T-分布相关论文
自Gosset 1908年首次提出t-分布以来,许多学者、专家在其基础上,不断地进行研究和拓展t-分布的性质,基于t-分布的特点和性质被广泛......
混合回归模型已广泛用于各种异构数据,而大多数的混合回归模型是通过基于MLE的EM算法来估算的。当存在异常点时,MLE的不稳健性就会......
本文给出t-分布上侧分位数的近似表示式tα(n)≈((4n-1)2)/(-25.5n2ln(4α(1-α)))-(1)/(2n)-0.5(n≥5)该式简使,实用,不依赖其它......
本文提出两个均匀性统计量用于检验多元正态性.该检验建立在多元正态分布的一个特征性质基础上.模拟研究和实例分析显示该均匀性统......
为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法......
多个正态总体均值是否相等是假设检验中的一种常见问题。针对多个独立正态总体方差σi^2的不同情况，通过构造服从正态分布或t-分布......
以概率作为相关度量指标，分整体相关性和尾部相关性对沪深两市收益进行考察。整体相4关性采用概率方法中的变化协调形成的相关性作......
生物体死后，碳-14含量按一定规律递减，本文中给出了推算文物年代的数学原理，同时利用数理统计中正态分布，t一-分布，x^2-分布等有关知识......
本文对于线性函数关系EV模型定义了t-型回归估计，并对于普通线性模型和线性函数关系EV模型给出了计算t-型回归估计的EM算法，同时获得......
针对花朵授粉算法收敛精度不高,算法迭代后期收敛速度慢的缺陷,从全局搜索和局部搜索两个方面对算法进行改进。首先,在全局搜索时......
根据双臂电桥原理搭建出实验电路进行数据采集,再应用贝叶斯频谱估计算法对测得的数据进行分析,得出反射频率周期,然后根据反射原......
本文对如何运用贝叶斯方法,以一维方式采集资料,进行二维目标定位作了一些探讨.实验中,运用光电计测定出发射和接收红外二极管的模......
给出了t-分布收敛于标准正态分布的几种证明方法....
基于融合和T-分布模型,提出了一种新的SAR图像水灾变化检测方法.首先,结合差值法与对数比的优点,根据经验提出了一种新的融合策略,......
针对CISPR标准给出的制定限值所采用的80％／80％原则，分析了置信度对电磁兼容性评估的影响，从统计学角度对骚扰电平评估过程进行了深入阐......
GARCH模型反映了经济变量之间特殊的不确定形式：方差随时间变化，所以在金融市场的预测和决策有着重要的作用。鉴于股票和房地产这两......
主要研究汇率回报呈厚尾分布的外汇期权定价问题。本文利用t-分布能捕获汇率回报序列厚尾特征的优势，推导出基于t-分布外汇期权定价......
首先通过公式的推导给出贝叶斯频谱估计的基本思想,然后结合一个人工传输线长度测量的具体实例介绍了如何在实际中运用此估计方法,......
在充分地考虑了软件排错过程特点的基础上,将JM模型中"完全排错"的假设改为不完全排错",使之更符合实际.给出了Markov链的Bayes指......
股票收益率波动性对于VaR(Value-at-Risk)的预测和股市投资者的投资等有重要的意义,因此引起了众多学者的关注。当今刻画股票收益......
随着全球金融市场的蓬勃发展，为满足市场参与者的特殊要求，各种新型期权诸如障碍期权、回望期权和亚式期权等随之诞生。新型期权品种......
对GB9254-1998中第7章规定的统计评估方法和程序进行分析，从统计学角度对电平评估公式进行了阐述。以路由器辐射骚扰测试为例，对应用......
GSM-R系统的服务质量(QoS)检测是GSM-R系统建设和维护的重要内容。本文分析了GSM-R系统不同QoS指标的特点,根据其特点采用不同统计......
为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法......
在直接假定金融变量服从具有较厚尾部的t-分布条件下,本文推导出了债务国在期初以固定利率举借外债时所面临的利率变动的风险损失......
如何构建合适的模型以恰当的方法对风险进行测量是当前金融研究领域的一个热门话题。VaR方法作为当前业内比较流行的测量金融风险......
风险管理技术日益成为金融工程、金融管理领域最重要的研究对象之一,而风险度量技术则是风险管理的核心与基础,只有在准确测量风险......
研究了函数列的一致收敛性问题.对狄尼定理的另一种形式的结果给出了证明,并将此结果应用于随机变量序列的分布函数列的一致收敛性......
