指数收益率相关论文
经历过牛熊市的洗礼，投资者会逐渐发现，指基似乎真的可以在每一次反弹和牛市中安全赚钱。相比之下，部分操作灵活的主动管理型基金虽然......
我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的“异象”对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十......
摘要:为分析金融危机给我国股票市场带来的影响,本文采用GARCH模型和GARCH-M模型对沪深两市8种具有代表性的股票指数对数日收益率......
本文选择2002年至2008年的沪深300指数收益率数据，利用多种ARCH族模型对其收益率波动性进行模型优化，并尝试以此研究中国股票市场的......
在条件异方差模型当中，波动率被定义为序列的条件方差，因此是潜在的不可观测的。如果要在模型建立之前研究波动率的性质需要采用模型......
近10年来,伴随着投资市场和保险市场双重周期波动的考验,中国保险资产管理行业始终在探索适应自身发展的理念和机制。在资产管理行......
随着市场启动反弹行情,在目前涨幅居前的个股中,大多数属于新兴产业,板块业绩呈现集体爆发态势.Wind数据显示,截至11月23日,今年以......
穿越8年牛熊转换，累计收益率超过300%，2018年继续与最佳卖方分析师一道同行。 315%！这是“30金股”在过去8年中的累计收益率。 ......
摘 要：以沪市为例，应用分位数回归模型研究了不同时间频率的股票指数收益率的自相关特征。实证结果表明：在日收益率的低分位点通常显......
股市是经济的晴雨表，现实经济生活中的政治、经济等方面的信息都会不同程度在股市中得到反应。居民住房问题是关系国计民生的重大问......
GARCH-M模型通常应用于预期收益与预期风险密切相关的领域,根据金融理论股票的风险越大,其收益也就越高,故可认为股票收益的指数变......
本文包括两章：第一章为GARCH(1，2)模型的相合性和渐进正态性；第二章为一个应用：上海股市分类指数的GARCH特征研究。 在第一章，本文将......
有效市场假说是金融学、投资学中的一个重要理论,对金融理论研究与证券投资实践有着重要的影响.围绕这一假说进行实证检验,一直是......
股票市场变幻莫测,在其为投资者带来高回报的同时往往也伴随着高风险。为了有效控制投资风险,掌握股票市场变化规律,对股票市场及......
自回归条件异方差（ARCH）模型是最简单的条件异方差模型，ARCH类模型在金融时序数据的波动性中具有很好的效果。文章利用ARCH类模型对我......
股票市场是资本市场的核心和主体部分。通过与国际成熟股票市场系统性风险的比较研究,能够更加客观地认识和判断我国股票市场的系......
股市交易量与股价变化的相依关系一直是学术界和投资分析人士所研究的热点问题。研究交易量与股价的相依关系不仅要研究它们之间的......
本文分析了6年多来中国证券市场大盘指数和基金指数的周内、月内及年内效应,并对其相互间的关联性进行了检验。实证表明,中国市场......
中国IPO市场中的高度折价现象吸引了很多研究者的注意力。本文试图通过在中国证券市场检验IPO折价的一些经典模型来弄清楚这个问题......
本文应用Hurst H.E提出的R/S分析法重新测定了上证综合指数收益率的Hurst指数,得到了一个相当稳定的Hurst指数值与解释性极强的非......
运用行为金融理论分析和检验我国机构投资者是否存在认知偏差。选取上证综合指数收益率的增量作为反应事件,检验收益率是否会对证......
波动率是衡量股票指数收益变化的基本特征之一,诸多研究表明包含跳跃过程的模型能够较好的捕捉波动率的异常变动。在中国,学者们对......
文章结合多分辨率小波分析方法和Copula技术对上证指数与恒生指数的尾部相关性进行了分析。重点利用Archimedean copula函数族中的......
