随着互联网、大数据等信息技术的持续发展,金融领域的创新也在不断增加,金融创新迎来了迅猛的发展。其中,结合了区块链技术与货币......

我国农产品期货市场自从1993年郑州商品期货交易所建立以来,经历了近三十年的试点、治理与整顿、规范发展的曲折历程,已进入了迅速......

伴随着经济全球化和经济一体化的趋势，全球金融市场迅猛发展，金融市场呈现出前所未有的波动，金融机构而临的风险加剧。风险管理问题成......

近年来国内股市急涨骤跌，金融市场风险骤然放大。因此，作为市场中主要的机构投资者，基金公司管理着超过2万亿市值的金融资产，那么如何......

本文以沪深300股指期货为例，研究国内衍生金融工具市场风险，借助于VaR-GARCH模型和压力测试方法，预测股指期货的市场风险，从而对构建国......

国债期货作为以国债现券为标的资产的特殊衍生金融产品,对于宏观经济状况较为敏感,受国家经济政策影响较大。与其他类似的期货产品......

由于我国的金融市场还不完善，基金行业机制尚不健全，我国开放式基金面临着多种风险。文章针对我国开放式基金的特点采用定量分析为主......

针对GARCH模型中的参数估计问题,提出了一种基于模拟退火算法(simulated annealing algorithm)的估计方法,并将其应用于VaR估计中.......

在浮动汇率制下,汇率风险的管理对于我国商业银行经营的稳定性至关重要,而对汇率风险管理的前提是能对汇率风险进行准确的度量。从......

本文选取12只开放式基金为样本,运用非流动性指标来度量开放式基金的流动性风险,并采用VaR-GARCH模型对中国开放式基金的流动性风......

针对我国金融衍生工具市场风险问题,本文利用沪深300股指期货的日数据,运用VaRGARCH模型对沪深300股指期货市场风险进行了实证研究......

投资基金现已成为全球范围内的一种重要的投资工具。随着我国金融市场的逐步完善,我国投资基金的规模不断壮大,由于各种基金的投资......

伴随着经济全球化和经济一体化的趋势,全球金融市场迅猛发展,金融市场呈现出前所未有的波动,金融机构面临的风险加剧。风险管理问......

截至2009年底,我国基金管理公司共有66家,管理的基金数量共有611只,其中开放式基金有575只,封闭式基金有36只,开放式基金的数量达......

自2010年3月31日我国6家证券公司正式开展融资融券业务试点以来,融资融券业务发展日渐完善,融资融券标的股数量多次扩容,融资融券......

2013年9月6日,中金所重推国债期货合约,我国国债期货市场在试点关闭近二十年后重启。1992年我国国债期货试点开启,但由于当时的宏......

各种基金的投资理念和操作方式各有特点,其业绩和风险也大不相同。因此,有必要对投资基金的风险和收益进行评价。文章利用VaR-GARC......

近年来区域金融风险的防范和化解持续受到中央和实际部门的广泛关注。在大数据背景下分析了山西省的基本情况,在此基础上,通过选取......

受国际政治经济局势影响,国际油品市场向来以跌宕起伏著称。船用燃料油是原油的下游产品,燃油费用占据油轮运输企业约40%的成本,燃......

沪深300股指期货于2010年4月16日正式推出，标志着我国资本市场发展的又一里程碑。但是由于股指期货可以杠杆交易，使其面临很大的风险......

本文以沪深300股指期货为例，研究国内衍生金融工具市场风险，借助于VaR-GARCH模型和压力测试方法，预测股指期货的市场风险，从而对构建国......

本文分别在正态分布、t分布和GED分布三种不同的假设条件下通过GACRH(1,1)模型,对我国市场中现有的七只交易型货币基金收益率的波......

余额宝的快速发展意味着互联网理财时代的到来,符合我国经济发展的需要。文章分析了余额宝的主要风险类型,并通过GARCH模型的构建......

随着国民收入的提高,个人财富也在不断增加。为了更好地管理手中钱财,个人理财业务也在不断发展,各种理财产品不断涌现,人们对理财......

中国股市发展至今经历了多次牛熊市的转换,投资者的情绪变化对股市动荡起到了重要的推动作用。为了进一步了解投资者情绪和股票市......

由于具备利益共享,风险共担,管理专业等优势,证券投资基金在我国得到快速发展。在基金发行时,基金公司都会在招募说明书载明基金投......

目前,国际经济金融环境日益复杂,汇率波动幅度也日趋加大,深入研究商业银行汇率风险就显得尤为重要。因现阶段国内外预测商业银行......

随着汇率制度改革和开放步伐的不断推进,人民币汇率波动逐步加剧,汇率市场化趋势日益明显。与此同时,在全球经济一体化和中国市场......

沪深300股指期货于2010年上市交易之后,不仅完善了国内的期货市场,而且在管理股市的风险方面也发挥了重大的作用.股指期货在我国的......

从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-......

黄金是一种具有金融属性、商品属性和货币属性三种属性的贵金属,具有不可替代的保值、避险等功能,同时也是各国外汇储备的重要组成......

利用VaR-GARCH(1,1)模型,对我国上海股票市场2010年6月8日至2013年6月6日的收益率序列进行实证分析的结果表明:上海股票市场的对数......

诞生于1982年股指期货,因它具有价格发现,规避风险以及资产配置等功能,所以其在世界各国得到快速的发展。由于我国资本市场出现较......

当今世界经济全球化浪潮兴起,各国经济日益紧密的结合,全球金融市场日益成为一个有机联动的整体,对外开放成为各国促进本国经济发......

在商业银行传统业务竞争日趋激烈以及中小企业融资困难的大背景下，金融创新成了我国银行面临的重要问题，供应链金融应运而生，其中，存货......

在指数平滑法和VaR方法基础上，以预测企业现金流量为目标，以现金流量波动为约束条件，建立基于EWMA-VaR的企业整体现金流量预测模型。......

外汇储备管理问题一直以来都是国内外学术界十分关注和着力研究的热点和前沿问题。我国外汇储备自1994年以来出现了持续、快速、大......

本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰......

自2009年金融危机以来,国际经济受到了相当大的冲击,航运市场自然也没能全身而退,国际航运市场的不确定性不断增加。作为航运市场......

国内外预测股指期货合约的市场风险基本以VaR风险评估为主流,计算VaR的核心与关键是估计波动性参数.由于金融资产价格涨跌率时间序......

应用VAR-GARCH模型对1990年第1季度到2011年第2季度的通货膨胀率、产出增长率与不确定性之间的关系进行的检验发现,我国目前存在着......

20世纪70年代以来,随着经济的全球一体化和世界金融管制的放松,世界金融衍生市场迅猛发展,它在为参与者提供避险工具的同时,也成为......

2010年4月16日是我国金融市场发展的一个重要时刻,正式推出了沪深300股指期货,投资者使用沪深300股指期货进行交易大多是为了防止......