Milstein方法相关论文
随机微分方程广泛应用于经济，生物和自动化等领域，通常难以求出其解析解.利用Euler方法和Milstein方法分别给出线性随机微分方程的数......
马尔科夫切换型随机微分方程可用于解释环境突然发生变化的物理过程以及在不同市场条件下进行切换的金融模型。马尔科夫链的引入可......
随机微分方程是概率论与确定性微分方程相结合的产物,与确定性微分方程精确解的求解相比,随机微分方程精确解的求解是十分困难的.......
从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格......
本文首先介绍了随机微分方程的背景知识及其理论解的重要性质。其中通过随机积分导出了Ito型和Stratonovich型两种重要形式的随机......
从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格......
本文研究带马尔科夫切换的随机微分方程Milstein方法数值解的p阶矩指数稳定性问题.对于一维线性乘噪声试验方程证明了存在一个步长......
随机微分方程广泛应用于金融系统、数量经济、控制系统、统计物理、系统生物等领域。但是在实际应用过程中,由于缺乏有效的求解随......
随机微分方程(SDES)广泛应用于经济、生物、物理、自动化等领域.很长时间以来,由于缺乏有效的求解SDES的数值方法以及充足的计算机......
随机微分方程在具有随机现象的建模中扮演了十分重要的角色，这是传统确定模型所无法取代的。然而在许多随机问题中，计算独立布朗运动......
近年来，随着金融工程的发展，随机微分方程(SDE)数值方法的研究引起了越来越广泛的关注，而数值稳定性是数值方法非常重要的一个性质，不......
近几十年里,随着人们在经济学、生态学、化学、工程等领域的深入研究,现实问题中出现许多带有分数阶导数的随机问题模型或者问题本......
随机微分方程广泛应用于金融、生物、医学、化学等领域实际问题的建模分析并取得良好效果。然而,除少数具有特定结构的随机微分方......
学位
随机延迟微分方程既可以视为确定性模型问题延迟微分方程考虑了随机因素后的推广,也可以视为非确定性模型问题随机常微分方程考虑......
本文针对一般的非线性随机延迟微分方程，证明了当系统理论解满足均方稳定性条件时，则当方程的漂移和扩散项满足一定的条件时，Milstein......
本文讨论Milstein方法用于求解线性中立型随机延迟微分方程初值问题时数值解的稳定性,给出了Milstein方法均方稳定的一个充分条件.......
考虑被捕食者的生长率和捕食者的死亡率分别受到高斯白噪声和泊松白噪声扰动的情况，建立了具有BDA功能性反应的三种群密度的随机演......
考虑随机微分方程Milstein方法的几乎必然及矩指数稳定性，给出了当步长趋于零时极限意义下随机微分方程Milstein方法的稳定性，并证明......
提出并分析了求解刚性It随机微分方程的分步向后M ilstein方法,基于分离技巧构造了DSSBM和MSSBM两种数值方法,并证明了这两种方法......
研究脉冲随机微分方程Milstein方法的稳定性．通过对数值方法应用到线性方程所得到的差分方程的讨论，给出了Milstein方法的MS-稳定和G......
近些年,随着金融数学的迅速发展,随机微分方程在金融中有了越来越多的应用。本文中我们对CIR模型(全称为考克斯—英格索尔—罗斯利......
针对白噪声驱动随机系统的一维Fokker-Planck方程，得到了带线性插值的Milstein方法在均方意义下是收敛的理论结果．......
考虑一类马尔科夫调制的Fokker-Planck方程，研究Milstein方法在均方意义下的收敛性和稳定性。证明Milstein方法的收敛阶为1／2，并且给......
近几年,Giles提出了多层蒙特卡罗方法(Operations Research,56(3):607-617,2008)。比起经典蒙特卡罗方法,该方法通过结合不同的步......
在生态学和数学生态学中，捕食者与被捕食者之间的动态关系是一个非常重要的研究的主题，从最开始比较简单的Lotka Volterra型的捕食—......
研究随机延迟微分方程(stochastic delay differential equations)的数值求解问题,将改造后的Milstein方法用于求解此类问题,精度......
将Milstein方法应用于一般的非线性随机微分方程,证明了此数值方法是均方稳定的,并给出该方法满足均方稳定性的条件.......
Black-Scholes模型是用途最广泛也是最简单的期权定价模型之一,在Black-Scholes模型下,标的资产价格的波动率是一个常数,如果Black......
在现代金融理论中,资产定价和风险管理是两大核心问题.由于由随机微分方程定义的扩散过程是衍生品价格过程的一个很好的近似模型.......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
随机微分方程广泛出现于经济学、生物学、物理学、电子、无线电通讯等领域.由于随机微分方程的解析解很难直接获得,其数值方法的研......
随机微分方程，是上世纪新兴的一门学科，作为概率论的一个分支，它拓宽了概率论在实际应用中的领域，解决了现实系统中很多的问题。如今它......
本文第一章绪论介绍了随机微分方程的背景知识和研究现状.第二章介绍了随机微分方程的一些预备知识.第三章介绍了随机微分方程数值......
本文主要研究随机微分方程稳态分布的两类数值方法,第一种数值方法是随机θ方法,第二种是Milstein方法.在研究随机θ方法数值解的......
随机延迟微分方程既可以视为确定性模型问题延迟微分方程考虑了随机因素后的推广，也可以视为非确定性模型问题随机常微分方程考虑了......
讨论随机微分方程的几类数值计算格式，构造了求解非线性随机微分方程隐格式的预估校正算法，并利用这些数值算法进行了数值实验，分析比......
随机延迟微分方程广泛地应用于生物学、经济学、控制论等诸多领域，在科学理论和生产实践中都起到非常重要的作用。由于随机延迟微分......
带有泊松跳的随机微分方程在金融、电子工程、生物等领域具有广泛的应用.由于绝大部分带泊松跳的随机微分方程真解的显式表达式难......
