法对风险型方案进行决策、并且,讨论了在动态过程中针对不同策略情况下......
当今世界,商业银行业务与投资银行业务已经逐步走向融合,这些银行持有大量的诸如股票、债券、外汇、商业票据以及金融衍生工具等对......
【正】 90年代以来,随着世界经济一体 化的发展,金融的全球化、自由化趋势不断增强,新兴市场的迅速崛起,使得国际金融市场格局发生......
随着金融全球化挑战我国的金融改革及创新，特别是金融理论的创新和控制风险技术的创新，如何将金融风险控制到最小程度，真正使金融体系......
VAR是是利用统计技术来度量市场风险的一种方法,它是英文Value-At-Risk的缩写,中文通常译为风险价值法.它的一种较为通俗的定义是:......
首先对变额年金的相关研究进行了描述性分析;然后以附保证收益结构型年金中的最低满期利益保证年金(GMMB)为研究对象,通过风险价值......
金融危机让人们认识到进行风险管理的重要性，但目前，国内企业普遍存在风险管理意识薄弱、没有建立完善的风险管理体系等问题。如何迅......
金融是经济的核心，金融安全直接关系到经济安全。金融风险是现代金融活动中客观存在的事实。20世纪90年代以来的一系列金融危机引人......
QDⅡ(Qualified Domestic Institutional Investors),即合格境内机构投资者,是指在人民币资本项目下不可兑换,资本市场未完全开放......
金融危机让人们认识到进行风险管理的重要性，但目前，国内企业普遍存在风险管理意识薄弱、没有建立完善的风险管理体系等问题。如何迅......
探讨了金融工具风险价值测定的有关问题,包括风险价值的含义、金融工具风险价值测定的数理基础和具体方法等,并论述了风险价值在风......
本文以风险价值法为工具,建立了风险价值法的金融市场风险测度模型,并通过创业板市场进行了实证分析。研究表明,风险价值法可以为......
本文提出风险价值法和压力测试法的企业风险管理方法,克服了传统方法只给出风险相对严重程度的不足。建立风险量化评估、预警和控......
风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用来测量和控制金融风险的量化模型.本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的......
偿付能力是寿险公司市场竞争力的重要组成部分,是寿险公司乃至整个保险业能否健康稳定发展的重要标志。如果不能准确地评价寿险公......
期货市场是高风险市场 ,为有效控制和监管其风险 ,推介了一种修正的VaR计算方法 ,并应用上海期交所的实际数据 ,具体计算出VaR的时......
本文介绍了国际上最先进的市场风险测量方法———风险价值法 ,并使用该模型测量了投资银行证券业务中的市场风险 ,分析了该方法的......
风险价值法是一种投资组合潜在损失的综合性的统计测度方法,VaR方法广泛应用于国外金融机构的风险管理中。研究VaR的具体操作方法......
近年来,我国房地产业在高速发展的过程中遭遇融资瓶颈,而另一方面,国内蕴藏着巨大的民间资本却缺乏高效回报的投资出口。作为能同......
金融风险离我们的距离很近。2007年底美国的次贷危机正愈演愈烈,影响着世界金融的每一个角落,对全球经济和金融均带来不小的冲击。......
金融业在国家经济系统中处于核心位置，同时金融业聚集了经济运行中的大部分风险。如果对于金融风险不加以控制、任其发展，在其积累到......
随着利率和汇率市场化进程的推进,利率风险和汇率风险已现实地发生在商业银行身上。在规定的过渡期内,主要商业银行在调整风险管理......
随着我国商业银行外汇衍生品业务的不断发展,外汇衍生品所带来的交易风险也越来越受到人们的关注,如何度量外汇衍生品的风险已是我......
风险价值（VaR）法是现代金融产品投资风险控制中普遍使用的工具。利用VaR方法对所持有资产风险值的评估和计量，及时调整投资组合，可以分......
该文利用风险价值法,以我国小麦、玉米、粳稻、早籼稻、晚籼稻、大豆的市场价格为研究对象,度量了我国粮食市场的风险大小,评估了......
