无差别定价相关论文
本文研究了对数效用函数的无差别定价问题，在离散时间和连续时间两种框架下，主要考虑了两个问题： 首先，在离散市场讨论了对数效用函......
金融数学是一门新兴交叉学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视.它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学......
本文研究了离散时间指数效用函数下的无差别定价问题．利用两种最优问题的相等性原则，分别讨论了完全市场和不完全市场的指数效用的无......
当市场联动性增强时,房地产价格随着预期金融资产收益的增加而递减.更为重要的是,与传统的实物期权中的两者的积极关系相反,房地产......
研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足......
研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测......
本文研究了离散的带有交易费用的不完全市场的无差别定价和套期保值策略．通过引入一个新的概率测度，可以得到单阶段模型中的无差别价......
在交易资产和非交易资产均服从扩散过程的假设下,研究了指数效用函数下非交易资产欧式未定权益的效用无差别定价.利用动态规划方法......
利用鞅方法证明了完全市场的指数效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中指数效用函数无差别定价计算的关键问题,得到......
首先给出了对数效用无差别定价的定义,然后利用动态规划方法得到了Heston模型的对数效用函数无差别定价所满足的偏微分方程。......
在随机区间收益市场下,风险资产的损益用随机区间表示,可以反映由于信息不完全与投资者主观认识等因素影响下的资产价值表现。论文......
随着资本市场的竞争逐渐激烈,融资成本越来越高,具有较低票面利率的可转换债券深受企业的喜爱。同时,可转换债券又是股权投资者和......
天气衍生品是一类重要的金融衍生工具,基于降雨指数的衍生品合约为能源行业,农业,建筑业等行业,提供了一种对冲极端降雨状况造成损......
本文通过博弈方法分析了分销渠道中上游制造商的定向广告策略与下游零售商的定向定价策略之间的相互关系,研究发现:定向广告不仅可......
研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵......
