M-V模型相关论文
现代资本市场的迅猛发展所带来的各种不确定性和风险越来越复杂,中国养老基金在保证安全性第一的前提下,积极通过国内甚至国外资本......
构造了一个带外生负债的连续时间均值-方差最优投资组合选择模型.假定风险资产价格的演变服从几何布朗运动,累积负债服从带漂移的......
分析了投资组合均值方差模型的最优解有时会出现负分量（卖空）的情形,给出了M-V模型的最优解出现负分量的一个充分条件;进一步分析了......
大量的投资组合研究文献都是考察Markowitz的均值-方差模型对基金或机构投资者的借鉴作用,而对于中小股民来讲,由于其选股能力和选......
随着社会经济的发展和人民可支配收入的增加,越来越多的投资者积极投身于金融市场进行理财和投资。1952年,美国经济学家Markowitz......
近几年来,我国外汇储备规模持续高速增长,截止2007年6月底,我国官方外汇储备余额已达13326.25亿美元,同比增长41.6%,规模继续居世......
金融危机爆发之后，世界货币的汇率产生剧烈的波动，货币错配将导致我国外汇储备陷入巨大的汇率风险。中国外汇储备总量全球排名第一，对......
随着我国老龄化时代的到来,养老金支付的财政压力日趋增强。虽然我国巨额的养老转制隐性债务终将在未来几十年内逐渐消化掉,但养老......
以Markowitz的经典均值-方差模型为基础,现代投资组合理论在20世纪的研究基本把投资期限当成不变的,即不会提前更改预设好的资金退......
本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文研究了一个有固定消费/收入现金流的连续时间的最优投资组合选择问题.把投资者的财富用分离的思想来考虑.将投资者的财富分成......
在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现 金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一......
农产品期货市场具有“超额风险溢价”，隐喻着影响期货价格的信号未能被市场及时发现并充分吸收。中国农产品期货市场运行低效，农产品......
投资组合问题在金融投资决策领域有着广泛的应用,多年来一直是研究的热点。传统的算法对问题的约束条件要求比较严格,且很难处理大......
近年来，随着中国经济的迅速发展，国民收入水平不断提高，越来越多的人开始投资于股票市场。股票指数不断地随着宏观经济形势的变化跌宕......
投资组合优化理论是现代金融投资理论的重要组成部分，它运用凸分析、随机分析、非光滑优化、(非)线性规划等数学工具，并与现代投资组......
投资组合理论的产生使得数理化方法真正进入到投资领域，使得数理金融学作为金融学的一个独立的分支迅速发展起来。但围绕投资组合理......
