Tar模型相关论文
门限自回归(TAR)模型是一类典型的非线性时间序列模型,它在自回归(AR)模型的基础上增加了额外的约束条件,其本质就是对一类非线性......
2016年10月,人民币被正式纳入特别提款权(SDR)定值的货币篮子,这是继2009年启动跨境贸易人民币结算试点以来人民币国际化道路上又......
本文以上海市某代表站的年降水量、汛期雨量和黄埔公园年最高潮位三个系列为研究对象，建立中长期水文预报模型，对上海市的水情进行预......
为了研究在实战中应何时进行国债期货的期现反向套利，本文提出了全新的估计思路：理论上，国债期货隐含回购利率 IRR序列在存在期现套利......
This paper primarily analyzes the evolution path of China’s pork price by employing the threshold autoregression model(......
在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变......
基于贝叶斯统计推断以及模型随机项的基本假设,通过门限自回归(TAR)模型各参数与总体的共轭先验分布,利用蒙特卡洛模拟(MCMC)算法......
在正态分布下,Perreault等刻画了水文时间序列4种情形的变点问题,但没有利用到具体的模型.本文设定自回归（AR）和门限自回归（TAR）模型对......
10年期国债期货上市后,我国国债期货市场获得从单品种到多品种的突破,使国债期货跨品种套利交易成为可能,市场流动性也不断提高。......
基于北京、成都、广州、上海、沈阳5大城市2009~2017年的小时PM2.5质量浓度监测数据,利用AR模型、未知内生结构断点检验和TAR模型......
本文分析了线性的ARMA模型和非线性的TAR模型描述经济波动的适用性,论述了两种模型的建立方法,进而对它们描述经济波动的实际效果......
煤炭企业瓦斯事故的发生,不仅给正常的生产作业造成严重的影响,甚至还可能导致人员伤亡。目前,煤矿均配备了矿井安全监测监控系统,......
从世界第二次大战以来,石油就占据了第一能源的位置,伴随着经济的进一步发展,石油价格的波动对世界经济的影响可谓是牵一发而动全......
宏观经济问题的动态研究以及预测近年来迅速发展,在日益全球化的世界,经济体之间的联系越来越频繁。一个经济体的经济变化通常会通......
采用间接度量法,建立TAR模型和AR模型,运用协整理论剔除上证指数中的实际价格,以检验我国上证指数月度收盘均价的泡沫情况。实证结......
论述了阈值自回归模型(TAR)和冲量阈值自回归(M—TAR)理论方法及其检验统计量的构造,并应用Bootstrap自助法来获得检验统计量的渐......
本文对我国1999年1月至2010年8月的商品房销售价格指数进行了建模分析。研究发现,在样本区间内,商品房价格指数数据是一个带有两次......
本文利用单位根检验方法,对2005年12月22日至2008年7月22日中国股票市场上证综指与深证成指序列进行检验,研究表明两种股份指数序......
房地产业的高速发展是一个国家必定经历的发展阶段，高房价高利润率吸引了大量的企业投资房地产业，土地价格的上涨使地方政府的财政收......
在金融时间序列中,GARCH模型能够较好地描叙其异方差性,而门限自回归(TAR)模型能准确地刻画序列的非线性规律。结合两者优点建立了......
为研究我国牛肉价格波动的非线性,挖掘其波动原因,利用两体制门限自回归模型对1995年6月—2012年12月牛肉价格同比指数序列进行分......
羊肉价格的适度上涨会刺激我国羊肉产业的发展,但上涨过快,则会损害我国羊肉市场的稳定,对于政策制定者来说,确定羊肉价格大幅上涨......
保持物价水平稳定和促进经济持续增长是各国宏观经济良好运行的重要标志,也是社会稳定发展的首要基础。自改革开放30年以来,中国逐......
本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用T......
利率市场化的加速，使金融机构不得不关注利率带来的市场风险。上海银行间同业拆借利率作为中国重要的银行间同业拆借利率，选择适当的......
目前深入研究人民币汇率行为的特征,揭示其内在变化的规律,提高汇率预测的精准度,对有关管理部门加强金融监管和制定有效准确的汇......
国际石油价格作为石油化工产业主要原材料成本的重要组成部分,将对石化产业生产产生重大影响,研究发现我国主要石化产品总产量与国......
结合TAR模型、面板数据的单位根检验以及bootstrap三种方法,检验中国与亚洲发达经济体居民消费水平的敛散性特征,进而识别和探察亚......
门限协整理论是在传统协整理论的基础上发展起来的,用于描述两变量之间的非线性协整关系。可以用于两种商品期货的跨品种套利,即在......
近年来,有关于农产品价格的研究引起了学者们的广泛兴趣,越来越多的研究者开始关注农产品价格的波动问题。众所周知,自从改革开放......
近年来,有关于市场整合的研究引起了学者们的广泛兴趣,越来越多的研究者开始关注各种市场的整合程度问题。一个运行良好的整合市场......
