均值方差模型相关论文
随着我国老龄化程度的加剧,通货膨胀的不确定性以及养老待遇的增长,我国养老保险基金面临着巨大的给付压力。而作为中国养老保险基......
不同出行者在面对具有不确定性因素的出行时会表现出不同的风险态度,出行者对于出行时间的风险态度是影响出行决策行为的重要因素......
投资连结保险是一种集保险保障和投资功能于一体的人寿保险产品，近年来逐渐成为个人及家庭理财工具的一部分。本文从投资者的角度对......
本研究基于均值-方差模型探讨投资者在投资决策过程中的投资策略问题。通过对澳大利亚4家公司股票数据的分析发现平均收益率不符合......
改革开放以来,我国经济体制不断发展和创新,快速成为世界第二大经济体,化工产业的规模也在迅速扩大。大量载有易燃爆炸、放射、毒......
本文运用马科维茨投资组合理论研究我国碳金融市场的最优投资组合问题。选取北京、上海、广州以及湖北四个碳交易试点作为研究对象......
本文提出了当系统参数没有足够的历史或样本数据，而只能籍着人的主观判断给出时，同时考虑项目间逻辑关系与继承关系的项目选择与......
首先分析了系统风险和非系统风险对证券投资收益的影响;然后,讨论β系数在分析投资风险中的意义和作用;最后,运用均值方差模型(MVM......
Markowitz开创了现代投资组合理论的先河,他提出的均值方差模型为后来投资组合选择模型的研究奠定了基础.然而,许多学者的研究表明......
随着Markowitz投资组合模型在资产配置和投资决策中的广泛应用，如何得到最优的投资策略，尤其是获得一定约束条件下的最优资产配置已......
在资产荒与低利率的时代，资产供不应求，市场上寻找到高回报率的投资品已经越来越难，导致市场上大量的资金不知投向何处。迫于资产保值......
随着我国经济实力的增强，很多投资项目极具发展潜力，面对众多的投资项目，投资者如何选择好适合自己的最优投资组合实为重要的研究课题......
近年来，随着金融市场全球化的迅猛发展，国际资本、信息技术以及国际证券投资的自由流动，分散化投资组合已经越来越多的获得投资者的青......
本文通过均值方差构造了巨灾保险市场下经济增长模型,并研究了与普通风险市场相比,经济平稳与经济增长的特征。研究表明,相比于普......
在资产组合理论中,马科维茨组合理论是其中最为成熟的理论之一.在发达的证券市场中,马科维茨投资组合理论被广泛地应用于组合选择......
本篇论文主要介绍了协方差以及相关系数的概念,并对皮尔逊相关系数的几个性质进行了证明.对比了皮尔逊相关系数以及斯皮尔曼相关系......
本文利用马科维兹投资组合理论,采用定性和定量分析相结合的研究方式,运用lingo优化程序,构造一支中国创业板市场的最优投资组合.......
对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广,推广后的模型体现了投资者的下方风险规避,适用于任何类型的收益率分布,同时保留半绝对......
证券组合优化经典的均值方差模型，在目标函数或约束条件中引入了二次风险函数，计算很复杂。本文在建模型的过程中结合投资者的风险态......
研究了当证券收益率偏离正态分布时,证券投资者选用Markowitz的mean-variance投资决策方法替代期望效用最大化投资决策方法的机会......
探讨了H值意义下不允许卖空时，优良证券组的筛选策略，给出了可行证券组的定义以及性质，最后得到了市场指数模型下优良证券组合筛选的......
均值方差模型广泛应用于行为、教育、医学、社会和心理学的研究.经典的极大似然估计对于异常点和分布扰动易受影响.本文基于目标函......
研究如何从证券市场上的众多证券中筛选出“好”的若干种证券进行组合投资.首先，在允许卖空的情况下，第一次给出了评价证券组合优劣......
投资组合理论的发展对于金融市场投资有着至关重要的作用。投资者通过有效资产配置,能够有效地分散风险获取投资收益最大化。Black......
针对一家风险厌恶保险公司，构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划，借用标准均值方差模型，分析了巨灾期权和再保险的最......
首先分析了系统风险和非系统风险对证券投资收益的影响;然后,讨论β系数在分析投资风险中的意义和作用;最后,运用均值方差模型(MVM......
在证券组合投资方面,根据Markowits均值方差模型,提出了一种双目标规划优化模型,并且通过赋权的方式,给出了模型的解.......
[摘要]文章通过改进均值方差模型进行个人资产最优配置的模拟。不同于一般均值方差模型中的最小方差问题，我们考虑了交易成本的因素......
本文研究带真实交易条件的均值–方差模型的理论及实证分析。本文通过引入0-1变量,将含基数约束和半连续变量的均值–方差模型转变......
本文从Harkowitz的均值方差模型出发．对证券投资组合理论和投资风险成因理论进行了分析研究．并对系统风险和非系统风险作了量化分析．......
在上一篇（见本刊上期）文章中，我们介绍了Smartbeta的基本理念以及几种常用的经典模型，也通过实证验证了Smartbeta的有效性。在这篇文章......
现代投资组合理论中,在求最小方差和均值-方差投资组合模型的最优解时分别需要考虑一个(协方差矩阵)和两个参数(协方差矩阵和均值......
在现代风险管理的理论与实践中，人们已经从以往那种保守的、被动的风险管理方法转变为不仅是单纯的控制风险，更试图在相应的风险水平......
近几年来,我国保险业迅速发展,行业竞争加剧,寿险公司业务获利空间不断缩小,承保利润下滑,将寿险资产进行合理配置显得十分重要,而......
在部分信息下研究了均值方差投资选择模型.投资者只能观察到风险资产的价格,漂移过程用一个高斯过程来刻画.本文的目的是使最终财......
深入分析马柯维茨均值方差模型以及在投资组合应用时的约束条件，在综合考虑投资收益与风险平衡的前提下，基于相关系数法分析不同投资......
行业税负率峰值是税源监控、纳税评估、涉外审计、稽查选案的最重要的指标.本文的目的重点说明用均值方差法测算行业税负率峰值过......
黄金在人类文明的发展历程中拥有不可替代的重要性,它同时具有商品属性与货币属性。国际货币基金组织在1975年宣布实行牙买加体系,......
CAPM模型是由马可维奇提出的关于资产定价的均值方差模型，目前其求解方法是用无条件约束的拉氏函数求导的分析方法，本文利用加号逆矩......
本文利用组合证券投资理论，建立了与Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型相类似的生产问题的均值方差模型，并讨论了它的最优解，最后给出了一个简单的实例......
期刊
本文研究了积极投资组合更一般的风险收益关系，提出了传统跟踪误差模型和均值方差模型的统一形式。该模型不仅考虑了超额收益带来的......
本文指出了均值方差模型存在的问题,在贝叶斯理论下推导了Black-litterman模型,贝叶斯推断过程本身也表明投资者还可以通过对先念......
风险价值法是近些年广泛使用的风险管理工具。Markowitz 均值方差模型是经典的风险管理工具。将风险价值应用到 Markowitz 均值方......
探讨了对现代投资组合理论三个主要组成部分的有关内容 ;阐述了三者之间继承和发展的内在关系 ;揭示了它们在应用中存在的问题与相......
经历了1997年亚洲金融危机后,我国外汇储备总量开始增加,2001年起更是加速增长,年均增长率达到37%。相对于外汇储备的低收益率,我......
随着我国金融市场的日益完善,投资者尤其是机构投资者们越来越关注投资组合的风险管理,投资组合的理念被越来越多的投资者所熟知,......
均值方差模型作为一种描述最优投资组合的方式,它能够根据诸多资产的历史表现来计算出获得最优收益的投资组合。而随着计算机技术......
