保险精算法相关论文
本文采用典型抽样的方法,对农民工比较集中的济南、青岛和潍坊三地市就业的农民工进行了抽样调查,分析了农民工的地区流动特征和门......
在标的资产价格服从次分数跳扩散过程的模型假设下,利用保险精算法建立了具有红利支付的浮动执行价格和固定执行价格几何平均亚式......
自1973年美国研究学者布莱克(Black,F.)和肖尔斯(Scholes,M,S.)共同合作建立起期权定价的数学模型即-期权定价公式,从此期权定价理......
本文研究了随机利率模型下信用价差期权的定价问题,假设信用价差满足几何布朗运动且市场利率为随机利率,由于此时实际市场中利率为......
本文研究了股票价格服从广义指数Ornstein-Uhlehbeck跳扩散模型下的亚式期权定价问题，分别利用保险精算法和鞅方法给出了亚式期权的......
严格按照期权定义,以股票期末价值和敲定价格之差大于零作为期权行权条件利用保险精算方法讨论了债券的利率和股票的预期收益率具......
严格按照幂期权定义中的行权条件,构建分形布朗运动驱动下幂期权新的保险精算定价模型,并通过到期日的概率分布和实际的贴现率进行......
为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程来刻画股票价格的变......
在Mogens Bladt和Tina Haviid Rydberg无市场完备假设的条件下,仅利用价格过程实际概率的期权保险精算定价模型基础,得出了标的资......
保险精算方法（Ⅰ）成世学严颖（中国人民大学，北京，１００８７１）程侃（中科院应用数学所，北京，１０００８０）关于保险精算学（ＡｃｔｕａｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ）的知识在我国还未普及。冯士雍与黄向阳在本......
在假定价格过程为一种特殊的跳-扩散过程的前提下，建立了资产价格服从跳-扩散过程的金融市场模型。使用保险精算法，给出了欧式期权的......
期权定价是金融数学研究的核心问题之一,它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析、随机控制、优......
经理激励薪酬制度是现代公司治理机制中的重要内容,如何设计一套行之有效的经理激励制度也是企业面临的现实问题。本文讨论了再装......
本文在假设标的资产服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,运用保险精算法得到了欧......
严格按照复合期权定义中的行权条件,得到基于分形布朗运动的复合期权新的保险精算定价模型以及期权定价公式,推广郑红等人的结果,......
在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,首先利用保险精算法给出几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式;其次,讨论了定价公式......
文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率......
期权定价问题是现代金融研究的热点之一.Black-Scholes模型是最经典的期权定价模型并广泛用于金融领域.但这种模型是随机的,除了随......
科学合理的对采矿权进行估价是实施采矿权有偿取得和转让制度的关键和前提。目前,对采矿权价值进行估价采用的方法主要是收益现值......
期权定价理论是金融数学的一个重要内容,它的研究和发展对金融学和资本市场都有着广泛深远的影响。近年来,国际金融衍生市场涌现出......
随着金融市场需求复杂程度的提高,仅仅使用标准期权已很难满足市场的需要,为了满足市场及某些客户的特殊需求,也为了规避自己所面......
期权定价问题是金融数学的核心问题之一。传统的期权定价方法有三种：Black-Scholes模型；二叉树模型；鞅方法。这三种方法通常都是假设......
期权定价作为金融数学研究的核心问题之一，它与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题一起，被认为是现代金融学......
