转移密度函数相关论文
众所周知,具有一个或者两个反射边界条件的扩散过程（尤其是反射布朗运动和反射Ornstein-Uhlenbeck过程）在许多领域都有着非常重要的......
本文考虑带干扰和复合泊松收入的古典风险模型，研究了Gerber-Shiu期望折现罚金函数并以递推的形式给出了它的具体表达式．同时，本文也......
本论文包括两个部分：第一部分是第一章，第二部分包括第二章和第三章．第一部分主要考虑对扩散过程的参数进行统计推断，这是金融计量学里......
引进了随机(半)转移函数、随机环境中的q-函数、随机环境中的q-过程等基本概念,并给出了一些基本引理.对任意连续的随机环境中的q-......
通过Ito公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式,与此同时,考虑了该问......
考虑扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程（PDEs）,获得转移密度函数的近似......
根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程，得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式．......
考虑一种基于偏微分方程（PDE）的方法来近似一维非线性扩散过程的转移密度,该方法首先构造具有四阶精度的差分法数值求解与该利率模型......
针对Black-scholes期权定价方程,通过求解Kolmogorov后退方程,导出基于几何布朗运动条件下构成期权的股票价格的转移密度函数,运用......
设B=（Ω,F,（F_t）_（t≥0）,（B_t）_（t≥0）,（P_x）_（x∈R~d））为L~2（R~d,m）上经典的布朗运动,（ε,D（ε））为其联系的对称狄氏型.设u∈D（ε）,u（B_t）-u（B_0）=M_t~u＋N_t~u......
利率作为金融市场中资产定价、金融产品设计、利率风险管理等研究的重要理论基础,其在金融市场中占着非常重要的地位。近年来,国际......
