随机LQ控制相关论文
线性二次最优控制问题不但可以模拟现实世界中的很多现象,而且可以近似一些复杂的问题；同时其结构又相对简单,处理方便,因而成......
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理......
构造了一个带外生负债的连续时间均值-方差最优投资组合选择模型.假定风险资产价格的演变服从几何布朗运动,累积负债服从带漂移的......
在连续时间金融模型中,一般认为股票(风险资产)的价格的随机扰动为标准的Brown运动,然而在现实中,当有重大信息出现时会对股票的价......
最优投资组合选择问题是金融数学研究方面的一大主要问题，考虑到实际金融市场中微观经济因素对股票价格会造成很大影响，从而在问题模......
在现代金融市场中考虑信息对投资组合的影响是至关重要的，论文主要内容是对部分信息下的证券投资组合选择模型的研究。证券的投资本......
由Markowitz提出的证券投资组合模型是现代投资理论的基石，论文主要内容是对带有Markov调制参数的证券投资组合选择模型的研究，论文......
自1965年Rufus· Isaacs出版了第一部微分博弈专著《Differential Games》以来,无论其理论还是应用研究都得到了很大的发展,今天,......
