最优分红策略相关论文
本文主要在复合二项模型中研究具有随机分红时刻的最优分红问题.该研究是对周期性最优分红问题的进一步拓展,采取随机分红时刻的分......
风险理论是精算学的重要组成部分,是对风险进行定量分析和预测,进行决策、控制和管理的一般理论.它研究的内容主要有两点:一是公司......
本文运用随机控制理论研究连续时间复合二项模型带期望折现罚函数的最优分红问题。目的是得到使带期望折现罚函数的累积期望折现分......
对于一个金融或保险公司而言,寻求最优分红策略并刻画最优分红值函数是一个受到广泛讨论的热门问题。公司股东作为金融或保险公司......
我们讨论了离散的更新风险模型及其通过重新设置初始时间的衍生模型，同时引入可允许红利策略，满足分给股东的红利率是有界的.公司控......
本文基于复合二项模型,主要研究了在什么样的策略下保险公司可以将分红最大化的问题,即最优分红问题.复合二项模型最早Gerber(1988......
本文首先研究复合二项对偶模型的最优红利策略.我们描述了一个完全离散的对偶模型.通过分析HJB方程得到了最优值函数,并运用了贝尔......
本文在考虑赤字惩罚的前提下,讨论离散复合马尔科夫二项风险模型的最优分红、注资策略问题.论文分四章进行阐述:第一章是绪论部分,......
研究复合二项对偶模型的最优分红问题，通过分析 HJB方程得到了最优分红策略和相应的最优值函数之间的关系以及最优值函数的简单计算......
该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究，考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成......
该文主要在有界红利率的条件下讨论复合二项对偶模型的周期性分红问题．通过对值函数进行变换，得到了最优红利策略的一些性质，并且证明......
近年来,关于金融和保险公司的最优分红与注资问题引起了大量的关注与研究,特别是经济全球化的加剧,国家间的竞争越发激烈,其中自主......
随着经济全球化的发展,近年来对偶模型的最优分红与注资问题引起了广泛的研究,但大多数都是建立在一维对偶模型的基础上,二维对偶......
本文主要研究带扰动的复合泊松模型(也称为经典模型)的考虑破产的时间价值的最优分红问题.自风险模型的分红问题提出后,分红问题立......
近年来,金融及保险公司的分红问题已引起人们的广泛关注.公司应该如何付给股东红利?一个可能的目标是能使公司破产前的期望折现红......
