离散时间风险模型相关论文
本文在重尾索赔下,研究了四种基于整值时间序列离散风险模型的渐近推断问题.首先,考虑了索赔计数过程满足Poisson INMA（1）序列口Pois......
在经典的离散时间风险模型中,为了数学处理的方便,一般假设风险过程具有独立增量性.然而,这个条件不符合保险实际.近年来,在索赔剩......
风险理论是定量分析、预测风险的理论基础.它为保险公司的经营管理提供理论依据和实践指导.分红策略既可以吸引股东投资也可吸引顾......
众所周知概率论与数理统计是研究风险问题尤其是保险风险问题的重要理论基础和研究工具之一。本文将通过概率统计的角度来研究一些......
风险理论主要研究保险事务中的随机风险模型，是近代应用数学的一个重要分支，也是当前精算学界的热门课题.经典的风险理论主要通过概......
本文主要研宄了在一定的比例再保险情形下带有Markov利率的离散时间风险模型的破产概率问题。在这个模型下，索赔过程服从一阶自回归......
为研究方便,在经典的复合二项风险模型中通常假设单位时间内的保费收入为1,然而这个条件太过严苛并且不能满足保险公司的实际需要.......
在早期风险理论的研究中,离散时间风险模型中一般都假设单位时间的保费为1或为一般的正整数.然而在保险实践中,保费收入具有随机性......
研究了利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率,利用递归更新的方法得到破产概率的递归积分方程,进而给出破产概率的的指数上......
我们给出了一类离散时间的具有随机收入的非寿险风险模型,研究了该模型的常数壁分红问题.得到了该模型破产发生时Gerber-Shiu折扣......
对任意相依非负随机权,获得了独立重尾随机变量加权和最大值的一致估计,应用这些结果研究了离散时间风险模型中具有相依随机回报的......
在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型.利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最......
本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型．在假设利率为马氏链条件下，得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程，以及最终破......
在考虑利率且保费收入为随机变量的离散时间模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时的生存概率,破产后赤字分布,有限时间......
在利率具有一阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,初始准备金为u时,保险公司破产......
通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界，进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上......
在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大......
在随机利率服从Markov链下,建立起带随机利率的离散风险过程模型.重点探讨了破产前后盈余的情况.分别给出了破产前一刻盈余和破产......
研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前......
在利率具有二阶自回归相依结构的假设下。研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计，通过鞅方法导......
在本文中,我们研究了含有投资和通货膨胀因素的离散时间风险模型,通过递推的方法,得到了有限时间内的破产概率、破产时间的分布、......
研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型，当保险公司的利率具有m阶自回归结构的情况下，将其代......
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式．......
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构（AR（1））,并且利率过程是取值于可数状态空间......
总结了带随机利率和相依利率离散时间风险模型的相关成果，在此基础上，将马氏链利率引入模型中，进一步研究了离散时间比例再保险风险模......
基于带Markov链利率的离散时问风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性，假设个体净风险是重尾分布的，利用全概率公式和递推方......
研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时......
在利率具有二阶自回归相依结构时,考虑保费和理赔支付时间,建立一离散时间风险模型,在此模型下得到在停时T,保险公司在初始准备金......
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了破......
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随着注册制改革和退市制度的持续推进,上市公司在未来将面临更大的退市风险,投资者因此也将需要更为真实、充分、完整和准确的市场......
假设Xi,X2,...,Xn是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布Fi,F2,...,Fn.假设Sn:=Xi+X2+...+Xn.本文分别在三类......
自Beaver和Altman的开创性研究以来,财务困境作为公司财务学的一个重要而又复杂的研究领域,受到理论界和学术界广泛而又持续的关注......
本文研究了一类带随机利率的离散时间比例再保险模型.运用递推方法,得到了破产前盈余、破产后赤字的分布以及它们的联合分布所满足......
受中国传统文化的影响,“女大当嫁”和“相夫教子”作为对女性婚姻生活的基本要求。然而男女婚姻观念随时代变化产生不同步性,晚婚......
已有的财务失败预警模型大多只考虑财务信息的作用,忽视了公司治理状况、宏观经济环境等非财务因素对财务失败的影响。本文综合利......
本文以Logistic离散时间风险模型为评价工具,检验了股票市场因素变量对中国上市公司财务困境风险的解释力与识别力。实证结果显示:......
文章基于2000年至2006年中国海关数据库、工业企业数据库和反倾销数据库,采用离散时间风险模型,以中国企业对美国出口为例,从产品......
众所周知,风险理论是应用概率理论的重要分支之一,是金融保险中的一个重要理论,有着重要的理论研究价值和意义.由于大额索赔风险对......
破产概率是衡量风险程度和评定风险大小的一个重要尺度和指标,为人们提供风险决策的依据Lundberg-Cramer经典风险模型奠定了研究破......
本文讨论两个保险风险模型文章的第一部分讨论具有红利门槛的一个Sparre Andersen风险模型从Gerhe r_Shiu贴现罚金函数的定义出发，......
风险理论,作为保险或精算数学的一个重要部分,研究对象主要是保险业务中随机模型的破产问题.离散时间风险理论是其中的一个分支.本......
本文介绍这样一种离散时间风险模型：假设每一单位时间内收取的保费与发生的索赔额均为独立同分布的随机变量,其中保费的收取发生在......
破产概率是风险理论中主要的研究热点。人们已在经典风险模型的基础上作了很多的推广研究,如模型中引入利率,把常数保费率改为随机......
在利率具有二阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破......
从制度嵌入性角度提出影响住房产权分化机制的三种约束形式:偏好约束、体制约束和市场约束。随着住房分配制度由再分配向市场化转......
风险理论是保险精算学一个重要的研究主题,其核心问题就是破产理论,由于其在风险管理中广泛的应用价值近年来受到人们的广泛关注.......
会计—税收差异,即根据会计准则规定核算的会计利润与根据所得税法计算的应纳税所得额之间的差异,产生于我国会计准则与所得税法的......
