组合证券相关论文
(括号内数码。翦者为期号,后者为页码)理论·综述·评论 1.防策略投票理论研究概况及其评述…………………………………………罗云......
“9.11”袭击从天而降,炭疽热促发世界恐慌。政治、军事,天灾人祸在金融市场引发的震动,决不亚于经济信息。如今,投资者对全球商......
该文围绕资产定价理论与模型进行了较深入的研究,主要工作包括以下几个方面:1.在中国首次系统地归纳总结了资产定价理论的核心思想......
项目号：７９６７００９１；经费：８万；起止时间：１９９７．１－１９９９．１２ 主要成果 项目共发表论文３０篇，其中国际期刊论文１７篇；出版著作３本和英文教材１本。主要研究成果包括（１）与美国Ｙｉ－Ｈｓｉｎ Ｌｉｕ教授和Ｑｉａｎ Ｗａｎｇ......
经济学研究“入世”：我国农业面临的挑战与对策思考许经勇（１－１）对我国区域经济发展战略的重新审视朱栋梁（１－７）对当前再就业政策的思考秦兴俊（１－１２）江......
初见唐小我教授,印象最为深刻的是他的名字。他说:“读小学时总觉得别人的名字都那么响亮,自己叫“小我”太不气派,曾三番五次地......
1.东亚各发展中国家,产出已普遍恢复到金融危机前的水平,一些国家的产出速度增长已接近危机之前;2.随着产出缺口迅速的弥补和私人......
研究了不允许卖空情况下组合证券投资决策树形算法￣［１］的简化问题，提出了三种简化计算方法，这些方法可以有效地降低树形算法应用于大规模......
提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性，该算法操作简便，适免了最优投资比例计算中的矩阵求逆问题，并且在不允许卖空......
在库恩－塔克条件基础上，研究了马尔科维茨理论框架内最优证券组合的结构特征，进－步扩展了关于最优证券组合结构特征和有效边界形状的现......
本文给出了以预期收益率为参数、连续和简便地确定不允许卖空有效证券组合构成变动的参数单纯形方法，并进一步讨论了风险容忍度和夏......
本文分析了最小风险组合证券投资的结构特征，并提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性．该算法操作简单，且易于处理不......
本文提出了一种考虑收益和风险偏好的组合证券模糊最优化模型。给出了最优组合的计算方法和有效边界的表达式。最后用释例说明了方......
证明了组合投资中有效边界的几个性质，并建立了一个计算最优证券组合投资比重向量的数学模型。
Several properties of effective ......
风险测度、证券组合与资产定价研究孙一啸（武汉大学管理学院４３００７２）Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ．ｓｅｌｅｃｔｉｏｎａｎｄａｓｓｅｔｐｒｉｃｉｎｇＳｕｎＹｉｘｉａｏＴｈｉｓｐａｐｅｒｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓａｕ...
Risk Measurement, Portfolio and Asset Pricing Sun Yixiao (Wuh......
（二）单指数模型有效组合的确定（１）计算超额收益率ｍｉ＝Ｒｉ－ＲＦ为无风险证券（如国债收益率，利率等）。（２）最优组合的选择原则定义１：Ｄｉ＝Ｒｉ－ＲＦβｉＤｉ表示不能分散风险的附加值......
多时期组合证券投资决策在考虑和不考虑交易费用时存在很大差别，研究考虑交易费用的多时期组合证券投资策略具有重要的理论意义和使......
在预期利润率为R_0。的条件下,最佳组合证券投资比例系数是利用二次规划模型求出的,据此求出的投资比例系数有可能为负数。例如ω_......
1、什么是共同基金共同基金是代表金融目标相似的个人和机构进行投资的公司。集资是共同基金投资的关键环节。将成千上万股东的资......
本文利用模糊理论,提出一种多元组合证券投资风险的模糊极小化方法。该方法能根据投资者的不同偏重,在收益和风险之间做出适当的权......
金融衍生工具市场的平衡和稳定是审场监管者十分关注的问题。本文从研究市场保值行为出发考察交易成本和借贷利差时期权价格及其形......
本文分析了不允许卖空时证券组合前沿可导的条件，讨论了其图形在收益—风险（Ｒ—σ２）平面上的几何性质
This paper analyzes the leadin......
文章在模糊环境下利用可信性理论,将证券的收益率描述为模糊变量,提出基于可信性准则的投资组合模型,把实现最低收益的可信性最大......
完全市场条件下的欧式期权定价已有受欢迎的Ｂ－Ｓ定价公式，有交易成本的不完全市场期权定价还没有解决。本文用组合证券模拟期权收益构造......
一、证券投资的风险证券市场受到许多不确定因素的影响 ,许多意想不到的因素都会影响证券市场价格的波动 ,因而可能给投资者带来损......
根据1940年的《投资基金法》,美国对系列基金(Series Companies)的定义如下:一个“系列基金”是一个这样的基金,其股份被区分为不......
试论真实期权及其在长期投资决策中的应用李小明投资与证券 (F63)2000.2 摘要:真实期权能极大地影响甚至改变长期投资决策尤其在高......
该文研究了组合预测和组合证券投资决策的模型和方法,主要结构包括:1.分析了非负权重最优组合预测的特点和结构特征,给出了有关的......
以E-SV风险测度为基础提出了组合证券投资决策的效用函数,并建立了基于分式规划的投资组合选择模型,利用变换,把求解分式规划的问......
以Markonwitz的均值——方差投资组合模型(M-R模型)为基础,首先讨论了马科维茨证券投资组合理论,然后对证券投资组合实际应用进行......
组合证券的投资结构,可以通过运用有效边界的数学表达式,对证券的平均收益率与标准差的分析后选择合适的证券进行投资。
Portfoli......
针对证券收益率受市场系统性与非系统性影响的特点 ,建立了证券组合投资的风险偏好最优化模型 ,并通过加权集成方法及消元法求出了......
低丘红壤生态脆弱区的特征为剧烈的气候变展，严重的土壤退化和生态系统的逆向演替。表现为（１）雨水分布不匀；（２）灾害性天气频繁，土壤侵蚀，土壤......
应用数理统计方法进行组合证券投资决策，以降低风险获得最高收益。...
阐述了组合证券以及泛组合证券的基本概念，根据Cover（1991）提出的泛组合证券策略和Cover（1996）给出计算bn的递推算法，提出了泛组合证券选......
根据Markowitz理论研究组合证券的选择,以确定最优投资比例,从而使组合证券投资的风险最小....
在我国,证券投资基金作为近年新兴的大众投资工具,是一种利益共享、风险共担的组合证券投资方式,它最重要的特点就是实现组合投资,......
应用加速遗传算法解决组合证券投资决策问题,可以克服传统遗传算法的缺点:对搜索空间(优化变量空间)的大小变化适应能力差,计算量......
跨境ETF产品特点跨境ETF，是指经依法募集的，全部或部分资产投资于中国大陆以外的证券指数所对应组合证券及相关资产组合或其它基金合......
本文从分析最小方差组合证券入手研究了均值方差有效组合证券的精确边界，推出了Ｎ种风险证券的有效均值方差组合（Ｎｇ、Ｗｔ、Ｗｄ及Ｗ）的数学表达式以......
