二次效用函数相关论文
本文假设保险人可以进行再保险，并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产，其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画......
针对油公司资产组合问题,构造可以定量求解的投资组合模型是当前研究的热点和难点。假设当资产收益服从正态分布时,推导出了基于二......
金融市场研究中,经常假定股票价格的运动过程为几何布朗运动模型,然而实证研究表明,用几何布朗运动刻画股票价格存在一些缺陷,因此......
在金融和保险市场的研究中,通常假定股票价格的运动过程为经典的几何布朗运动模型.然而实证研究表明这是一种理想化的模型,存在缺......
数理金融和金融数学的核心研究内容的是金融资产定价和投资组合。金融资产定价是对金融衍生产品进行合理定价的研究,投资组合则是......
本文通过求二次效用函数的货币期望效用的最大值来确定自留额，认为索赔次数服从二元泊松分布，超额赔款再保险的保费按期望值原理进行......
引入二次效用函数并结合资本资产定价模型(CAPM),分析基金管理费这一线性激励契约对基金经理的激励效应.研究发现:这种线性激励契......
在金融市场的研究中,一般都假定股票价格的运动过程服从经典的几何布朗运动模型,但是研究发现此模型存在明显的缺陷,因此本文中采......
假设保险公司拥有购买再保险的选择权,于是购买再保险的时机和比例就成为了保险公司最关心的问题.本文假设影响保险公司最优再保险......
<正> 尽管哈里·马柯维茨对经济学和运筹学这两个领域都有很多贡献,但总体上看,他还是一个"思想单一的作家"。马柯维茨所发展的资......
为了研究不完全市场条件下的连续时间动态投资组合选择问题,首先应用降维方法将不完全市场转化为完全市场,然后在转化后的完全市场......
最早由Markowitz提出的基于均值—方差选择投资组合的建模方法中结合了概率论和最优化方法。关于均值—方差方法下的投资组合问题......
