Copula-Garch模型相关论文
由于原油市场和股票市场之间的联动性日益增强,因此研究两个市场之间的关联特征,分析原油价格波动对股市的影响,有助于规避风险,保......
配对交易(Pairs Trading)量化投资策略是统计套利的一种,同时也属于一种市场中性投资策略,其核心思想就是在市场中寻找出两只同时......
近年来,金融在全球经济和金融一体化步伐加快的基础上发展越来越迅速,金融市场越来越活跃,不仅表现在金融机构数量的不断增加,也表......
近十年来,中国内地股市取得了长足发展,中国内地股市规模迅速扩大。相关法律法规的完善,逐步解决了一系列问题。同时,随着全球化影......
Alpha稳定分布经常被用来分析非高斯序列,特别是时间序列的分布情况及重尾特性。本文研究理论的核心是Alpha稳定分布的基础理论,通......
Copula-Garch模型近十年来已广泛地应用于金融数据的模拟和分析预测中,其对投资组合的拟合有较好的效果.传统的Copula-Garch模型通......
本文选取2010年6月到2017年6月人民币兑美元、欧元、日元汇率与人民币指数四种人民币汇率指标作为我国外汇市场指数的代表性指标，选......
随着金融市场的不断发展，金融市场和金融资产间的相关关系越来越复杂，呈现非线性、非对称性等相关模式，基于线性相关系数的分析方法已......
当前，我国保险业竞争日趋激烈，保险公司的承保利润持续下降，保险公司想要获利必须依靠保险投资业务。但是我国保险投资的收益率仍然较......
【摘 要】 合格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional Investor， QDII）制度的建立和发展为投资者提供了新的投资渠道，但与......
目前,Delta-gamma非线性法是度量含有期权组合风险的主要方法,但这个方法是基于风险中性假设的,与期权市场实际不符。为此,本文引......
本文运用了Copula-GARCH模型分析了人民币实际有效汇率和上证指数的月度数据,结果表明我国外汇市场和股票价格之间有非常弱的正相......
期刊
股票市场流动性与收益率相关分析对把握股票市场内在运行机制至关重要。文章在借鉴既有研究的基础上,利用因子分析法重新选择构建......
合格境内机构投资者(Qualified Domestic Institutional Investor,QDII)制度的建立和发展为投资者提供了新的投资渠道,但与此同时,......
近年来,中美两国贸易摩擦加剧了金融市场之间的相关关系,期货市场作为金融市场重要的一部分,研究期货市场间的相关关系显得尤为重......
在过去四十多年的时间里,随着金融市场和理论研究的不断发展,传统OLS最优套期保值比率确定模型越来越不符合金融市场的实际情况,随......
现今随着金融市场不断发展,在金融市场的分析中相关性的研究占有越来越重要的地位。如今金融市场越来越关注组合的风险,投资者的需......
随着金融全球化进程的加快,金融市场间的相互依存关系越来越强,金融市场间的价格协同波动会引起另一金融市场的局部波动,这会波及......
在当今经济环境下,随着全球经济一体化和国际贸易的深入,各国对外贸易规模日益扩大。与此同时,各国企业面临来自外汇市场汇率波动......
2010年4月16日，随着我国第一个股指期货的推出，即沪深300股指期货的推出，结束了我国A股市场长期以来只能单边做多，缺乏做空机制的现象......
在如今经济全球化的时代，金融市场与人们的生活息息相关，股票又是金融市场的重要组成部分，因此研究股票的各种特点具有非常重要的意义......
2015年,全球经济维持“弱增长”格局,仍延续曲折性与脆弱性并举的调整恢复期。货币基金组织最新发布的《世界经济展望》指出,全球......
文章分析了股指期货与其标的物之间相关结构的趋势时变特征,提出＂趋势权变相关套期保值＂假说。然后,选用5种不同风格投资组合作为标......
以GaussianGARCH模型和Copula函数为基础,建立了Copula-GARCH模型,利用4个股指国债指数(000012)、企债指数(000013)、基金指数(399......
目前,Delta-gamma非线性法是度量含有期权组合风险的主要方法,但这个方法是基于风险中性假设的,与期权市场实际不符。为此,本文引......
中国是全球最大的大豆进口国,国内大豆压榨企业在用境外定价中心的期货合约进行套期保值时,面临较大的基差风险。现有套期保值模型......
目的探讨Copula-GARCH模型及其在金融市场风险分析上的应用。方法用Copula函数刻画上证综指和深成指之间的相关结构,建立了GARCH(1......
2008年全球金融危机发生以来,世界各国银行业遭受到了严重的风险冲击,此次风险传播速度快、影响范围广,银行间的风险传染是造成系......
航空公司的八项成本中,航油成本是航空公司的关键运营成本之一,占运营成本比例较高,航油成本的波动将直接影响航空公司整体的运营......
学位
由于金融危机影响,国际金价强势攀升,黄金已经与股票、债券一样,成为一种非常重要的投资工具。因此,本文基于Copula函数和GARCH模......
针对我国白银价格和上证50的相关性问题,采用了ARCH类模型和Copula函数,结合这两组时间序列数据的自相关、异方差性,选择了Copula-......
当前,我国保险业竞争日趋激烈,保险公司的承保利润持续下降,保险公司想要获利必须依靠保险投资业务。但是我国保险投资的收益率仍......
21世纪以来，随着国内监督制度的进一步完善，我国期货市场的运行稳定，其风险管理功能也得到了大幅度的提高，并伴随着我国资本市场的飞速......
受金融危机影响,全球股票市场以及债券市场不景气,国际金价大幅上涨,黄金市场表现抢眼,黄金已经与股票、债券一样,成为一种非常重......
学位
运价波动是航运市场风险的集中反映。从2003年开始至今,干散货运价指数从2000多点飙升至10000多点,又从10000多点狂泻至1000点以内......
利用Copula-GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法(IFM)建立2个股指对数收益率的时间序列......
风险研究是一个内容极其广泛的领域,涵盖风险测度技术、相关性研究等。文章正是以相关关系为切入点,展开中国股票市场的组合风险研......
2007年,美国爆发次贷危机,随后引发全球性金融海啸,对中国股票市场形成了前所未有的冲击。研究国际金融危机前、危机中以及危机后......
本文以中国家庭金融资产配置(CHFS) 2015年调查数据为基础,市场主要金融资产收益率为参考,通过Copula-GARCH模型对资产收益率进行......
金融市场中相关性的分析很多,但是大多数的相关性分析都是采用线性的相关系数,可是并不是所有的相关结构都是线性的,可能存在非正......
我国股指期货市场与股票现货市场间的互动关系一直是理论与实务界关心的热点，本文应用Granger以及Copula—GARCH（1，1）模型对我国沪深30......
文章利用Copula—GARCH模型对2005年1月1日至2014年4月30日上证交易所新兴产业指数和上证综合指数进行建模，然后运用ARMA（1，1）-GARCH（1，1......
为对远期运费协议（ForwardFreightAgreement，FFA）市场的相关性进行研究，选取波罗的海干散货运价指数（BalticDryIndex，BDI）及FFA市场的巴拿......
为了进一步研究金融市场的相关性和相关模式,文中将GARCH模型和Copula模型相结合,建立了二元金融时间序列的CopulaGARCH模型,并对......
选取2009年3月13日-2010年8月4日的CER和EUA交易价格数据,借用CopulaGARCH模型,文章对欧洲气候交易所EUA和CER现货市场与期货市场......
