最优停时相关论文
疫情暴发初期，应急部门如何选择应急采购启动时间点并优化采购方案，对提高疫情防控效果意义重大。首先，针对应急采购启动时间点的优选......
本论文在金融市场风险模型中,研究家庭资产配置问题,涉及投资、消费、参与养老保险、寿险购买和住房购买等金融行为.理论方法包括......
本文研究在完备的金融市场中,单个风险资产与无风险资产之间的最优投资停时问题。本文采用的效用函数具有逆完全单调的特征,这类效......
随着私募市场的不断发展,风险投资家与风险企业家之间的契约问题被纳入委托代理问题中,发行可转换债券正在成为重要的融资工具,本......
考虑到中国股市波动率高且缺乏卖空机制,股票的最佳卖出时机是一个十分值得研究的问题.本文运用最优停时方法研究了中国股市股票的......
传统金融学在理性人的假设下,考虑的是一个期望效用最大化的问题。本文在非理性人假设下考虑实现效用最大化问题。实现效用为:投资......
扩散过程是随机过程理论中一类十分重要的内容,其广泛应用于金融数学、经济学、生物学以及电子工程等领域.在金融市场中,各类期权......
该文研究将一个新产品的研究与开发(R&D)项目作为企业的一种投资机会,企业的投资决策柔性价值对应于投资机会的期权价值时,项目的......
学位
本文讨论了当信息在模糊条件下,会如何产生资产的多先验分布问题的。由于未来的不完全信息,使得决策者面对资产时,对于资产收益流......
利用随机停时理论,考虑R&D项目的连续投资策略.在折现率大于零的情况下,给出了具有建设期和残值的不确定性的R&D投资模型、放弃R&D......
本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题，运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。......
基于动态规划思想，使用最优停时方法研究了不确定的市场条件下，企业依次兼并两家目标公司的兼并次序和兼并时机问题。通过假设实现协......
针对房地产价格随机性条件下按揭买房者提前还贷还是延迟还贷的问题，建立基于实物期权方法的期权定价模型，并运用最优停时理论对其进......
在房地产价格存在随机波动条件下，对个人房地产租-售转换投资问题进行了建模并利用最优停时理论求解了该模型，给出了最优停止决策的......
考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题．运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了关式期权......
考虑一个金融市场模型，其中标的股票由Lévy过程和常利率驱动。永久看涨（看跌）美式期权价格的闭形式解由Lévy过程的上确界（下......
主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题．当事件发生时．期权就停止。期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后......
为了更好地处理公司破产重组问题,综合采用结构化方法和最优停时技巧,基于美国破产保护法第十一章,分析了有限到期日公司债券的定......
在g-期望的框架下，推广了经典的连续参变量过程的最优停时理论，得到了一般非线性形式；相应地扩大了snell包络的存在区域，进一步改进了......
研究了带停时和二次指标的线性随机系统的混合最优控制问题.利用对偶方法研究了具有金融市场背景的模型,给出了最优解和值函数的一......
基于停止状态的分布函数或分位函数,一个最佳选择问题改写的方法,一个最优停时通过嵌入定理可以从所得分布函数或分位函数中恢复.......
在假设税率为常数的情况下,通过格林函数和实物期权方法,给出了最优阈值满足的代数方程,得到了具有缩减生产规模期权的R＆D项目价值,......
针对赊销活动,考虑商机灭失的可能性、不完全信息条件下有效信息获取量的测定以及赊销对总收益的影响等,建立了赊销收益模型,并结......
考虑以效用函数U（x）=x^α，α〉1为报酬函数的美式期权定价问题。运用最优停止理论得到其在有限离散模型下的最佳实施期为最后时刻，并给......
以随机分析知识和最优控制理论为基础,结合动态规划原理和HJB方程,在一般的随机控制模型基础上,添加了＂控制＂和＂停时＂,讨论了在跳跃扩......
本文利用后退归纳法讨论了截尾情况下导弹落点密集度的序贯决策方案,给出了确定最优停时的一般方法,仿真结果表明了方法的有效性.......
项目投资时点决策问题是投资理论的热门话题之一。黄薇(2002)假定沉淀成本与投资项目价值随时间不确定的变化且都服从一个几何布朗......
期权定价是金融数学研究的核心内容之一，定价的结果越接近事实越好。在金融市场中，信用风险事件经常发生，因此，考虑带有信用风险的市场......
本文给出了带自动终止条款的股票抵押贷款的定量分析。在普通的股票抵押贷款中,引入自动终止条款,当成利率可能为负值的永久美式看......
最优停时问题在经济,金融和统计领域广泛应用.通过凹型概念给出了一维规则扩散过程的过分函数的新特点.某些条件下,这新的特征说明......
期权是现代金融市场最重要的衍生工具,其定价问题也是金融领域最具有吸引力的课题之一.经典的Black—Scholes模型基本上解决了欧式......
本文基于劳动对代理人不同的效用影响假设下,研究其消费投资及退休问题.一种假设为代理人处于闲暇(表示为除去劳动以外的时间)状态......
本文首先介绍了股祟抵押贷款的现状和优点，以及基本的股祟抵押贷款数学模型。之后我们介绍了这领域的最新的进展，其中包括了夏建明、......
期权定价一直以来都是金融数学研究的热点和前沿问题，对其研究有着深刻的理论和现实意义。论文以最优停时为主线，运用鞅方法和微分方......
近年来随着全球金融市场的变动加剧,金融产品越来越复杂化,金融危机事件频繁发生,银行开始越来越多的减少信用贷款.资产抵押贷款在......
随着经济的飞速发展，信息的快速传播严重影响了人们对投资组合策略的选择。但现有模型很少考虑到一些重大信息或突发事件，已经不能满......
本文主要研究美式期权的最佳实施期及定价问题.美式期权的定价是一个比较困难的问题,最根本原因就是期权在何时实施才能得到最优期......
本文讨论几种不同情况下的股票质押贷款定价模型,并通过对其中参数的算例分析得出相关结论.首先,在本文的第一章,给出了文章的选题......
学位
最优停时问题中价值函数性质的探讨一直是金融数学领域的研究热点之一,而针对此类问题的研究,广泛采用的是鞅分析方法、数学期望与......
本文的主要目的是拓展具有指数策略的multi-armed bandit (MAB)随机调度模型,使之更符合复杂的现实背景：(1)诸arm具有不同的切换限......
利用最优停时理论给出了股票投资中买入和卖出的最佳停时策略，得到一个股票投资两次最优停时的一般性结论．......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
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