随着信息技术和多业务无线网络的飞速发展，人们对宽带无线业务的需求不断增加，频谱这种不可再生的宝贵资源正逐渐变得短缺。然而现有......

随着经济全球化的深入发展与信息的高速交流,人们对于风险有了更深入的认知,如何挑选保险公司购买何种保险成了人们谈论的普遍问题......

本文考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略是期望效用最大化.市......

随着我国经济的高速发展、科学技术的不断更新，各种理财公司和个人都希望通过投资来获取回报。而最优投资组合理论主要研究投资者在......

本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、......

研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要......

当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数......

首先给出了对数效用无差别定价的定义,然后利用动态规划方法得到了Heston模型的对数效用函数无差别定价所满足的偏微分方程。......

根据认知无线电系统中认知用户的不同通信需求,结合干扰温度模型和非合作博弈理论,以单小区CDMA为系统平台,提出基于SINR的对数效......

可转换债券价值由债券部分和期权部分组成。在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权。在已知......

完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数......

传统的"理性人"假设现在越来越多的受经济学其他分支的广泛质疑,现实生活中的大量现象都与传统经济学理论的预期相违背。行为经济......

当股票价格受到多个重大事件叠加影响时,股价会出现不连续的跳跃,一般可将股票价格考虑为服从Levy过程.基于随机微分对策,建立投资......

风险避免型决策风险金模型与应用朱玉旭（上海交通大学管理学院２０００３０）１引言以冯诺曼一摩根斯坦（ＶｏｎＮｏｒｍａｎｎ一Ｍｏｒｇｅｎｓｔａｎ，以下简作ＷＭ）的期望效用值理论为基础发展起来的......

假设现货资产价格和期货资产价格的行为都服从布朗运动,取对数函数作为这些价格的效用函数,导出套期保值率及相应的套期保值总风险......

研究了在证券组合投资中占重要地位的对数效用函数的组合投资问题。对数效用函数是一类非常典型且被投资者常用的风险厌恶型效用函......