自回归条件异方差模型相关论文
在现代金融领域中,为了能够科学分析金融市场的不确定性,最常见的手段是对金融时间序列建立模型。但是在传统的金融计量学模型中,......
本论文课题来源于国家自然科学基金委员会管理科学部的地区项目“稀土资源战略储备预警系统及响应机制研究”（项目编号71263022）。在......
交通流短时预测是城市交通智能化运营、管理和控制的关键技术之一。针对现有相关研究仅仅采用单变量进行交通状态预测以及对预测可......
沪深300股指期货于2010年4月16日在中国金融期货交易所上市交易，这标志着我国长期以来只能做多的“单边市”的终结。自上市以来，其交......
学位
一、模型及其扩展形式(一)ARCH模型Engle提出的自回归条件异方差模型,简称ARCH模型。其主要思想是:扰动项ut的条件方差依赖于它的......
首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值VaR和ES的模型,并在多种分布情形下......
近年来,股票市场动荡发展,而创业板市场的出现揭开了“中国纳斯达克”的序幕,为我国中小企业提供了直接的融资渠道。采用2010年6月......
为探讨自回归条件异方差模型在医学数据分析中的应用效果,采用自回归条件异方差模型对实例进行了分析,并与多元回归分析结果进行了......
自Engle(1982)首创ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的ARCH类模型族.这些模型普遍存在一个缺陷:通常只限制条件......
消费者价格指数是测量通货膨胀程度的一个重要指标。鉴于此,本文对1994年1月到2005年12月消费者价格指数的数据进行拟合,并建立了......
期刊
金融数据分析主要是围绕描述性与预测性这两大任务进行的,其中描述性任务主要根据一些多元统计分析方法描述数据集中关系特征,而预......
文章利用2000年至2006年2月的最新数据，使用ARCH类模型来描述我国上海股市的波动状况。通过分析．认为非对称的ARCH模型-EGARCH（1，1）模型......
自回归条件异方差（ARCH）模型是近年来新发展起来的时间序列模型,它反映了随机过程的一种特殊特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛......
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一,自回归条件异方差类模型可以很好地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指......
当前,对金融市场价格变化不确定性的研究已成为现代金融研究的核心问题之一,而这一不确定性又往往是用方差来描述和度量的。传统的......
波动性是综合反映股票市场的价格行为、质量和效率的最简洁和最有效的指标之一,也是金融市场最为重要的特征之一。对股市的波动性......
经过十余年的发展,全球形成了两大类人民币远期交易市场：一类是中国境内人民币远期市场,又称在岸远期市场,它同时又分为银行间远期......
只要全球货币还没有一体化,只要外汇市场还不是完全有效,汇率风险管理就是跨国公司需要面对的永恒话题。随着人民币汇率波幅加剧,......
引言当前对金融资产波动率的测量和预测方法可以分为历史波动率方法和隐含波动率方法，其中，历史波动率方法利用历史数据来推断资产的......
本文运用GARCH模型研究我国银行类股票个股价格与汇率之间的波动关系。研究发现:银行类股价与汇率呈现负相关关系,两者关系更加符......
期刊
本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风......
自从20世纪70年代以来,由于宏观环境的变化,使得国际、国内金融市场发生了深刻的变革,金融市场的波动日益加剧,金融风险明显增大。......
本文介绍金融计量经济学在过去十几年里的发展过程,取得的主要研究成果,以及作者在此领域做出的贡献。同时也对金融计量经济学今后......
波动性是金融市场的最为重要的特征之一。自回归条件异方差模型是模拟股票市场波动性的主要模型之一。本文首先对几种主要的波动性......
日历效应是指在证券市场中的某一特定时期,投资者通过交易可以获得超额收益的现象。作为市场异象之一,日历效应的存在对有效市场假......
波动性不仅普遍存在于金融时间序列之中,而且也是金融市场研究中的一个核心问题。用于进行波动性研究的模型主要有两类,一类是自回......
学位
针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型......
期刊
综述了国内外在 ARCH模型领域的研究成果 ,并将 ARCH模型族归纳为一个体系 .首先 ,对 ARCH模型进行了分类 ,同时讨论了长记忆 ARCH......
期刊
通过介绍怎样利用SAS/ETS中的自回归（Autoreg）过程实现条件异方差（ARCH）模型数据的分析,将理论与实践相结合,利用SAS/IML软件模拟两组（......
