一阶自回归相关论文
信用风险是现代经济生活中极其重要的一种金融风险类型，是现代社会经济实体以及投资者在做出决策时必须考虑的一个因素.当前，信用风......
近年来，随着中国债券市场的发展以及利率市场化改革，我国国债发行规模不断扩大，国债交易品种不断丰富，期限日趋多样化，国债二级市场的影......
摘 要：在制造商和零售商构成的两级供应链中，构建需求依赖信息的一阶自回归函数模型，分析补充订货到目标库存策略下，完全信息共享、部......
在回归分析中，通常假定方差齐性。在参数和非参数回归模型中，关于方差齐性的检验问题都有很多的研究。本文利用p-样条方法，研究了单指......
研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方......
先以动态市场反应模型中的销售滞后模型为例,引出几何分布滞后模型,再运用Koyck变换将几何分布滞后模型转换成有限的一阶自回归模......
文章研究了含有投资回报的Markov链利率形式的离散时间风险模型的上界问题。模型中假设持续的投入资金量是常数形式，并且假设股票市......
在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型.利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最......
本文考虑误差项为稳定分布的一阶自回归过程Yt=βK-1＋εt（n=1，2…，N）的单位根检验，其中εt是服从稳定分布的随机误差，β是自回归参数．若β=......
在利率具有一阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,初始准备金为u时,保险公司破产......
在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大......
研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前......
本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的......
首先考虑源于正态分布的样本,在四舍五入后不再服从正态分布,根据四舍五入后的数据构造似然函数,对原正态总体的参数进行估计.然后......
考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间、索赔额以及利息率为3个具有不同参数的一阶自回归结构,得到了一般再保险......
破产概率是保险公司度量风险的重要手段,而计算破产概率也是经典风险理论中最为核心的问题之一.相对于破产概率的精确表达式,保险......
文章考虑了一类有AR（1）随机误差的面板数据模型,利用二阶段最大似然估计法给出了模型中参数的最大似然估计,并证明了该估计的强相合......
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续......
讨论误差服从一阶自回归的线性模型关于回归系数的线性假设检验问题.在方差参数已知的情况下,研究了检验统计量的性质;在方差参数......
本文将自相关期权定价模型引入到知识产权估值中,给出了七个参数的确定方法,并利用D-W统计量来计算历史影响系数。利用实例分析了......
中国的现代证券市场因为发展时间短、市场环境不成熟而具有其独有的特征。相对国外发达国家证券市场而言,国内证券市场因资本帐户......
本文对具有异方差的线性混合模型参数的谱分解估计在实际应用中的问题做了几点注记，并给出了在G，R未知时，一阶自回归误差和半相依线性......
建立了需求依赖于价格、而价格为一阶自回归过程的需求函数模型,分析了补充订货至目标库存策略和最小均方差预测技术下信息共享对......
文章通过对历年财政收入占GDP比重的时间序列数据资料建立了一阶自回归模型;分析比重变化规律,并进一步对未来几年财政收入占GDP的......
在国债市场上,利率期限结构是一个重要的概念。在金融市场发达的国家,利率期限结构一直是金融学领域的研究重点。近年来,随着中国......
一阶自回归（AR（1））序列模拟需求过程是传统文献采用的经典模型，然而上述文献关于需求过程参数（如需求自回归系数）对牛鞭效应的影响分析缺......
汇率问题是研究经济体宏观经济状况的热点问题,作为一项衡量经济状况并为央行提供决策依据的重要指标,伴随着我国汇率体制的改革,......
自回归条件异方差（ARCH）模型是由Robert Engle最早提出的，之后各国学者对ARCH模型进行各个方面的完善和扩展，出现了如GARCH、EARCH，ARCH......
