传统Pair-Copula方法采用藤结构表示风电场风速之间的相依结构，能充分计及风电场风速之间的空间相关性，但缺乏风速时间尺度上相关性......

随着“碳达峰”和“碳中和”目标的提出,全球风力发电在能源结构中的占比将大幅提高,风力发电的随机性与波动性对电力系统安全与经......

文章将变点分析理论和R Vine Copula模型相结合,对股票市场间的条件相依结构进行研究,发现R Vine Copula变点模型能够识别条件相依......

由于受到车主出行行为和交通路况等随机因素影响,电动汽车(electric vehicle,EV)充电站负荷具有很强的随机性.建立描述EV充电站负......

随着经济和社会的高速发展,国家越来越关注生态环境问题,针对化石能源高能耗、高碳排放量等问题,出台了一系列政策大力推动发展可......

在随机变量相关性研究的实际应用中,Copula方法与Pair-copula模型逐渐成为研究多元随机变量相关性的一种重要方法。在水文统计应用......

近年来,随着化石能源的逐渐减少和环保要求的日益提高,电动汽车(electric vehicle,EV)作为环保型交通工具,其发展得到大力支持,数......

在实行交叉保证金制度的基础上,提出了R-藤结构下的pair-copula方法来解决多期货品种组合的保证金设置问题.R-藤结构变化灵活,为解......

对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数。本文假设copul......

用pair-copula构建高维相依结构,将n维联合密度函数转化为若干个pair-copula密度函数相乘。在pair-copula的选择上,本文构造了能描......

运用Pair-Copula的思想建立了条件Copula函数模型,提出了几个条件相关性度量,给出了条件Copula的确定方法,并用条件Copula实证研究......

在2008年金融次贷危机的噩梦之后,系统性风险成为政策制定者和监管当局担忧的主要问题。文章在传统的Copula函数无法更好地解决“......

针对现有模型无法有效解决期货组合的市场价格风险和流动性风险之间关系的刻画问题,对两种风险分开建模,首先考虑不同期货间同类风......

文章在Bedford、Cooke、Joe的工作基础上，利用条件独立的简单构造模块（pair—copula）对多元数据进行建模，模型方案是将多元密度函数分......

提出了采用基于Pair-Copula分解的藤Copula理论建立多元风速相依模型的方法。该方法首先考虑了风速分布的随机性,并计及风电场内部......

当今经济金融市场间的相互影响和依赖逐渐加深。探寻这些市场之间的相关性和相关结构是很有意义的事。而应该选用哪种工具来刻画这......

经济全球化与金融一体化大大增强了全球经济、金融市场之间的相互依存性,金融市场和金融资产间的相关关系变得越来越复杂,呈现非线......

对于pair-copula的参数估计中,大多假设copula函数和条件变量独立,将参数简化成一个常数。本文假设copula函数和条件变量不独立,这......

随着一些因操作风险而导致的损失事件的发生,如何准确而有效地度量操作风险已经成为广大学者和银行业重点关注的问题.在我国,对操......

近年来,Copula函数及VaR、CVaR等方法在投资组合风险度量中得到了广泛应用.本文的研究主题是投资组合与风险分析,首先介绍了Copula......

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目的在金融市场多元化的背景下,研究各市场间的相关性对风险控制及投资组合问题有着巨大的帮助,构建GARCH Pair-Copula模型研究标......

文章以Copula与Pair-Copula为工具建立了非线性回归模型——Copula回归模型,给出了相应的参数估计方法、回归预测方法及算法,并通......

社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性和流动性是其投资的首要原则。全国社保基金作为一类特殊的、可以进入资本市场......

社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基......

给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进......

社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出了pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保......

本文利用资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数来刻画全国社保基金投资组合的系统性风险,通过与市场收益系统性风险的大小做对比来......

2007年美国次贷危机波及全世界金融市场,反映出市场之间的风险传染效应越来越强。本文采用GARCH(1,1)模型构建金融市场收益率的边......

随着经济的发展,金融市场开放程度和联系不断加强,连环担保、交叉持股及借贷关系使得公司之间存在着越来越密切的联系。如果一家公......

随着互联网和信息行业的发展,如何从大量数据中获取有意义的信息越来越受到人们关注,不得不说现在真正进入了数据时代。然而现实生......

随着经济全球化进程不断深入,致使金融风险传染越演越烈.2017年美国次贷危机波及全球,金融风险传染效应受到广泛关注.本文通过构建......

近年来基于藤结构的Pair-Copula模型已广泛应用于多资产投资组合相关分析预测当中,相较于多元Copula函数,Pair-Copula将多元分布函......

为克服传统Copula函数建模的复杂性,采用Pair-Copula贝叶斯网络方法,将Copula函数与贝叶斯网络的优势相结合,有效降低了高维Copula......

随着金融市场的不断发展和创新,金融市场和金融资产之间的相关关系越来越复杂,呈现出非线性、非对称以及尾部相关的相关形式。因此......

随着近年来金融市场的发展，金融风险的管理已经变得尤为突出，所以全面、准确的刻画金融市场之间的相关结构成为金融市场管理的重点。......

央行通过调节政策使人民币汇率风险最小,即一篮子货币汇率风险最小化。本文选取2005年7月25日至2012年7月24日美元、欧元、日元和......

以过去的信息为条件,以一致性风险度量CVaR为优化目标,以组合收益率为约束条件,建立了时变投资组合优化模型,通过基于pair-copula-......

本文以Bedford、Cooke、Joe的工作为基础，利用一系列简单构造模块（pair—copula）对多元数据进行建模，利用pair—copula分解式来分析多......

随着金融全球化,各国金融市场之间的关联性越来越密切,那么准确地度量金融市场间的相关性越来越重要。由于传统的相关性分析方法只......

投资组合风险管理往往涉及多个资产,在传统的二元Copula函数面临"维度诅咒"问题及多元Copula函数刻画多变量联合分布时其精确性和......

在对资产组合的研究中采用pair-copula法构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数,对每个pair-copula用二元时变cop......

2007年美国次贷危机波及全球金融市场,市场间的协同性越来越强。本文以美国普尔指数、日经指数和上证综指的日收益率为研究对象,先......