风险厌恶系数相关论文
投资者风险偏好的量化是资产配置决策的关键步骤之一。常见的量化指标是风险厌恶系数，由于其取值较难确定，现代投资组合理论中也常用......
近年来,我国金融市场快速发展,与世界经济的联系日益紧密,给投资者带来了更多更大的机遇和挑战。随着外部政治和经济环境的变化,投......
本文选取沪深300指数作为市场组合的代理变量,研究了市场组合的预期超额收益与风险和暧昧性的关系,以及在投资者常数风险厌恶假设......
本文通过分析西方主流资产定价理论——新古典主义资产定价理论——的产生和发展过程,对西方资产定价理论的理论逻辑和发展脉络进......
马克思扩大再生产理论蕴藏结构平衡及总量平衡原理。以研发模型及拉姆齐模型为分析工具对马克思扩大再生产理论进行拓展,具有重要......
本文研究了兼具生产与消费功能的政府开支模型 ,对这个模型进行了均衡分析与动态分析 ,由此得到了四个相关的例题 .证明了本模型是......
文章基于D藤结构Copula函数构建风险收益调整法组合投资决策模型.选取我国证监会行业板块中诸板块中相应风险资产,在反映单一资产......
本文将消费波动、未预期通货膨胀作为引起风险厌恶时变的基本变量，构建了基于消费习惯的时变风险厌恶定价模型。实证结果表明，上世纪......
近二十多年来,占位时在保险精算研究领域受到了越来越多的重视.它作为一个管理风险的工具,主要用来控制风险.如Gerber(1990)中破产......
最近50年来，大多数国家的“地下经济”规模迅速扩张。据统计，2011年欧洲的地下经济总量预计达到了2.2万亿欧元，地下经济占官方名义GDP......
风险厌恶系数作为投资者风险偏好态度的衡量指标,在理论研究和现实应用方面都具有重要意义.本文运用问卷调查和统计学分析相结合的......
文章基于等级依赖效用函数下消费资本资产定价模型的分析框架,引入Prelec概率权重函数,完成了大陆A股市场5个不同涨跌周期投资者相......
研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用。根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,......
本文探讨了效用理论在保险实务中四个应用即利用效用理论分析投保人与保险人签订保险合同必须满足的条件,确定不足额保险中的最优......
根据经济代理人对风险的厌恶程度高低将影响收益效用的事实，通过对经济代理人的风险厌恶系数引进阈值，使风险厌恶系数在不同取值区间......
本文从政府危机管理中物资供应保障的理论概述入手，考虑非共享需求信息和决策者风险喜好对物资供应保障中需求预测的影响，分男q建立......
金融发展和经济增长的关联性研究始终是发展经济学中备受瞩目的领域。与国内其他相关研究有所不同，从金融内在成本的角度可以将金融......
风险厌恶是经典经济学和金融学中的一个古老而基础的概念,而风险厌恶系数正是对理性经济人风险厌恶程度的衡量,因此在经济学、金融......
分析了非对称信息对物资供应影响的原理,分别建立了不同条件下预期供应量和供应成本模型,用预期效用理论对非对称信息的影响进行了......
针对多个承包商的工程质量团队激励机制设计问题,根据工程质量管理的特点,利用委托-代理理论,采用线性激励契约,建立工程项目质量......
本文对Harlow下偏矩证券组合优化模型作了改进，使之更符合市场要求且更可操作。在考虑交易费用的前提下，将不可微的双目标规划问题转......
尽管传统的均值一方差理论（MVT）已非常成熟，也容易求出最优投资策略，但对于风险厌恶系数的估计一直存在争议．由于行为资产组合理论（BPT）能......
股指期货的套期保值功能是股指期货推出的最初动力，也是其最主要的市场功能。一个期货品种的成功与否，取决于它的套期保值绩效。那么......
谱风险度量是近年来研究与运用趋于成熟的一类风险度量,它的兴起是投资者风险态度这一主观因素对风险度量的准确性的影响。论文总......
项目组合管理(Project Portfolio Management,PPM)是企业和组织机构经营管理内容的重要组成部分。其中,最优项目投资组合决策是决......
城镇家庭在进行家庭资产配置时往往会缺乏理性,同时又没有专业人员的指导;我国的金融监管制度不能很好地保护个人投资者的合法权益......
我国频频发生已建工程过早劣化的安全事故,给人们财富和生命安全带来很大损失和威胁,工程质量水平越来越成为工程建设者关心的核心......
在金融投资领域，风险是个永恒并且倍受关注的主题。对风险计量的研究由来已久，在金融学领域，常用的风险计量指标是投资收益率的方差或......
影响风险资产价格的因素有很多,其中投资者情绪作为一个重要的系统性因素,随时影响市场价格,且悲观情绪比乐观情绪的影响更为明显......
文章在经典投资组合理论核心思想上引入了风险厌恶系数,采用二进制加速遗传算法使预期收益率和风险损失率都具有随机性,即在不同投......
股价指数期货是金融衍生品的重要产品。其主要作用是规避风险。在一些发达国家,股价指数期货已经发展得很成熟。作为一个新兴的资......
投资组合保险作为止损的一种投资策略,是风险厌恶型投资者青睐的策略选择。它将投资者的总资产分为风险资产和无风险资产两个部分,......
在优化投资组合理论时引入风险厌恶系数可以提高模型效率,但鲜有文献探讨如何确定风险厌恶系数。经实证研究发现,投资者性别、学科......
木文由研究股指期货市场的风险转移功能入手,深入研究了海内外主要股指期货市场的风险溢价转移效应,根据常规的套期保值策略模拟,......
<正>一、介绍金融经济学理论将人们分成三类投资者:风险厌恶者、风险中性者以及风险爱好者。就学术研究而言,不同的风险态度假设会......
本文通过问卷调查的形式,采集中国居民投资行为的第一手数据,并基于此建立中国居民风险厌恶系数的估测模型,从中国居民客观风险承......
有效边界是投资组合的一个重要研究内容，用来判断投资组合的有效性．研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式．同......
<正>一、引言证券市场是一个风险和利益共存的资本市场,能给人们带来高额的经济收益,也能给人们带来极大的经济损失。因此,每个投......
本文首先通过在VECM-GARCH模型中引入非对称基差,研究了基差对我国沪深300股指期货和现货回报的条件均值与风险结构影响的非对称效......
