BAHADUR表示相关论文
利用END序列的性质及其指数不等式研究了风险测度VaR核估计的性质,证明了VaR核估计的强相合性并得到其收敛速率,同时也给出了VaR核......
我们为静止过程的一个班学习弄平的 quantile 评估者。我们获得集聚率和 Bahadur 表示，以及为由 m 依赖的近似的方法的这个评估者的......
自从Nelder和Wedderbum在1972年提出广义线性模型(GLMs)后,这个模型在统计学中起了很大作用.本文主要研究的广义线性模型为yi=h(xi......
VaR(Value at Risk)是一个上个世纪九十年代兴起的重要风险度量. 虽然VaR只有在损失概率较小的情况下才满足一致风险度量中次可加......
相依序列的极限理论是概率论研究的中心问题之一，它在可靠性理论、复杂性系统和多元统计分析等领域有着广泛的应用，所以受到了许多学......
在20世纪中期,随着独立随机变量之和的极限理论取得完善发展之后,许多概率统计学家开始讨论相依随机变量的收敛性质.由于相依随机......
基于左截断右删失数据下的乘积限估计构造了分位数固定宽度序贯置信区间及其估计,研究了序贯置信区间估计的渐近性质.作为副产品,......
利用ρ-混合样本的两个不等式,研究了ρ-混合序列情况下,风险度量VaR非参数估计的性质,给出了VaR样本分位数估计的Bahadur表示,即......
本文在宽象限相依序列随机序列下,利用宽象限相依序列和的矩不等式及相关性质证明了分位数估计的强相合性并给出其Bahadur表示.......
本文研究了正相协严平稳样本下,风险度量VaR样本分位数估计的问题.利用其指数不等式和协方差不等式,获得了风险度量VaR的样本分位......
文中对分位函数给出了具有更广泛应用的光滑分位估计，证明了该光滑分位估计的逐点和一致的Ｂａｈａｄｕｒ强表示定理，并由此结果推导了估计的重对数......
文中提出了随机左截断右删失数据下的一种光滑分位估计,推导出此光滑估计的相合性和渐近正态性.同时获得了该估计的强弱Bahadur表......
考虑了在α混合序列下核型分位数估计的Bahadur表示，并建立该分位数估计的渐近正态性，将独立样本下的Bahadur表示进行了推广。......
作为一类常见的随机变量序列,正相协随机变量序列在可靠性理论和多元统计分析中有着广泛应用.本文的主要目的是研究一类严平稳正相......
本文在ρ混合序列下,证明了分位数估计的强相合性并给出其Bahadur表示....
文章在END序列下,利用END序列的Bernstein型不等式,得到了END序列样本分位数的Bahadur表示及其强相合性,推广和改进了已知的一些文......
在九十年代后的金融界中,VaR是一个被广泛认同且有着重要应用的新型风险度量,国外一些大型金融机构已将其所持资产的VaR风险值应用......
VaR(Value at risk)风险价值方法是九十年代后发展起来的一种新型风险管理工具,它能够科学、准确、综合的度量风险,因此受到国际金......
利用NOD样本的性质及其相关不等式,研究了在NOD序列情况下,风险度量VaR非参数估计量的性质.证明了VaR样本分位数估计的强相合性,同......
分位数估计是统计学中一个重要研究课题,它在许多域领有广泛应用,尤其是在金融风险管理中分位数更是重要的风险量,如价值风险量VaR......
Bahadur表示对于分位数估计的大样本性质的研究有着重要的作用,本文在独立样本的条件下,证明了KL分位数估计的Bahadur表示及其收敛......
在金融、经济、保险等领域中风险管理是非常重要。要对风险进行管理,首先要对未来风险的大小进行刻画和度量,而风险度量方法的核心......
Bahadur表示对于样本分位数估计的大样本性质的研究有着重要作用，Ling对NA样本证明了样本分位数估计的Bahadur表示及其收敛速度n^-1......
