盈余过程相关论文
应用Markov骨架过程的方法,研究了索赔为两类一般到达的保险风险模型,分别得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破......
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破产概率的研究属于现代风险理论研究的一个重要分支.实际中破产概率是保险公司偿付能力指标的重要组成部分,对保险实务操作有着深......
本文对扩散模型下的最优分红问题作了进一步分析.注意到,累积分红量是一个关于时间的右连左极过程,它的路径由连续和跳跃两部分组......
本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函......
根据监管规定,保险公司必须提存一定水平的准备金。鉴于此,保险公司必须保持盈余不低于这个准备金水平。将保险公司盈余首达该准备......
考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概......
本文研究了一类复合二项-负二项风险模型,并对所建立的模型,利用鞅分析方法讨论了模型的调节系数,推导了保险公司在初始准备金为u......
近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就......
本文研究保险公司在有再保险控制下的最优脉冲分红问题.对保险公司的理赔损失,假定有两家再保险公司参与分保,且保险公司与两家再......
本文用跳–扩散模型模拟保险公司的盈余过程,并允许该盈余在由1个无风险资产和N个风险资产组成的金融市场上进行投资.盈余过程和资......
本文考虑了两类时间相依且带常利率和常值保费收入率的更新风险模型的无限时绝对破产概率,其中索赔额及其到达时间间隔构成独立同......
采用基于保单进入过程的现代风险模型刻画保险公司的盈余过程,利用鞅中心极限定理证明此类风险过程可逼近为具有时变漂移率的扩散......
风险理论是决策者对风险进行定量分析和预测的一般理论。它广泛应用于投资和保险等行业，其主要研究对象是风险过程。对风险过程的研......
该文主要讨论风险理论中的一个重要的问题--破产概率问题.考虑到经济因素的影响,作者将复合泊松过程索赔模型拓广为滤过过程索赔模......
当研究生利用鞅方法研究风险模型时,关键的问题是构造一合适的鞅.Dassios and Emberchts(1989)指出,PDMP理论为研究生得到所需要的......
该文研究了半动力系统端时的性质与一类风险模型的破产概率两个问题.半动力系统端时是随机过程端时的一种推广.它直观上可视作半动......
该文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,对吴荣老师等所给出的经典风险模型中,关于未离零点前盈余过程极大值、极小值的......
传统的经典风险模型在破产理论的发展史上起到了不容置疑的重要作用,但是它的缺陷还是显而易见的.它没有考虑到同期的银行利率、通......
破产概率的近似计算是精算学的一个经典问题.本文在几种不同的风险模型假设下，研究了保险公司的破产概率估计问题.具体内容如下： ......
保险公司的盈余过程是风险过程的一个重要应用，它动态地描述了保险公司资本的盈余过程。破产概率是衡量保险公司投资组合的风险测度......
本文研究了盈余过程为Sparre-Andersen模型且采用比例分红策略时的累积分红现值,导出了其母函数、m阶矩及该过程Gerber-Shiu函数所......
在关于破产概率的经典理论中，对于独立性的假设是其基础。在该论文中，我们结合Copula函数，去掉了独立性的假设，并通过模拟的方法得出了......
风险模型的研究，主要是对破产概率问题的研究.通过模型建立与预测，可以从量化的角度对保险公司处于不同阶段的风险给予度量，建立完善......
为了降低风险带给生活的冲击,购买保险无疑是最有效的方法之一。近年来,对保险模型的研究,由于考虑分红因素,两步保费率的研究得到......
保险公司的盈余过程被刻画为一个马氏修正的跳-扩散模型，其中盈余过程的一些参数依赖一个代表经济状态的连续时间马氏链。给股东的......
风险模型的破产概率的计算与估计既是经典风险理论中的重要的理论问题之一,又是保险人关注的非常重要的实际问题之一,因此,推导出......
自从 Neuts(1979)首次提出了MAP 风险模型(Markovian arrival risk process)以来,此类模型一直是保险精算领域研究的热点模型之一.......
在一般化破产模型的基础上,进一步考虑了随机利率的破产模型,使得相应的破产概率更加具有实际意义,可作为保险公司预警系统的一个......
本文在经典风险模型的基础上，把索赔到达过程推广为成批到达，且为一般到达的保险风险模型。通过运用Markov骨架过程的方法得到了其在......
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用跳跃-扩散过程来描述保险公司的盈余过程以及资本市场利率，即考虑保险公司的盈余风险模型是由布朗运动和泊松过程共同驱动的。利......
本文研究了常利率下风险模型中破产发生后，经过n次理赔盈余过程首次回复为正的概率分布，并得到其递推关系式．......
破产概率问题是经典风险理论研究中一个非常有意义的问题．考虑了一类带常数利率的具有两类索赔风险的保险盈余过程．在这个模型中。两......
在经典的风险模型的基础上，建立了保费收取次数是负二项随机序列，索赔额为poisson过程，负二项分布的和的风险模型，并且得出了Lundberg......
在确定的资金利率和通货膨胀率下，构造了一个一般的盈余过程，推广了[2]的结果，从而使保险公司破产概率更具实际意义，并可作为保险公司......
本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型，对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究，由强马氏性和位移算子得......
基于带干扰的双复合负二项风险模型,利用正态近似和平移伽玛近似的方法,对该模型进行推广使其变为连续型的风险模型,并得到破产概......
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两......
本文先引入带干扰的双复合poisson风险模型，并利用正态近似和平移伽玛近似，将其推广为带干扰的连续型风险模型，最终得到破产概率公式......
本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型——广义双二项风险模型．然后讨论了盈余过程的性质并利用盈......
本文针对银行贷款组合中的信用风险，提出了贷款组合的盈余过程，得到了有限离散时间下的一个破产模型；并且利用该破产模型推导出单一贷......
本文建立了保费收入率与索赔到达均依赖于当前盈余额的保险模型．将这一模型纳入逐段决定马尔可夫过程的框架，破产时刻就是这一逐段决......
经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费，盈余过程{R（t），t≥0中的S（f）=∑i=1^N（t）Y,为一复合泊松过程，本文将保费到达过......
经典的破产模型都是假定保险公司按照意境全时间常数速率收取保险费。在考虑保险费收入是一个Ｐｏｓｉｉｏｎ过程的基础上，讨论了盈余过程｛Ｒ（ｔ）ｔ≥０｝的性质......
文章根据保险实务中的相关数据,经过数据整理分析,建立了一个带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型;通过文中所建立的......
基于退保事件在保险公司的发生,对经典的风险模型进行推广,研究在资金利率和通货膨胀率综合影响下,考虑到保单的签订、退保事件及......
针对保险市场格局改变引入竞争型二元风险模型，利用经典风险模型理论．对其盈余过程的破产概率和生存概率等作出具体的研究．......
