极值指数相关论文
本文主要讨论了一类正态平稳三角阵列的极限分布的收敛速度,且指出了该三角阵列的收敛速度不会快于独立同分布的随机变量极值的收......
在日常生活中,人们经常会忽略一些极少发生的事情.然而,这些事情一旦发生,就会给人们的生活带来很大的影响,比如极端降雨量、重大......
通过样本来估计总体所对应分布函数的极值指数是极值理论研究的重要内容.极值指数的估计也被广泛应用于金融、保险、天气等各个领......
本文主要讨论两类重尾极值指数估计量的渐近性质.设{Xn,n≥1}是一列独立同分布的随机变量序列,利用X1,…,Xn的顺序统计量X1,n≤…......
极值理论中,尾部指数γ的估计已被人们广泛研究。本文利用Ciupera,G.和Mercadier,C.(2010)提到的γα的一个相合估计Γn,k(g,α)给......
困扰计量经济建模的一个重要问题是模型中随机扰动项性质的设定.传统计量模型中均假定随机扰动项为高斯白噪声,而实际经济背景和数......
本文针对分组记录数据,应用块方法构造极值指数估计量.设{Xn,n≥1}是相互独立且服从同一未知分布的随机变量序列,我们将样本X1,X2,......
风险价值VaR是金融界最重视的方法之一,金融机构将VaR作为预测及防控风险的重要指标。分位数回归在VaR计算中应用广泛,然而传统分......
本文提出了一类新的极值指数估计量(^γMn)(k0,k)：(^γMn)(k0,k)=Mn(1)(k0,k)+1-1/2{1-(Mn(1)(k0,k))2/Mn(2)(k0,k)}-1其中k-1M......
本文第一部分提出一类位置不变的Hill型估计量：r^nC(k0,k)=k0/k0+1r^nH(k0，k)1/k0k0-1∑i=0(X(n-i,n)-X(n-k,n)/X(n-k0,n)-X(n-k,n)-......
本文第一部分首先给出分布函数属于D(∧)吸引场的充要条件：(1)若F∈D(∧)，则对任意的αm＞0，m＞1有1-∫x0x[∫x0y1…[∫x0yx-1(1-F(t))αm......
众所周知，多传感器数据融合技术已经被广泛地应用于军用与民用领域。多传感器数据融合的主要问题之一就是多传感器分布式判决，这是由......
近年来，在各种衡量金融风险大小的方法中，风险价值(VaR，Value at Risk)法最受金融界的重视，越来越多的银行及其他金融机构已经采用VaR......
在人们的认知范围内，极值事件较少出现，然而一旦发生影响重大。极值理论是次序统计学中的一门分支，极值统计理论的产生与发展，为这类随......
极值理论作为处理极端事件的重要理论,其指数估计显得很重要。本文内容主要是对重尾分布的极值指数的估计。
本文通过引入参......
近十多年来,世界各地频繁出现的极端天气气候事件给全球造成了众多灾难性的后果。目前,极端气候问题已成为各国政府,公众及科学界......
学位
本文利用1962－2010年湖南省怀化地区的逐日平均、最高、最低气温资料，用线性趋势分析方法，计算平均气温和平均最高（低）气温时间序列，以及......
许多实证研究表明，生活中不满足正态分布的事件呈现出多样性，但它们却能被重尾分布很好的表述，例如：数理统计学、地理学、气象学、保险......
受已有估计的启发,借用统计量的渐近展式提出了一类概括化的位置不变Hill型估计(GLIHE),并在适当的二阶正则变化条件下研究了其渐......
在本文中,我们着重研究了极值指数的修正的Pickands型估计的样本点分割方法.我们在渐近二阶矩最小的准则下,利用子样本自助法给出......
期刊
在本文中,我们构造了一种新的极值分位数估计,给出了估计量的极限性质.同时,在渐近二阶矩最小的准则下,利用子样本自助法给出了计......
应用删失回归方法,给出了重尾分布极值指数的一种估计量,得到了这种估计量及其对应极值分位数估计量的渐近正态性.数值模拟结果显......
有关极值指数的估计方法不少，其中最著名的估计方法之一是Pickands型估计量．由于估计量都是基于次序统计量来构建的，所以估计量所包含......
在本文中，我们构造了一种新的极值分位数估计，给出了估计量的极限性质．同时，在渐近二阶矩最小的准则下，利用子样本自助法给出了计算所构......
基于判别信息和Shannon熵的理论，使朋图像法研究了门限值与次序统计量的熵的关系，给出了广义帕累托模型下门限值的选取方法。并针对......
极值指数的估计是极值理论里一个基本问题.本文基于一类极值指数的Pickands型估计量,给出了分布的大分位数与上端点的估计,还讨论......
为了定量评述大气环境质量的好坏,国外自60年代起就建立了大气环境质量评价的数学方法,提出了各种类型的大气质量指数,计有格林大......
首先将推广矩估计量代换为一种新的估计量，然后研究由该估计量引起的一种与尾经验过程有关的函数的弱收敛问题，最后得到与推广矩估计......
给出了檄值指数y的一类渐近无偏的矩型估计量，当估计量中的上端顺序统计量的个数k取得较大时，其渐近方差比较稳定，并给出了K的选择．在......
给出了极值指数为负时的一类新的Ｈｉｌｌ型估计量，并证明了它的相合性及渐近正态性。...
讨论在实际中常常会碰到的删失数据情形下的极值指数估计问题.限于极值数据本来就不多,将删失限定为适度删失.构造了适度右删失时P......
重尾分布可以很好地解释资产价格, 收入分配, 水文地质, 社交媒体等经济,自然与社会现象, 准确估计极值指数成为重尾分布应用的关......
在本文中，我们基于指数回归模型，在渐近最小均方误差的准则下，给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法，利用MC方法，对Burr（1，1......
假设X1,X2,..…,Xn是服从F(x)的独立随机变量序列,令X1,n,X2,n,...,Xn,n为X1,X2,...Xn的秩序统计量.若存在常数序列an和bn ∈ R,使......
设{ξni}为一平稳标准正态三角阵列,记ρn,j=E（ξni,ξn,i＋j）,在条件（1-ρn,j）ln n→δj满足的前提下,limn→∞P（max1≤i≤nξi≤un（x））=exp......
根据M（α）n（k0,k）的收敛性及其渐近展开式,提出一种新的位置不变的极值指数估计量^γ（1）n（k0,k,α）,并在适当的二阶正规变换的条件下,推导......
无论是对于极值理论,还是在金融和风险理论中,分布函数的尾部性质都具有极其重要的意义.而分布函数的极值指数γ在刻画尾部性质时......
在介绍极值理论基础、重尾分布判别方法的基础上,选用3种常用极值指数估计量,以山西省太原站月降水序列为例研究极值指数估计方法......
去掉条件Ｄ（ｕｎ）以后，对平稳序列在任意区间上的最大值作进一步的讨论，得到定理设（ζｎ）是平稳序列，以任意的τ〉０，在在实数列（ｕｎ（τ），满足ｎ（１－Ｆ（ｕｎ（τ））→τ〈∞且条......
提出了一个利用样本条件矩构造的对于极值指数的估计量,并证明了其强相和性和弱相和性....
根据位置不变的Hill型估计量和矩型估计量,提出了一类新的位置不变的矩型估计量,并在二阶正规变换条件下讨论了它的渐近正态性.......
在二阶正规变化条件下,研究了一类负极值指数Picands型估计量的渐近展式.并在均方误差意义下,讨论了平滑参数的最优选择.......
对极值指数之矩估计量作了进一步的推广,并证明了其强、弱相合性....
困扰计量经济建模的一个重要问题是模型中随机扰动项性质的设定.传统计量模型中均假定随机扰动项为高斯白噪声,而实际经济背景和数......
引入了一类位置不变的Hill型极值指数估计量,并证明了其弱相合性;在二阶正规变化条件下,得到了此类估计量的渐近正态性.......
根据位置不变的Hill型估计量的渐近性质,提出了一个关于极端降雨不同观测点的位置不变的估计量c∧n(k0,k),并讨论了其弱相合性及其......
