半鞅相关论文
本论文以向量随机积分为主线,首先较为系统地研究了向量随机积分,给出了在金融数学中使用向量随机积分较之使用按分量的随机积分更......
该文主要研究扩散过程的一些统计问题以及一些在金融上的应用.论文的主要内容由以下三个部分组成:第一部分:我们考虑一类非平稳扩......
金融机构在投资过程中，都将面临各种金融风险，稍有不慎，就有蒙受重大损失甚至破产的危险。因此，如何计量和防范这些金融风险是金融机构......
自从Pardoux和Peng[63]在1990年首次创造性地提出了一般形式的非线性倒向随机微分方程(简称BSDE)，倒向随机微分方程理论蓬勃发展，取......
分数布朗运动{BH(t)}t≥0是满足如下条件的高斯过程：BH(0)=0，E[BH(t)]=0,?t≥0和E[BH(t)Bh(s)]=1-2(|t|2H?|t?s|2H+|s|2H),?s，t>0其中......
本文研究了有关半鞅的极限定理和统计推断．
其一，我们得到局部平方可积鞅，特别是纯断局部平方可积鞅可以被一个高斯鞅强逼近．我们......
Volterra Process，即（此处公式省略）是一类随机过程，也是一种随机积分，它与物理中的布朗运动，白噪声等物理现象有着密切的关系．此外，Volter......
本文提出了一类新的随机控制模型,这类模型不但在费用结构上推广了此前的平稳型脉冲随机控制,而且首次将一类半鞅引入脉冲控制模型......
本文在(Ⅰ)中建立了一类推广型的脉冲控制模型,证明了相应的变分方程解的存在性.本篇首先对(Ⅰ)中的结论进行了强化,进而证明了新......
Volterra Processes是意大利著名数学家、物理学家Volterra(沃尔泰拉)提出的一个数学模型,即一个核函数F(t,r)关于半鞅X(r)的积分......
自适应重合闸可显著提高供电可靠性.快速精确地计算重合闸时间预估值是其难点.本文提出了解决这一难题的随机分析方法,导出了时间......
较为详细地阐述了国外对实际波动率研究的最新成果.首先阐述了实际波动率的理论背景,然后展示了国外研究已得出的一些基本结论,并......
本文主要研究对冲(套期保值)者的债务由一般的支付流描述时的局部风险最小对冲策略决定问题.我们在风险资产的价格过程在原概率测......
作者将严加安等的带一个跳过程的整体最优策略的结果,推广到一个广义的市场,该市场具有多个跳过程、多个风险资产.给出了该市场下......
阐述欧式买入和卖出期权定价的基本原理、资产定价定理和资产定价的数学结构,并导出一些简单结论.......
证明了一类Volterra型随机微分方程解的指数P-稳定性，它可视为通常随机微分方程稳定性理论中相应结论的推广。......
建立了半鞅向量随机积分的一个结果，能方便处理可料过程在向量随机积分意义下对半鞅的分解随可料过程不同而不同的问题。作为其应用......
首先利用半鞅Girsanov定理与闭图像定理证明了:若{Xn}是带滤基的完备概率空间(Ω,F,F,P)中的一列半鞅,其中滤基F=(Ft)t≥0满足通常......
资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征（定理2．1......
建立了半鞅非Lipschitz系数随机微分方程，研究了Freidlin—Wentzell型大偏差原理．...
本文研究了非Lipschitz条件下半鞅随机微分方程.利用It分析和Gronwall不等式,探讨了随机微分方程无爆炸解,并证明了随机微分方程......
本文是用上证180指数的180支样本股票所产生的数据和Robert Fernholz提出的新方法来验证规模效应在沪市A股市场的存在性。......
为了进一步优化投资组合模型,在部分信息框架（仅仅拥有不可交易的风险资产信息）和Knight不确定环境下,区别投资人的含糊和含糊态度,......
设M是带线性联络的光滑流形,F(M)是M上的标架丛.对M上的任意到停时τ为止的连续半鞅,有X对该线性联络而言的到某一停时τ＇为止的连......
利用一类变分方程问题的研究结论,证明了一类半鞅状态的随机控制模型最佳控制的存在性,并刻划了其结构,而这类随机控制模型在费用......
给出了半鞅的另一种形式的Chow型极大值不等式，将Wang Jian-feng （ Statistics and Probability Letters，2004，3（66）：347-354）的结论做了进......
在以股票作为标的资产的期权定价研究中,研究股票价格服从分数Brown运动的期权定价,比传统的由标准Brown运动驱动的股票期权问题更......
随着金融市场的逐渐发展,很多学者发现金融市场并不是完全的服从标准的Brown运动,大多数情况下是遵循“有偏的随机游走”过程,有效......
自从1973年Black和Scholes[1]的开创性论文以来,未定权益的定价理论得到了迅猛发展,其中以无套利定价理论最为突出.粗略的讲,该理......
神经网络在许多领域有着成功的应用,引起了国内外学者的广泛关注.然而,在实际的神经网络系统中,突触的传导过程是一个由神经传递素......
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于......
高频数据的应用,使金融产品波动率的计量经济模型建模有了重要发展,构成本文研究的动机。本文研究了已实现单次幂变差和已实现的双......
鞅一词原义是“公平赌博”,它首先由法国概率学家P.Levy在20世纪初引进，继Levy作了若干初步工作后，1953年，美国著名概率学家J.L.Doob......
利用非紧度证明了半鞅随机微分方程 X=φ(X)+F(X).M至少有一个解,从而使得严加安的半鞅随机微分方程的解的存在性定理成为本文的特......
期刊
单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同。本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的......
在半鞅模型中,利用均值修正变换构造了一个鞅测度.在半鞅存在连续的局部鞅时,证明了该鞅测度是均值修正鞅测度.对纯跳半鞅,虽然该......
