GARCH族模型相关论文
以2011年6月10日到2021年6月10日的郑州商品交易所棉花期货指数连续合约价格为研究对象，构建GARCH族模型对中国棉花期货收益特征和......
近年来,我国金融市场经常出现“暴涨暴跌”的金融异象,传统金融学理论难以解释,而行为金融学却能够从投资者情绪的视角予以解释。......
随着经济的快速发展,我国保险业的发展也是日新月异,不仅在市场经济中占据重要地位,也越来越受到国家的重视,尤其是现在保险业与各......
在现代金融市场上,期权作为一种全新的衍生产品,在风险管理等领域得到了广泛的应用。2017年3月31日,豆粕期权在大连商品交易所挂牌......
人民币汇率双向波动引发的汇率风险会带来许多影响,外汇市场的波动性是金融市场最常见的一种特征,因此对人民币汇率的波动性研究在......
本文建立GARCH族模型,选取2015年7月1日——2020年6月30日新能源股票指数日收益率共1217个数据,对其波动进行定量分析,另选取32家......
基于国内金融市场受到外部不确定事件影响的现实背景,为准确判断事件冲击对金融资产收益率波动的作用方向与影响程度,研究以新型冠......
本文选取2005年1月到2018年6月的深证成份指数(简称深证成指)日度收盘价数据,基于GARCH族模型研究其日度收益率的波动性.此外,本文......
基金投资风格漂移识别是近年来金融行业的研究热点之一.本文选取2018年2月1日至2020年12月31日的股市行情数据,并分为大幅下跌、快......
股票价格产生的波动性是反应股票市场变动的主要原因。文章选取重庆啤酒2017年1月3日到2020年12月31日每个交易日股票收盘价作为研......
近30年,我国的金融市场发展迅速,作为经济晴雨表的股票市场经常出现剧烈的波动性,对宏观经济产生着不可忽视的影响,因此股市的波动......
以上海纸浆期货市场为研究对象,选取2018年11月27日至2021年2月28日的上海纸浆期货连续日收盘价作为样本数据,构建GARCH族模型对上......
以上海纸浆期货市场为研究对象,选取2018年11月27日至2021年2月28日的上海纸浆期货连续日收盘价作为样本数据,构建GARCH族模型对上......
采用三个GARCH族中的两因素波动模型研究金、铜和铝在原油和汇率冲击下的价格波动行为。标准GARCH模型的结果表明铜和铝几乎有着一......
黄金ETF的推出,极大地刺激了世界黄金市场需求,深刻地改变了世界黄金市场格局,可以说,黄金ETF主导了世界黄金市场发展。我国要发展......
本文应用GARXH族模型刻画了伦敦黄金市场收益率波动特征,在此基础上计算出黄金市场VaR值用以度量风险并进行了回测检验.研究结果表......
中国股票市场自开市以来已有三十多年的历史,交易制度和监管措施已经日趋完善,虽然和国外成熟的股票市场比较还是有一定的差距,但......
金融计量分析是一个围绕时间序列波动预测的复杂系统,其本身呈现高度复杂的非线性波动规律,而这些规律则影响或支配着金融时序数据......
证券资产定价一直是金融学界研究的重点内容。2020年,新冠肺炎疫情席卷全球。此次疫情的持续爆发无疑推动了金融资产价格的非理性......
常见的用于研究产业出口竞争力的指数都是依赖于数据的一阶矩信息而忽略了二阶矩信息，而本文研究认为，方差作为二阶矩的主要形式......
为明确中药材市场价格波动特点,该研究以GARCH族模型为基础,以连翘为代表,重点研究了连翘市场价格波动情况、风险特性和杠杆特征.......
本文首先分析了股指期货市场风险的定量化评估在股指期货风险管理的核心地位;然后，根据股指期货采用VaR模型的利与弊，结合GARcH族模......
文章以2003年1月2日～2009年11月19日中证开放式基金指数日收盘数据为研究对象,通过建立GARCH族模型,对我国开放式基金市场的波动进......
本文首先就我国石油期货市场风险进行成因分析，在此基础上针对上海燃料油期货提出了期货市场风险度量模型VaR，指明了VaR模型含义与参......
本文从GARCH族模型和已实现波动率两个角度,对沪深300指数的高频数据进行了波动特征研究。全文分成5章。第一章绪论,首先介绍金融......
原油作为主要化工原料与国家战略资源,为国民经济平稳发展做出了重大保障,而原油作为大宗商品在全球范围内进行交易,具有一定的金......
VaR计量技术是近年来国际上兴起的一种定量金融风险管理方法，它提供了一种现代金融风险管理的理念和思路，即将众多不可测的主观因素......
以我国黄金现货市场主力品种——Au99.95的日数据为研究对象,运用滚动时间窗法进行了多种波动率模型和不同条件收益分布假定下的样......
本文在分析我国商品期货市场风险和构建符合期货合约特征的连续价格序列的基础上,利用GARCH-VaR族模型对期货市场中具有代表性的品......
期货市场，作为我国金融市场的重要组成部分，在国家的重视和政策支持下，从2003年开始逐渐进入快车道。近几年，我国期货市场的结构日趋完......
随着我国金融市场的发展与深化，金融衍生品市场的发展成为时之所需。2005年，我国为配合股权分置改革，推出了权证。这标志着我国金融衍......
随着金融市场中金融产品的日益多样化，风险不确定性问题变得愈来愈突出，对风险度量方法的研究将变得越来越重要。通过研究新的风险度......
在当今社会中，金融趋于全球化，各国金融市场逐步开放，不同金融市场间的相关性日益突出，使得股市间的“波动的溢出效应”也成为影响投资......
股指期货的产生是金融市场上的一个巨大创新。它是不是股票市场的“减震器”?这个问题在学术界仍有很大的争议。纵观世界拥有股指......
近年来世界经济迅速发展，环境问题随之受到全球的重视，成为各个国家所关心的最重要问题之一。由于碳排放权交易具有减排成本相对较低......
股票市场的波动性研究一直是金融研究领域的重点问题，股市的异常波动不仅会损害投资者的利益，也会影响经济的健康发展。2015年中国股......
金融资产价格的波动性分析一直是研究人员十分关注的问题，它不仅涉及到投资者已有头寸盈亏等问题，还会进一步诱发宏观经济的不稳定。......
通过分析深圳成指日收益率数据,发现其具有尖峰厚尾、非正态性、波动率集聚、自相关性和平稳性等特征。然后将收益率均值方程设定......
随着我国期货市场的不断发展,期货交易量迅速增大,据美国期货业协会(FIA)2010年上半年统计显示,我国大连、上海和郑州三大商品期货......
本文利用中国金融期货交易所每日发布的期货主力合约收盘价及多空双方前20位主力席位持仓数量进行实证分析，使用了单位根检验、格兰......
国际黄金现货价格波动剧烈，市场风险加大，而黄金期货作为黄金生产、经营、加工企业规避市场风险的工具，在黄金现货价格波动为黄金市场......
本文首先回顾了股票市场波动性研究的方法，详细讨论了GARCH类模型。接着，以上证综指为研究对象，根据不同类型GARCH类模型的特点及其所......
本文首先利用沪深300指数建立了基于GARCH族模型的中国股票市场波动性模型,发现:我国证券市场波动性具有很强的持续性,证券收益率......
我国新股发行经历了行政审批制和核准制两个阶段,本文以上海证券交易所综合指数为研究对象,旨在对比两个阶段的股市风险大小,以此......
期货，作为一种最重要的金融衍生产品，在其诞生之初就以其强大的风险规避功能和价格发现功能迅速发展，并成为世界资本市场中不可或缺的......
