分数次布朗运动相关论文
随着移动通信的迅速发展和普及，用户增长与无线信道资源紧张这一对矛盾日益突出，如何提高系统利用率就成为当前移动通信发展的重点课......
该文章首次提出了用分数次布朗运动来分析无线通信业务中的数据业务,分数次布朗运动具有自相似性、重尾性和长期相关性,因此能够完......
在本文中，我们考虑一个由美式看跌期权定价问题产生的变分不等式，它的原生资产价格服从Hurst参数H∈（0，1）的分数次布朗运动.首先，我们证......
讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价，首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中......
在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数......
该文首次提出了用分数次布朗运动来分析无线通信业务中的数据业务，分数次布朗运动具有自相似性、重尾性和长期相关性，因此能够完整地......
本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下，在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的......
假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后......
在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下，利用△对，中方法导出脆弱欧式期权的定价模型，并利用偏微分方程方法得到其......
在由具有任意Hurst参数H∈（0，1）的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上，运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具，解......
分数次布朗运动驱动的倒向随机微分方程在金融数学、偏微分方程等领域有广泛应用.本文通过局部化方法以及推广的Ito公式,考虑了在......
期权作为一种防范金融风险和套期保值的有效工具被投资者或金融机构广泛应用.目前,市场中存在许多交易灵活、收益更符合投资者的奇......
1973年,两位伟大的金融理论家Black和Scholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”,在股价满足几何布朗运动情形下给出了欧......
近年来全球金融市场的得到了迅速发展,金融市场出现了许多交易方式和交易价格更灵活方便的奇异期权(Exotic Options,又称路径依赖......
主要考虑分数次布朗运动驱动的随机分数阶Benjamin-Ono方程,利用随机卷积在空间Xs,b中的估计,三线性估计和压缩映射原理得到了随机......
笔者选取三种分数布朗运动下带交易费用的期权定价模型作为实证分析的理论基础,以50ETF期权数据作为实证分析的依据,并选择四种误......
在股票价格、公司资产价值均服众分数次布朗运动且相关的条件下，利用风险对冲方法导出带违约风险的可转换债券定价模型；然后，通过解相......
1973年,两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和MyronScholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”(The pricingof op......
本文分为三部分：基于Hilbert-Huang变换下的股票价格预测，期权定价，期权定价原理在保险经算中的应用。在本文的第一章分别介绍了这三......
针对经济个体有限财富的投资-消费分配问题,运用投资-消费组合期望效用最大化的评价方法,得出最优投资策略及预期收益。基于市场特......
论文在标的资产满足分数次布朗运动模型的条件下,用偏微分方程的方法推导欧式期权价格的显式解,并得到了欧式期权看涨—看跌的平价......
