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价值投资,是全球金融市场中普遍存在的一种投资方法。国内外市场有大量实际成功案例,也有不少文章和研究来论述价值投资的有效性。......
股价的波动使得股票收益具有不确定性,这种不确定性不一定都是“坏”的,“好”的不确定性同样存在。“好”的、“坏”的不确定性使......
当今这个时代是一个技术发展迅速的时代,也是一个各主体之间联系愈发紧密的时代。如今无论是国家还是企业的整体实力,除了经济实力......
在中国金融市场上,股票是一种参与性强、流动性大且风险性高的金融产品。股票市场上的收益率均值回复理论认为股票的长期预测方差......
方差风险溢价反映了投资者的风险规避程度和其对极端风险损失的高估.本文首次将我国期权市场的方差风险溢价分解为向上和向下的方......
本文通过对收益率的分解、异象的发掘和检验、定价模型发展史、异象信息的综合利用、异象因子在中国的检验逻辑和量化投资的意义等......
本文以2014年12月-2017年6月沪深两市A股上市公司月度数据为样本,检验了动量效应与价值效应的轮动策略与混合策略在股票收益率方面......
本文以2009年10月-2019年9月沪深两市A股上市公司月度数据为样本,检验了动量效应与价值效应混合策略股票收益率的预测效果.实证研......
该文从现代信息科学和高等统计学的角度来研究金融问题,提出了一个新的统一的模型框架-隐马氏混合专家模型,该模型可以把各种线性......
本文在前人研究成果的基础上,应用随机分析方法,综合考虑“牛市”、“熊市”两种情况,建立一种较为科学合理的证券投资收益率预测......
基于神经网络的预测技术的基本原理是首先利用前馈神经网络，在大量历史数据的支持下，学得输入（影响或决定预测对象的诸因素）——输出（预......
跨期资本资产定价模型(ICAPM)放宽了对传统资产资本定价模型(CAPM)的假设。ICAPM认为资本的收益不仅由市场风险决定,还取决于投资......
本文从尾部风险溢酬的角度出发,发现利用Hawkes在1971年提出的Hawkes过程来刻画资产收益率的随机过程能够更好地估计尾部风险溢酬......
文章基于切比雪夫正交基神经网络模型,结合数据驱动方法,对中国十年期国债收益率进行预测分析。在模型构建中,选取2018年6月28日到......
基于沪深300股指期货数据对我国股市日内动量效应问题进行检验,实证结果发现,沪深300股指期货在开盘后半小时收益率与收盘前半小时......
交易约束对金融市场的效率具有非常大的影响,这一问题得到了学术界和实务界的广泛关注;我国自2010年3月31日起推出融资融券交易并......
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,引入股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型。文中阐述了马尔科夫过程的相关性质,建......
中国的证券市场经过了十几年的迅猛发展,吸引了越来越多的投资者将资金投入到了证券市场当中,想要从中获得巨大的回报。同时在近几......
大量研究表明股票市场上存在着诸多市场异象现象,在非有效市场和存在金融异象的理论研究支持下,风格投资开始在全球范围内盛行。对......
文章基于2001年1月至2011年12月的样本数据,研究了沪深A股市场上通过价值策略和动量策略预测股票未来收益率的问题。结果表明样本......
本文选取沪深300股指期货10个交易日每秒两笔的日内高频数据作为研究对象,研究了高频日内收益率分布特征,发现日内高频数据有波动......
我国股票市场存在着制度不健全，投资者投资理性程度低、投机性强，市场受政府政策影响大，股票价格经常有大波动等问题。本文选取了2012......
余额宝作为互联网金融线上融资模式的先行者,得到了强烈的市场反响,进一步加快了互联网对金融市场的重构步伐,也对商业银行造成了......
金融机构的资产负债表对于预测时间序列的资产超额回报具有一定的信息价值。基于其他存款性公司的表内杠杆、结构性杠杆和表外杠杆......
