随机微分对策相关论文
研究倒向随机微分方程（BSDEs）的动机来源于随机最优控制理论Bismut[9]首先研究了线性的倒向随机微分方程,Pardoux-Peng[82]研究了非......
本文引进了关于随机性能指标渐近Nash-均衡的概念,采用状态聚集方法为耦合型随机性能指标下的大种群动态多智能体系统(LPDMAS)设计......
套期保值是数理金融学研究的热点问题之一,也是套期保值者关心的问题.由于金融市场越来越不稳定,投资者在想获得高额利润的同时又......
自从Buckdahn，Djehiche，Li和Peng[1]首次将平均场引入到倒向随机微分方程(BSDEs)之后，平均场倒向随机微分方程(mean-fieldbackwardsto......
本文利用最大值原理和动态规划原理研究了保险公司最优决策问题,以保险公司与经济环境的二人零和随机微分博弈为研究框架,假设扩散......
本文研究了具有状态切换的二人零和随机微分对策,主要结果是在倒向随机微分方程框架下具有状态切换的二人零和随机微分对策的动态......
本文利用随机微分对策理论研究了供应链中的纵向合作广告问题,建立了一个随机微分对策模型.运用汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程分别求......
本文利用随机微分对策理论研究了供应链中的纵向合作广告问题,建立了一个随机微分对策模型。运用汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程分别......
随机微分对策问题在实际中有很多的应用，该问题要求两个控制变量，一个是使性能指标最小，另一个使之最大。在「１」中给出了不带扰动项的......
在离散时间二人随机微分对策问题研究中,信息模式概念尚缺乏统一而准确的描述.针对这一问题,首先将Witsenhausen关于信息模式的相......
在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为跳跃-扩散模型。本文基于随机微分对策的思想,建立两人竞争......
当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数......
考虑股价出现不连续跳跃,即股价服从跳跃-扩散过程时,为追求在一定风险水平下的最高收益或一定收益水平下的最低风险,研究随机波动......
在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为带有Markov调制参数的跳-扩散模型。为了追求风险最小化或......
在股价服从跳-扩过程时,同时考虑流通性这一因素水平,研究两人零和随机微分对策问题,在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资......
从Pardoux和Peng[58]的基础性工作以来,倒向随机微分方程（BSDE）和正倒向随机微分方程（FBSDE）由于其良好的结构和在随机控制、偏微分方......
在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下,应用随机微分对策方法,研究与标的资产有关的欧式期权的动态......
研究模糊不确定微分对策的鲁棒性.采用Takagi-Sugeno模糊模型描述多人非合作的非线性随机微分对策系统,并将全局模糊模型表示成不......
利用动态规划原理和值函数的概念，在Ｉｔｏ微分的意义下讨论了ＩＨＲＳ线性二次型随机控制问题的最优控制率，研究了具有参数的动态系统和具有参数的......
投资组合优化问题一直是现代金融投资研究的热点问题,也是投资者关心的问题之一.在现代金融市场上,投资者既想获取较高的收益,同时......
倒向随机微分方程是一个带终端条件而不是初始条件的Ito型随机微分方程。倒向随机微分方程的线性形式由Bismut[7]引入,而非线性形......
非线性倒向随机微分方程由Pardoux和Peng[74]于1990年引入,其具体形式如下,-dY(t)=f(t, Y(t),Z(t))dt-Z(t)·dW(t),Y(T)=ζ,其中W(......
对于一类以布朗运动和泊松过程为噪声源的正倒向随机微分方程,在单调性假设下,给出了解的存在性和唯一性的结果.然后将这些结果应......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
用随机微分对策方法研究流域生态补偿机制作用下地方政府减排政策的制定问题.通过分析上游地方政府和企业间的Stackelberg博弈和合......
当股票价格受到多个重大事件叠加影响时,股价会出现不连续的跳跃,一般可将股票价格考虑为服从Levy过程.基于随机微分对策,建立投资......
利用随机微分对策理论研究了供应链中零售商竞争下的纵向合作广告问题,建立了一个随机微分对策模型.运用汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方......
本文研究了一类线性二次二人零和随机微分对策问题(简称SLQG),主要目的是对其开环和闭环鞍点进行刻画与比较.本文中,状态方程是非......
