Garch类模型相关论文
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例，基于GARCH类模型计算了茅台股......
以2000年2月至2020年10月的月度数据为样本,对猪肉价格的收益率序列进行研究,首先构建均值方程带滞后项的多变量回归模型,条件方差......
碳交易价格及其波动情况直观反映了碳交易市场的稳定水平，是投资者关注的重要内容。文章通过构建GARCH类模型分析全国平均碳交易价......
商业银行作为我国金融体系的核心机构,其自身的发展对我国金融体系的稳定性起着至关重要的作用。本文基于我国16家上市商业银行股......
GAS模型是一种基于观测的动态模型,理论简单且应用灵活,可以直接估计VaR.将GAS模型和GARCH类模型应用于不同条件下生成的模拟数据......
研究金融市场的波动性和有效性是实证金融的热点,考虑到金融市场中短期内股票价格和收益率的波动是不稳定的,波动具有聚类性(clust......
商业银行作为我国金融体系的核心机构,其自身的发展对我国金融体系的稳定性起着至关重要的作用。本文基于我国16家上市商业银行股......
为揭示中国原料奶价格波动的影响因素及特征,本文采用2007-2019年的月度数据,运用GARCH类模型对中国原料奶价格波动进行了深入的分......
本文首先分别介绍VaR模型的参数法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法三种算法，尤其对参数法的GARCH类模型按理论发展深入展开，并对三种算法......
自2002年11月5日,中国证监会和中国人民银行联合颁布《合格境外机构投资者证券管理暂行办法》,到现在,合格境外机构投资者(Qualifi......
股指期货作为一种金融创新产品，主要是针对股票现货市场收益率的不确定而设计出的一种对风险进行控制的工具，在发挥套期保值、对冲风......
基于一般自回归条件异方差原理的金融变量回报估计方法,即GARCH类模型已成为描述金融市场波动性的有效工具。而GARCH模型参数估计......
依托于计算机技术的发展，语音识别技术的研究已经转向连续语音、中大字表、非特定人语音识别等领域，并逐步走向实用。然而实验室中“......
股票价格指数期货，即股指期货，是以股票价格指数作为标的的金融期货合约，合约的交易双方约定在规定时刻，按照约定价格买卖规定数量的股......
该文的实证研究结果与以往的研究结果不一样,EGARCH模型和GJR模型的结果均显示上海股市收益波动与大多数的股市一样.存在非常显著......
从2002年11月5日，中国证监会和中国人民银行联合颁布了《合格境外机构投资者证券管理暂行办法》，到2003年7月9日，瑞士银行在我国A股市......
本文运用GARCH类模型对我国房地产市场收益率的波动性进行实证研究,通过分析得出,我国房地产市场的收益方差具有不稳定性,且存在波......
英国脱欧对英镑汇率波动产生了巨大的影响,同时也对我国的对外经济产生了重要的影响.本文采用描述统计分析方法和GARCH类模型对英......
在受控过程中,经常出现自相关性和波动簇聚性并存的特征,这违反了常规控制图的独立性假定。一般情况下采用的修正方法都是运用ARMA......
通过使用GARCH类模型,以中国证券市场上发行的钢铁类股票的认股和认沽权证为研究对象,从实证的角度分析权证的发行对股票波动性的......
从黑龙江省现代化大农业发展的资金需求总量、子行业资金需求现状以及资金供给总量、资金供给结构现状进行分析，基于GARCH类模型预......
本文研究了我国上海期货交易所铝期货连续合约2000~2006年收益序列的波动性,并以2004年为铝期货市场发展的临界点,建立了两阶段子......
把握股票价格指数的波动特征，有助于投资者“拨云见日”．另其在瞬息万变的股市中拥有敏锐的目光，对市场的未来走势做出更加准确地判断......
股指期货对于现货市场波动的影响,在不同的市场上有着完全不同的表现。立足中国市场,借助GARCH类模型、向量自回归模型及脉冲响应......
本文综合ARMA模型在平稳时间序列数据预测方面的优势和GARCH模型在金融数据易变性方面的优势,基于不同的新息分布分析收益率序列的......
在对金融资产价格的波动进行定量建模研究时,使用最多的是参数GARCH类模型,这类模型有许多优点,但模型需要的设定条件却比较严格,......
由于股指期货持有空头头寸的投资者面临的风险明显高于持有多头头寸的投资者，因此应该对股指期货保证金分多头和空头分别设置．鉴于我......
选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反......
波动性是经济和金融研究的热点问题。本文分别采用无条件波动度量方法和条件波动模型对我国权证市场上具有代表性的六支权证的波动......
文章利用EGARCH-M，TGARCH-M和PGARCH-M具有非对称效应的均值模型，对上证指数收益率波动性进行了实证分析，结果显示这些模型均能很好地......
价格是市场机制中最基本的杠杆因素,其短时间内的过度波动会扰乱市场秩序,影响行业健康发展。在2014年以来中国奶价大幅波动的背景......
本文将当前金融领域刻画条件异方差最典型的GARCH模型及其衍生模型TARCH，EGARCH，PARCH等，引入VaR的计算，分别在正态分布、t-分布和广义......
本文运用GARCH类模型对我国房地产市场收益率的波动性进行实证研究，通过分析得出，我国房地产市场的收益方差具有不稳定性，且存在波动......
本文基于新型冠状病毒疫情蔓延的市场背景出发,由于疫情属于突发性事件,不是利率波动的关键因素具有随机性、不确定性,因此将新型......
运用2005-2011年我国肉类农产品和国际饲料粮的周价格数据,利用GARCH类模型分析了我国肉类农产品价格的波动规律.研究表明我国猪肉......
传统金融产业在逐步被互联网效应渗透发展过程中,基金行业在“互联网+”背景下进行了新一轮变革。2013年6月13日,“余额宝”横空出......
借助Copula理论,同时配合GARCH类模型,建立了一个能最为理想地描述汇率组合之间相关结构的Gumbel-Copula-PARCH（1,1）-t模型。借助Mon......
CPI是经济生活中的"晴雨表",一般市场经济国家认为CPI在2%～3%属于可接受范围,CPI过高对整个社会经济发展的负面影响较大,而高速度的......
运用GARCH类模型对我国深市的两个股指日收益率的波动性进行研究,主要回答了中国股票市场是否存在GARCH效应,对于所选的两个股指的......
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本文基于两种非正态分布的GARCH类模型对我国沪深300指数进行实证研究,同时考虑到收益率条件方差的非对称性,采用GARCH模型中典型......
本文主要研究了中国当前金融市场中已有的三种股指期货:沪深300、中证500以及上证50股指期货日收益率波动所体现的非对称性。通俗......
原油作为重要的投入原材料,是支撑国民经济运行的基础能源,在全球经济发展中扮演着重要的角色。近年来,特别是金融危机之后,国际原......
从2002年11月5日，中国证监会和中国人民银行联合颁布了《合格境外机构投资者证券管理暂行办法》，到2003年7月9日，瑞士银行在我国A股市......
自第一只股指期货在堪萨斯城期货交易所上市以来,已近30年,目前股指期货从交易量上已快速发展成为世界最主要的衍生品种。随着我国......
目前,中国股票市场仍处于快速的发展阶段。刚刚推出的创业板是建设多层次资本市场战略规划的具体表现,与现有的主板、中小板一起,......
我国作为一个新兴的金融市场，股票市场的发展自沪市和深市开始营业开始，经历了二十多年。在这二十多年里经历了两次大规模的金融危机......
