VAR约束相关论文
文章考虑了基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题.假设保险公司的的盈余过程遵循扩散模型,允许保险公......
自20世纪70年代以来,随着金融创新工具的不断推出,保险业竞争的日趋激烈,承保利润不断下降甚至亏损,迫使保险监管机构与保险公司不......
金融投资的最根本目的在于获取利润，但在现实的投资过程中，金融市场上存在一系列不确定性，这种不确定性引发金融风险并给投资者利润的......
在秩相依效用最大化框架下，研究带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型，利用分位数函数技术对模型进行求解，获得最优期末财富，并分析......
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了投资机会与VaR双重约束下的投资组合模型,讨论了最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解......
本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例及有效边界的解析形......
在Markowitz证券组合理论的框架下,当证券贷款存在并且贷款的收益率服从正态分布时,提出了具有VaR约束和无风险贷款的证券组合的优......
企业经营者的监督约束机制是保证企业有效运行，使经营者才能正常发挥的一个重要保障机制．将组合投资理论应用于企业经营者组合监督机......
近年来,商业银行为做大资产规模,不断提高杠杆率,提高了金融市场的脆弱性,系统性金融风险上升。本文在DSGE模型中嵌入异质性VaR约......
研究了确定缴费型养老基金在退休前累积阶段的最优资产配置问题.假设养老基金管理者将养老基金投资于由一个无风险资产和一个价格......
本文以资本市场开放理论和实践为出发点,基于投资组合理论,深入阐述了QDⅡ(即合格的境内投资者投资国外资本市场)制度的内涵和意义......
贷款组合优化决策是商业银行在综合考虑其贷款风险和贷款收益的前提下,从众多贷款申请企业中选取一组最优贷款对象的过程,它是商业......
自经历2007年的牛市与2008年的熊市之后,无论机构投资者还是个人投资者都开始反思自己的投资理念。人们发现：按照传统的投资组合选......
本文利用马科维茨的风险-收益和VaR风险约束模型,对A股市场、传统金融市场以及新兴市场进行分析,解析QDII配置比例;本文认为,QDII......
考虑到房地产投资项目的多样性,有商业地产、住宅地产等。为了减小风险,提高房地产投资的收益,提出最优投资组合问题。本文在Black......
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风......
由于在现实的金融活动中投资与贷款常常同时存在,本文提出了具有VaR约束和无风险投资与贷款并存的证券组合优化模型,在证券收益率......
投资组合理论主要研究在未来结果不确定的情况下怎样对有限种资产进行投资使得预期收益和风险达到合理的均衡。Harry Markowitz于1......
论文结合国内外房地产投资组合理论的研究现状,将现代投资组合理论与国内投资组合理论相结合,用于研究房地产项目投资组合理论在快......
风险的产生源于现实世界的不确定性以及人类对其认识的有限性,由于风险潜在的危害性,因而必须得到有效的监控。花旗集团前董事长Wa......
对20 世纪90 年代以来世界银行危机案例的分析表明,信贷决策不当是造成银行危机的主要原因之一。商业银行信贷决策质量不高,直接导......
自从20世纪80年代以来,由于居民消费能力和意识的提高,个人贷款领域取得了长足的发展,贷款形式层出不穷,贷款机构百舸争流,这是我......
作为实体经济的服务者,中国保险行业业务收入在过去的几十年来获得了快速增长。然而随着行业准入政策越来越宽松,家庭与企业对保险......
