拟极大似然估计相关论文
广义线性模型（Generalized Linear Model,简称GLM）在医学、生物学、保险、经济、社会等领域都有广泛的应用，它是经典线性模型的自然推......
本文结合DAR模型及传统的ARMA-GARCH模型,提出一类带有新型GARCH类误差项的自回归滑动平均模型.该模型比DAR模型引入更多数据信息,......
本文研究非对称DAR模型的估计和检验问题.运用拟极大似然方法,构造模型的参数估计,在某些正则条件下,证明估计的相合性和渐近正态......
自从诺贝尔经济学奖得主Engle于1982年开创性地提出ARCH模型以及Bollerslov随后在1986年将其扩展为GARCH模型以来,（G）ARCH族条件异方......
研究目的：本文研究被解释变量、个体随机效应和干扰项同时具有矩阵指数空间规范(MESS)过程的随机效应面板数据模型的估计问题。......
GARCH模型一直是时间序列分析领域的研究重点。与非指数型GARCH模型相比,指数型GARCH模型由于其在模型解释和实际应用中的优势更受......
Birnbaum-Saunders疲劳寿命分布(BS分布)是20世纪70年代Birnbaum和Saunders根据机械零件的寿命情况所提出的分布模型,之后还研究了......
Birnbaum-Saunders疲劳寿命分布,即BS分布,是由Birnbaum和Saunders二人于1969年提出的一个针对疲劳寿命模型的分布,并在1985年研究......
研究目标:探究具有个体效应的三类空间面板非线性模型:ARAR-STAR模型、SAR-STAR模型和SEM-STAR模型的设定与参数估计。研究方法:对......
背景:大量时间序列数据蕴藏着丰富的信息，合理而充分地利用这些信息对揭示事物发展规律以及预测发展趋势都是非常有意义的。经典回......
当分布密度的形式未知时,参数的极大似然估计没有明确的解析表达式,也不能通过设计算法由计算机运算得到.本文我们将从该分布中抽......
用拟极大似然估计方法研究了误差为AR(1)时间序列的半参数回归模型,得到了参数及非参数的拟极大似然估计量,并研究了它们的渐近分......
定义了拟极大似然估计和偏拟极大似然估计，并证明了二者在一定的条件下是一致的，最后给出了两个例子说明这两种估计的一致性．......
本文考虑多维广义线性模型的拟似然方程^n∑i=1Xi（yi-μ（Xi^1β））=0 在一定条件下证明了此方程的解βn渐近存在，并得到了其收敛速度，即β......
通过对单个协变量的带有测量误差的一维结构回归模型中总体平均处理效应的极大似然估计和拟极大似然估计的随机模拟结果进行比较，发......
对可交换条件下单个协变量的带有测量误差的多维结构回归模型中总体平均处理效应的拟极大似然估计进行随机模拟,发现测量误差对模......
研究了广义线性模型在非自然联系情形下的拟似然方程...
非对称的GARCH模型的估计一般采用拟极大似然估计，这种估计的相合性及渐近正态性结论已经出现在很多文献中。本文对这种模型提出一......
本文考虑一类固定设计的半参数回归模型，其误差为一阶自回归时间序列。用权函数及拟极大似然估计方法得到了一些参数及非参数的拟极......
目前,线性参数空间计量模型的理论和方法已较为系统和完整,并在现代经济学、管理学、社会学、环境学和地理学等诸多研究领域得到了......
利用日内高频数据来估计日频GARCH模型.已有相关研究均假定GARCH方程中常数项是给定的,限制了方法的广泛应用.本文基于常规GARCH(1......
部分线性空间自回归模型相较于传统的空间自回归(Spatial Autoregressive,SAR)模型在空间效应的解释方面更具有优势,因此这类模型......
提出具有测量误差的结构回归模型,研究可交换条件下多维协变量的测量误差对平均处理效应估计的影响.在没有其它的附加条件下,尽管......
本文给出可交换条件下多维协变量的带有测量误差的多维结构回归模型，利用该模型研究总体平均处理效应的估计，给出当暴露组和对照组的......
给出可交换条件下单个协变量的带有测量误差的多维结构回归模型,利用该模型研究总体平均处理效应的估计,给出当暴露组和对照组的协......
金融波动的持续性是金融市场中的一个重要现象之一,这种持续性是否具有长记忆性对投资组合的选择,资产风险的管理等诸多问题有很大......
Birnbaum-Saunders分布(简称BS分布)在1969年基于疲劳寿命模型由Birnbaum和Saunders共同提出,随后该分布的提出者还研究了BS分布的......
Birnbaum Saunders模型是概率物理方法中的重要失效分布模型,此模型是Birnbaum和Saunders于20世纪60年代末研究主因裂纹扩展导致材......
Birnbaum-Saunders分布(简称BS分布)是一个重要的疲劳寿命分布模型,在产品的性能分析上有广泛的应用。Díaz-García和Leiva-Sánc......
空间计量经济学是研究如何处理截面自相关问题并对其进行建模分析的理论,传统的计量分析假定截面单元独立同分布,这往往是不符合实......
本文基于中国268个城市2003-2008年的数据,采用空间面板模型考察了地理距离因素对城市间溢出效应的影响。结果表明:城市间溢出效应......
时间序列是指被观测到的依时间次序排列的数据序列。从经济、金融到工程技术，从天文、地理到气象，从医学到生物，几乎在各个领域中都涉......
传统的统计学考虑变量间的结构关系,如两变量的相关系数等,但并不重视变量间的空间相依关系。例如面板数据,当确定某个观测个体后,......
文章通过对8种传统测度方法进行比较,针对传统估计方法的局限性,推介一种较新的估计方法——拟极大似然估计法。该估计法不仅具有......
空间计量经济学在过去的40年里得到了极大的发展,现在空间计量模型已经广泛地应用于微观、宏观、国际贸易等经济学子领域。在一些......
空间计量经济学是研究空间地理分布对经济现象的影响的理论,从空间理论被引入到经济理论的研究中,空间计量理论逐渐快速发展,迅速......
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态......
波动率是市场变化的度量,其大小反映市场风险的程度。波动率的特征与预测是风险度量、组合投资、风险管理以及衍生工具定价的核心,......
随着学者们对空间自回归模型(Spatial Autoregression Model,简称SAR)研究的深入,空间计量经济学在计量分析中得到了广泛的应用。......
由于金融市场中的数据一般具有尖峰厚尾性质,传统的分布对这种厚尾特性描述的不足,但是Laplace分布不仅能捕捉这种特性,还具有一系......
本文研究了固定效应空间滞后变系数面板数据模型的拟极大似然虚拟变量估计法,首先通过引入虚拟变量处理模型的个体固定效应,在此基......
