平稳过程相关论文
期权是当今金融领域最炙手可热的金融衍生品之一,本文围绕期权构建交易策略并且在不同模型及实盘数据下证明其有效性。首先,本文引......
众所周知,大数定律为很多行业提供了”免费的午餐”,例如赌场,保险.在量化交易领域,该定律也同样是许多策略能够获得长期稳定盈利......
该文首先分析了计算机网络流量与流体的相似特征,以及将网络流量比拟为流体的可行性,在此基础上,给出流体模型的方程:守恒方程以及......
摘 要： 在标的资产的对数收益非正态的情况下，本文通过时间序列的动态结构推导出股票对数收益的Edgeworth展开，由此推导几何平均亚......
期刊
本文针对质量―弹簧―阻尼系统的全驱动与欠驱动情形,考虑它们在随机振动环境下的控制问题.对于全驱动情形,根据Lagrange力学原理,......
桥式起重机在工作过程中箱形梁的载荷分布(应力分布 ) ,通常用实测方法获得。但实测只能在某些机型某种工况下进行 ,工作量很大。......
传统的灰色模型GM(1,1)主要适用于预测时间短,数据资料少,波动不大的系统对象,其预测趋势都是一条较为平滑的曲线,对于随机波动性......
基于零均值平稳过程的谱表示式,得到另一种拟合目标功率谱的方法,其拟合出的随机序列相对目标序列是一致收敛的.通过拟合紊流风速......
大跨度桥梁抖振往往用多个时程响应样本来寻求其响应的统计规律,而时域分析方法计算量相当大,计算多个时程响应样本往往无法实现。......
从理论上分析了地下水动态规律符合平稳过程的一些特征，简要介绍了地下水动态数据的处理方法。采用自回归模型模拟、预测地下水水位......
很多实际处理的信号都是平稳随机信号,其中FIR滤波器具有良好的稳定性。讨论了平稳随机信号、FIR滤波器结构和最小均方误差准则。......
将平稳随机过程的若干理论结果推广到模糊随机过程．首先讨论了严平稳模糊随机过程和宽平稳模糊随机过程的基本概念和性质，然后在定义......
本文证明由Brockwell和Davis提出的线性滤波参数估计方法的强收敛速度,并给出这一方法在ARMA模型参数估计中的应用。......
在证券市场，布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用．到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格，因此研究这些模型是否具有布......
从理论角度讨论了一类技术指标的性质，即在假定股票价格遵从几何布朗运动的条件下，这类技术指标具有严平稳性和m步相依性，且其部分和......
研究了随机自回归波动率（SARV）模型作为真实股票市场技术分析指标的布林带、RSI和ROC相应统计量的概率性质,证明了这些统计量在给定......
整周模糊度与周跳是应用GPS载波相位测量数据进行高精度定位亟待解决的问题。本文采用时间序列分析理论对GPS载波相位测量数据进行......
利用二维循环统计量方法对二维平稳乘性噪声与二维平稳加性噪声共存情况下的二维谐波的自耦合问题作了分析.定义了二维时间平均多......
通过Markov链理论,为生命科学中物种的灭绝及种群繁殖过程中的分支过程及两性G-W分支过程建立数学模型,并辅以实例加以定性分析和......
工程实际中遇到的随机过程，其均值和方差多数都随时间而变化，因此，无法用传统的平稳随机过程理论描述。文中通过对大量随机过程实测数......
本文阐述了稳定性、收敛性、自适应估计、平稳/非平稳随机过程概念内函,以便在科学研究和工程研制中正确运用它们.......
通过蒙特卡罗模拟技术揭示各种HAC法在平稳过程伪回归中的适用性。研究发现，与核权函数HAC相比，预白化HAC法具有明显的优势；进一步的......
引进了均马氏过程的概念,证明了马氏过程或者鞅都是均马氏过程,但均马氏过程可以不是马氏过程也可以不是鞅. 此外,还系统地研究了......
本文给出了集值平稳随机序列与保测变换等价定理，以此证明了Ｘ值平稳选择存在性，最后证明可以取无界值集值平稳随机过程的强大数定律和......
研究了非平稳的含义、非平稳随机过程的等效和幂律过程处理等几个问题.首先,阐述了非平稳存在两种理解,一种是针对确定性过程,另一......
阐述了平稳随机过程理论中有关谱的物理含义,利用平稳随机过程导数的自相关函数和谱密度的有关结论,证明了一个定理,得出了平稳过......
期权由于其非线性的结构,被誉为衍生品世界的明珠,目前已经发展成为全球衍生品市场中最重要的工具之一。2015年年初,50ETF期权在中......
经过长期的发展,期权和期货已经成为金融市场应用最广泛的衍生品,与期权和期货有关的交易策略层出不穷,基于平稳过程的统计套利策......
在国外金融市场,关于期权定价、期权与其他金融产品的领先滞后关系,以及期权交易策略的研究都已十分成熟,但在中国市场,对于期权的......
针对磨损过程的动态性和随机性,提出一种构件磨损随机过程建模方法,为磨损构件的可靠性分析和寿命预测提供基础。基于平稳随机过程......
该文研究很一般化的映射族的推移算子.设参数集T＝[0,+∞)或T＝{0,1,2,…},以及任意非空的集合Ω和E,Ω和E均不配置可测σ代数,更不配......
<正> 蒙特卡洛(Monte Carlo)方法,是一类通过随机变量的统计试验、随机模拟,求解数学物理、工程技术问题近似解的数值方法.在文献......
对土-结构相互作用体系的非线性进行随机分析，将地震地面运动模拟为零均值平稳高斯过程，建立了土-结构相互作用体系的运动方程．考虑多......
对平稳过程时间均值（X（t）〉的变化规律进行分析研究。得到一个概率不等式，从而加深了对平稳过程时间均值〈X（t））概念本质的认识．......
考虑地震荷载的随机性，根据随机过程理论，提出一种简单的模拟平稳随机过程的地震动模型，并给出了确定模型参数的原则和方法。继而，将其......
布林线是股权市场众所周知的一种流行技术分析工具。本文认为,布莱克—斯科尔斯股权定价模型也有布林线这个特性,同时证明了这种现......
本文运用GMDH两水平算法研究平稳过程的预测效果改善问题，采取数学推导和实证分析相结合的方式着重探讨两水平算法扩大可预测范围，亦......
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介绍了单整过程的定义,指出单整过程就是单位根过程及积分过程;对单整过程和平稳过程进行了9个方面的差异比较;从谬回归现象、较大......
在标的资产的对数收益非正态的情况下，本文通过时间序列的动态结构推导出股票对数收益的Edgeworth展开，由此推导几何平均亚式期权值，......
首先根据时间序列分析理论证明了接收机钟差残差的一阶差分序列是平稳过程,提出了基于"滑动窗"结合U-C算法的参数实时更新的接收机......
运用矩概念,研究了平稳过程中时间均值〈X(t)〉的变化规律,得到了其在某点附近取值概率的刻划结果,拓广了对平稳过程时间均值〈X(t......
对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
通过对工程中常用简单滤波算法估计量的无偏性与有效性分析,针对多个稳态值测量的需求,提出基于估计有效性判断的滤波算法,保证了......
