MARKOWITZ模型相关论文
在大类监管政策对投资比例的限制情况下，基于Markowitz模型研究了加入承保因素的保险资金投资分配组合模型，并介绍了该模型的二次规......
经过“偿一代”监管政策的有效实践,结合新时期市场发展动向和前期监管经验,我国于2016年制定出“偿二代”监管政策体系。该监管准......
对大部分不具备专业知识的人来说,投资是一件复杂且困难的事。他们需要花费大量的时间在股票、债券、基金、P2P、信托之间进行比较......
学位
开始于1952年的Markowitz证券组合理论是现代金融经济学的起点.在其投资组合理论中,Markowitz把证券收益率的方差作为证券收益风险......
本文主要讨论了三个方面的问题：使用径向基函数神经网络对股价进行预测，Hopfield神经网络的稳定性及算法改进，Markowitz模型的求解. ......
讨论Markowitz证券组合投资模型的"多反而少"悖论问题,论证Markowitz模型出现"多反而少"悖论现象的两个充分必要条件,并相应给出消......
对不允许卖空情况下的Markowitz模型的求解,在金融学里面,一直是个很棘手的问题.提出了一种反馈神经网络算法.该算法计算步骤简单,......
Markowitz模型主要讨论由多种证券构成的组合作为一个整体的风险与收益的关系,以及投资者如何在组合中合理地分配自己的投资金额等......
期刊
分析了用遗传算法求解组合证卷投资中的Markowitz模型的各种问题．提出了一种采用最优保存策略的遗传算法求解William Sharpe模型的......
以最优投资组合的选择问题为研究对象,在市场存在摩擦的情况下,通过构筑各种有价证券的头寸来最好地符合投资者的收益和风险的权衡......
演化算法作为一种高效并行的全局优化算法,已经广泛应用于各个领域.演化算法的有效性同样也在投资组合优化中得到验证.郭涛算法是......
期刊
研究在不同借贷利率下,投资组合的有效前沿.运用一种几何方法,给出该有效前沿的方程.把Markowitz模型的有效前沿、不同借贷利率下......
本文主要实证分析了Markowitz资产组合模型。在单一行业股票的历史数据风险溢价和协方差已知的前提下,并借助Excel solver和Matlab......
差分演化算法作为一种高效的全局优化方法，在众多领域得到了成功的应用．本文首次将差分演化算法引入到证券投资组合中，研究以Markowit......
首先介绍了Markowitz的均值-方差模型,并分析了该模型的不足之处.在此基础上讨论了基于分形分布的投资组合选择问题.最后指出了求......
本文针对我国证券市场的特点,借助于Markowitz模型,分析了卖空机制对我国证券市场的影响,得出了我国证券市场要进一步发展,必须引......
将遗传算法引入证券组合理论，设计一套求解ＭＡＲＫＯＷＩＴＺ模型的新算法，民ＭＡＲＫＯＷＩＴＺ模型中协方差阵河逆求解问题。......
从组合投资理论出发,分析了国际组合投资的发展状况及影响国际组合投资的正、反因素,将组合投资与市场理论、政府及个人行为结合起......
出口企业之间的协调失灵是一国出口波动的原因之一,因此政府需要采取必要的干预措施.为了降低出口收入增长率的波动水平,可以借鉴M......
证券组合投资的目的是通过分散投资达到降低投资风险的目标,投资者在进行证券组合投资决策时,首先要面临证券组合选择问题.......
在电力市场中,大用户主要在长期合同、现货市场、旋转备用市场和自备电厂中购买电能,大用户购电策略研究是目前电力市场的热点研究......
证券投资组合优化主要讨论由多项证券构成的证券组合作为一个整体的风险与收益的关系,以及投资者如何在组合中合理的分配自己的投......
本文以资本市场开放理论和实践为出发点,基于投资组合理论,深入阐述了QDⅡ(即合格的境内投资者投资国外资本市场)制度的内涵和意义......
随着我国经济实力的增强,很多投资项目极具发展潜力。面对众多的投资项目,投资者如何选择适合自己的最优投资组合成为重要的研究课......
学位
投资组合理论于1952年由经济学家马科维茨提出。采用传统的二次规划方法解决投资组合优化问题时需要极大的计算量,可操作性较差。......
近年来股票交易市场持续火热,如此良好的投资背景下,如何有效地规避风险,构建合理科学的投资组合优化模型是目前迫切需要解决的问......
本文重点研究CVaR在投资组合理论中的运用,首先简单介绍现代证券投资风险度量方法及其缺点,然后对CVaR风险度量方法的概念、计算、......
期刊
粮农转入耕地增加了种植的现金成本,其收益损失的风险增加。运用Markowitz风险投资组合模型,一方面测算了黑龙江省林甸县单种玉米......
期刊
大庆市林甸县既是国家级贫困县,又是大庆市的产粮大县。在种植结构调整以及脱贫攻坚的关键时期,降低粮农的现金收益率风险有利于保......
资产配置是现代投资组合理论的重要分支,国家和区域配置、规模配置、风格配置和行业配置构成了战术性资产配置调整的四个方面,通过......
在Markowitz模型的基础上,建立REITs投资组合优化模型。采取2005年7月至2010年4月商业地产的销售价格指数,对REITs在全国商业地产......
期刊
对于养老保险资产的管理,我国传统的做法是银行定期存款和购买国债。90年代中后期,股票市场蓬勃发展,市场资金量稳健上升,金融衍生......
本文在深入研究现代金融经济学、投资学、特别是Markowitz组合投资理论的基础上，结合我国实际对证券组合投资行为进行了较系统的研......
学位
Markowitz的证券投资组合理论引发了20世纪后半期金融学的第一次革命,为现代金融经济学的崛起奠定了坚实的基础。然而该理论应用在......
从中国股市出发 ,在西部大开发的政策引导下 ,在西部七省区的股票中筛选了 1 1只股票 ,它们涵括了中国市场的各个行业板块。本着西......
R软件是一个具有强大的统计分析和作图功能,它的开源性非常适合金融和债券分析学者应用。在金融工程中,投资策略问题一直是一个核......
期刊
证券投资组合主要讨论由多种证券构成的组合作为一个整体的风险与收益的关系,以及投资者如何在组合中合理地分配自己的投资金额等......
在中国,作为一种创新型和开放型的融资渠道,房地产投资信托基金(即REITs)在房地产中表现出了强劲的发展势头。同时,资金密集型的商......
学位
承保业务和投资业务是公认的保险业发展的两大支柱，承保利润和投资利润构成了各保险公司的主要利润来源。由于保险行业内部竞争加剧......
本文以灵活选择投资策略为目的,在Markowitz经典模型的基础上,引入了风险规避参数。并针对风险证券交易费用对投资收益量化过程的......
目前，我国金融资源集中程度高，金融市场发达程度低，直接金融工具发展起步晚，这意味着金融体系主要依靠银行类金融机构对金融资源进行分......
学位
投资组合理论主要研究如何在最大化预期收益和最小化投资风险的前提下进行资产的最优配置。文章在阐述金融投资组合理论及其现状的......
期刊
信用风险管理是银行业务中不可或缺的部分。通过修改标准Markowitz模型,研究是否发放贷款二进制变量的优化信用投资组合问题。该模......
期刊
大用户直购电的实施使得大用户有机会从多个市场购电,因此研究大用户购电组合问题就非常必要并具有重要的经济意义。针对大用户购......
Markowitz模型是现代投资组合理论的开端。通过对Markowitz模型进行深入分析,提出了应用Lagrange乘数法进行求解,然后从中国股市出......
