单因素模型相关论文
本文选取2006～2020年在我国上市的116只证券投资基金组合,将这116只证券投资基金组合的年度收益率作为研究分析的数据.综合考虑,选......
太阳能发电系统,即光伏发电,作为地球上储量最丰富、分布最广的可再生能源,得到了蓬勃发展.国际能源署(IEA)指出,尽管太阳能发电系......
从经济变量角度研究民主化动力问题是民主化研究中的重要论题之一。在近半个多世纪的研究中,这一论题经历了从兴起、式微到复兴的......
介绍了TBM(Tunnel Boring Machine)的优点,阐述了其破岩机理及施工影响因素,总结分析了目前相关学者提出的一系列施工预测模型,主......
根据13省、直辖市的22个市(县)实地调查数据,利用单因素模型和有序Probi t模型,从个人特征和制度特征的角度对医疗服务满意度影响......
SiC单晶具有良好的物理和机械性能,广泛用于大功率器件和IC行业,但由于材料高的硬度和脆性,使其加工过程成为难点.本文就切割过程......
本文运用以影响上证180指数的8个因素的时间序列为分析对象,运用AER方法构建影响上证180指数的最有单因素模型。
Using the time ......
利用Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换，分别得到玉米和大豆破碎敏感性与水分、风温、风速的单因素模型，为进行干燥过程中玉米和大豆破碎敏感性的模拟打下了基础。......
我国的开放式投资基金起步比较晚,但发展速度惊人。从2001年9月华安创新基金诞生至今,开放式基金已成为当前我国证券市场的主流投......
近年来，开放式基金在中国获得了极为迅猛的发展。开放式基金与封闭式基金最重要的区别就是，开放式基金可以按照净值自由申购和赎回。......
求切点组合是证券投资组合理论的一个重要内容,是Markowitz 模型的研究对象.证券切点组合的计算分两种,第一种是用线性代数方程组......
一、引言rn1952年,哈里·马可维茨发表题为《投资组合选择》的论文,这标志着现代组合投资理论的开端.该论文阐述了证券收益和风险......
本文主要讨论了当短期利率服从单因素模型时利息票债券的定价问题，通过利用有限体积法，我们将利息票债券所满足的偏微分方程转化为矩......
从多个角度介绍了证券投资基金评价的各种方法，并对各种方法的优点与不足进行了分析，同时运用国外基金业绩评价中普遍采用的Treynor......
结合2011年＂高教杯＂全国大学生数学建模竞赛题目A,分析了数学建模的理论思想,提出了数学建模的本质特点实际就是一种最优化的思想。......
选取2017年1月1日-2017年12月31日沪市所有A股股票为研究对象,运用单因素和多因素模型的回归分析,分别研究了不同行业下β系数、流......
Objective This study initially validates the Chinese version of the Physical Activity Questionnaire for Older Children(P......
求切点组合是证券投资组合理论的一个重要内容，是Markowitz模型的研究对象。证券切点组合的计算分两种，第一种是用线性代数方程组求......
<正> 目前所规定的评选先进教师的条件和规定中不少因素是模糊的,缺乏科学性、准确性。如果用模糊数学的方法,在一般定性分析的基......
以单因素和多因素模型及CAPM和APT理论为基础,分别提出了资产净持有可控的单因素和多因素证券组合投资决策模型,通过最小风险的分......
利用单因素模型测算了所投资证券的风险值，并在此基础上，给出了关于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券组合选择模型的ＳＵＭＴ外点法求解方法。......
本文以上海股票市场为研究对象，采用单因素线性模型，使用个股横截面收益率方差对上海股票市场中是否存在羊群行为进行实证检验，结果表......
现在,投资界非常流行一个口号,就是"科学投资"。但是究竟什么是科学投资呢?要讲科学投资,我们首先就要从破除迷信开始。......
行为金融理论认为,由于市场中存在着噪声交易,会使得金融产品的市场价格受到金融噪声的影响,无法正确反映资产的内在价值.本文以资......
可转换债券作为一种新兴的金融衍生工具,指持有人有权在规定期限内将其转换成确定数量的发行公司的普通股票。因此,它具有双重基本......
本文基于单因素模型（CAPM模型）与三因素模型（Fama-French模型）对上海证券交易所A股股票的投资组合期望收益率估计进行了实证分析。结果......
本文研究了在证券市场中单因素影响下的套利模型和双因素影响下的套利模型,并在证券市场中就套利模型的应用进行了分析,为投资者进......
<正> 灰色系统理论是1982年我国学者邓聚龙教授在国际上首先提出的新理论。十多年来不仅在理论上有很大突破,而且逐步为广大科技工......
该文研究带有工业约束和凹的交易费函数的离散单因素投资组合模型．与传统的投资组合模型不同的是，该模型中投资组合的决策变量是交易......
资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)是进行资产选择的两大理论模型,本文分别对这两个模型的构建及其对均衡过程的描述进行......
可转债集股权与债权的双重优势,正成为我国资本市场新型的融资工具。本文基于可转债定价研究理论,利用公司价值的单因素模型,运用B......
现代投资组合理论。马可维茨（Markowitz,1952）的《资产组合的选择》（Portfolio Sellection）一文对充满风险的证券市场的最优投资问题进......
近年来，大量证据表明以1988年巴塞尔的资本协议为基础的商业银行资本监管是一种完全不区分信用风险差别的规则监管，已经不能在金融创......
在我国,国债收益率曲线的研究起步较晚,且大部分是静态的曲线拟合研究与实证研究,这种根据经验拟合出来的模型参数不具有很强的实......
银行信用风险管理的核心之一是在信用风险量化的基础上确定其应持有的经济资本。经济资本是指在一定容忍度下商业银行覆盖非预期损......
本文以我国开放式基金赎回问题为研究对象,在以往学者研究的基础上,以我国开放式基金运行的实际情况为依据,通过理论研究和实证检......
信用风险一直是金融市场上最为基本、最为古老也是危害最大的一类风险。近年来,信用风险再次受到整个金融业的极大关注。然而,由于......
在金融投资领域里,社会责任投资在今天逐渐成为一项迅速发展的趋势,并在业内各界引发各种研究热潮。然而在中国,该领域尚未被研究......
商业银行的风险承担能力将影响商业银行的稳定性,进而影响整个金融体系的稳定性。目前国内外从货币政策、资本监管和高管薪酬这几......
西方现代投资组合理论起源于马科维茨的投资组合理论,在此基础上,夏普、林特、莫森等人提出了资本资产定价理论 CAPM,该理论作为西......
现代组合投资管理理论发展的一个新趋势——提高风险配置的透明度,这也是正在兴起的风险预算技术的核心思想,因素模型是实现这种思......
采用信息比率与单因素评价模型,使用沪深300指数构建基准投资组合,对我国2005—2007年中10只股票型开放式基金经风险调整后的业绩......
各种迹象表明，本次A股市场上涨不是单因素模型可以分析的。通过对比中外环境、利率特征、风险偏好与市场风格等因素的对比分析或许......
套利作为一种新型的金融工具,在风险较大的资本市场,投资者尤其需要这样一种相对稳定的理财工具。对套利工具在资本市场上的优势进......
