条件异方差模型相关论文
文章基于R语言分析居民消费价格指数序列,并用指数平滑模型、SARIMA乘法模型、条件异方差模型和协整模型对其进行预测.结果 表明,......
经济时间序列易受各种因素的干扰产生不同类型的异常点,其存在对模型识别和参数估计等会产生较大的影响。对异常点干扰幅度估计的......
本文基于价格理论、经济预测和预警理论，运用时间序列分解法、条件异方差模型、自回归移动平均模型、灰色预测模型、组合预测方法、......
从陀螺仪的发展进程看,陀螺仪软硬件系统都在不断地发展和完善。国内外专家学者主要是集中在三个方面进行不懈的努力和探索,即仪器......
一、引言 自回归条件异方差模型（ARCH模型）是金融领域研究市场波动的基础性研究工具，由Engle（1982）[1]首次提出。研究认为资产收益率......
本文采用武汉市2001第一季度至2011年第三季度的新建住房平均价格的季度数据,建立自回归模型和条件异方差模型模型对武汉市新建住......
现代金融风险管理中，利用条件异方差模型进行金融时间序列分析扮演着十分重要的角色，最典型的应用是基于观察到的离散时间价格或对数......
用确定性趋势与残差服从条件异方差模型的自回归模型组合,作为太阳黑子相对数的数学模型.用它拟合1848-2002年太阳黑子相对数数据,......
本文以量化分析为手段,借助条件异方差模型对2007年至2009年中国A股市场的所有金融股的收盘价格、季度每股收益等指标进行分析,比......
针对基于高斯分布的图像模型在水印嵌入和检测中存在的性能较差问题,提出一种基于奇异值分解和条件异方差的数字水印方法。给出一......
将GARCH模型和小波多分辨分析相结合，通过小波Mallat算法把RMB／HKD汇率一阶差分数据分解为若干层时间序列，然后用GARCH模型对每层的单......
文章使用TARCH模型和GEARCH模型等方法，通过对第三产业自身的波动特征和其对宏观经济冲击的非对称效应的分析，得知由于第三产业本身......
文章在传统控制图的基础上,对具有自相关性的时间序列数据,建立了自回归AR模型和条件异方差GARCH模型,然后对残差构造控制图,并用......
通货膨胀不确定性会造成整个经济系统信号的紊乱,降低资源配置效率,从而加剧宏观经济波动,进一步成为通货膨胀或者通货紧缩新的诱......
近20年来,随着经济全球化和金融一体化的发展,世界金融市场也得到了飞速发展,并表现出前所未有的波动性,这使得我国金融行业面临的......
经典统计理论在处理低维数据的分类和估计问题中做出了巨大的贡献。20世纪90年代美国的Vapnik提出了支持向量机(Support Vector Ma......
我国沪深交易所在2010年3月开始推行融资融券交易试点,同年4月推出股指期货。这从根本上改变了以往我国股市投资者只能单边做多的......
本文分析了国际干散货航运市场的波罗的海运价指数(BCI、BPI)和海德运价指数(JEHSI)的对数变化率，建立运价指数日收益率的条件异方......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
<正>在医学科研工作中,按某种（相等或不相等的）时间间隔对客观事物进行动态观察,由于随机因素的影响,各次观察的指标X1,X2,X3,…,Xi,......
期权是投资者有效规避风险和实现套期保值的重要金融工具,其定价问题是金融领域的重要研究课题。经典的Black-Scholes模型基于资产......
针对条件异方差现象在水文过程的时序研究中常被忽略的情况,建立了水文过程时间序列分析和预测模型.首先,利用Census X12分解水文......
随着金融市场的不断变化,金融资产之间的相关关系越来越复杂,呈现出非线性、非对称性和尾部相关的特性,基于线性相关关系的分析方......
文章在分析碳排放权交易现状之后,提出基于碳排放权标的期权,分析其避险作用,并且给出了基于完备市场下的定价方法。文章构建了一......
在电力市场中,准确的电价预测能够为市场参与者确定最优报价策略或购价策略提供指导,为他们带来最大化的收益。本文在分析电价特性......
资本资产定价模型的实证检验一直是金融领域内的一个热点问题。在实证检验过程中,资本资产定价模型是否成立以及在什么条件下成立......
在目前大连商品交易所黄大豆一号和二号期货合约同时交易的背景下，本文运用波动性理论及相关的一元和二元波动异方差模型，对两种大豆......
石油是现代工业经济中最重要的战略资源之一。近年来我国经济持续快速增长,对石油进口的依赖程度不断增大,国际石油价格的波动对我......
利用1990~2000年南京市支气管哮喘与感冒逐月就诊人数病例资料和同期国家气象中心资料室的月平均压、温、湿等资料,讨论了2种疾病......
在利用计量模型进行分析时,由于数据可能是非平稳的序列,对多个序列间的协整关系进行诊断检验非常关键。对一组非平稳序列进行协整......
针对当前全球面临的金融危机，本文较系统地研究了常用的两类度量金融风险的模型，比较了两者之间的差异，它们均可拟合豫类的金融时间序......
证券市场具有数据单一性(大量不需要经过特殊处理的数据)、分析手段多样性和隐蔽性的特点,且与其飞速发展不相称的是证券分析技术......
今年 ,瑞典皇家科学院又把诺贝尔经济学奖颁给了计量经济学家美国纽约大学的罗伯特·恩格尔教授和加州大学圣地亚哥分校的克莱夫·......
建立了国内专利申请受理情况时间序列的多种自回归模型、多种条件异方差模型.比较各个模型检验参数及预测精度,确定国内专利申请受......
股票价格的波动特征是股票衍生品价格的决定性因素。Black &Scholes假设股票价格服从几何布朗运动,在一个无套利的分析框架下给出......
随着中国航运业的发展,中国的航运市场逐渐成为国际航运市场上最重要的组成部分之一。但我国的航运市场又具有不同于其它航运市场......
波罗的海国际运费期货交易（BIFFEX）的诞生，为航运市场风险管理提供了一种新的管理手段，无论是租船人还是船东都可以运用期货交易实现运......
随着研究方法的深入和研究领域的拓宽,确定性因素分解方法还存在一些问题,导致序列中的有效信息不能充分提取,拟合精度不够理想,而......
作为宏观调控的重要手段,财政收支变动及其风险是政府调控经济时关心的重要问题。利用月度财政收支的时间序列数据,本文建立了财政......
