基数约束相关论文
投资组合选择，是指投资者通过分析市场情况，随着时间来优化各类资产的权重配置以获取最大累计收益的行为。传统投资组合算法主要基于......
基数约束投资组合问题是我们在日常决策中经常面对的一类重要的实际问题,在金融投资、图像处理、数据分析等领域有广泛应用.投资组......
基数约束稀疏优化模型是指约束上带有l0范数的优化模型。这类模型在信号处理、回归分析、压缩感知以及图像处理等领域有着广泛的应......
知识图谱(Knowledge graphs,简称KG)是一种表达实体之间关系的语义网络,用节点表示实体,方向表示实体之间的关系,常常表示为三元组......
近年来,基于角色的访问控制(Control Access based-Role,RBAC)凭借其自身优势已迅速成为一种流行且有效的访问控制方式。不同于传......
学位
随着越来越多的信息由数据库管理系统来管理,数据库安全就成为数据处理中的重要问题。存取控制机制是保障数据库安全的一种主要手......
基于可能性理论,假设各资产的未来收益率均为梯形模糊数,本文构建了带有V-型交易费用、投资比例上下限和基数约束限制的均值-方差-......
根据工作流执行的特点,在基于任务角色访问控制模型的基础上,提出了用户基本分配策略、用户负载均衡、用户职责分离、用户基数约束......
投资者在进行投资组合选择时,通常希望得到的投资组合方案中,被选择资产数量可控,风险水平足够小。模型中通常以基数约束来控制投......
工作流系统访问控制为企业的工作流安全技术框架提供了可靠的保证。基于任务角色的访问控制模型通过任务将角色和权限联系起来．然后......
本文证明基础描述逻辑ALC关于CBox推理是非确定指数完全的。这个结论说明了描述逻辑关于CBox推理是一致地困难。本文还指出了哪些D......
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被传统的消极基金管理者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然......
“长城”安全策略模型是商业信息领域中重要的安全策略模型之一,它能够巧妙地将自由选择与强制访问控制结合在一起,既具有自主控制......
提出了从一个Mipmap[1]中通过几种分辨率结合指定数目的纹理来创建高品质采样过滤器的方法。此方法能控制在读取每次采样时的纹理......
如何在金融市场上获得高收益、低风险的投资策略是现代投资组合理论研究的重点。国内外学者在概率论的基础上以Markowitz均值-方差......
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被传统的消极基金管理者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然......
文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模......
指数化投资是被动投资管理领域中最重要的投资策略之一,广泛用于指数基金及其它机构投资者的资产管理.作为指数化投资的具体管理形......
随着经济全球化的进程不断加快,投资环境也在发生着深刻变革,显现在投资者面前的投资机遇不断增多,但是伴随而来的投资风险也在日......
在现代金融研究领域,投资组合优化和评价是一个热点问题。1952年,美国经济学家马柯维茨提出均值-方差(Mean-Variance Model)模型,......
研究带有基数约束的投资组合优化问题的均值方差模型,给出了基于优先权编码的遗传算法及求解步骤.基于沪深股市20种股票的实际交易......
考虑交易成本、借款约束、上下界约束和基数约束等实际约束条件,提出了均值-VaR投资组合优化模型;该投资组合优化模型非常复杂,难......
考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型.该模型是一个具有路径依赖性的混合整数动......
考虑目前中国市场要求证券交易为整手交易和不允许卖空等实际情况,增加基数约束、单个资产投资上限等约束条件,分析了一种在非传统......
基于角色的访问控制已经成为一种非常流行的访问模型,通过在用户和权限之间建立角色来实现用户间接拥有特定的权限集合,而角色代表......
考虑交易成本、借款限制、阀值约束和基数约束,提出多阶段均值—半方差模糊投资组合模型。在该模型中,收益水平被定义为可能的平均......
针对资产数目和投资资金比例受约束的投资组合选择这一NP难问题,基于混沌搜索、粒子群优化和引力搜索算法提出了一种新的混合元启......
带基约束的投资组合问题是近年来投资组合领域的热点问题,但是参数不确定性直接影响了模型的效果。带基约束的投资组合问题所涉及......
投资者在实际投资过程中会有各种各样的偏好,因此在投资组合优化问题的数学模型中,会含有多种约束条件.在这些约束条件下,投资组合......
为使模型更加贴近现实投资场景,从而使投资组合进一步有效指导投资实践,对均值-绝对差（MAD）模型进行扩展,引入分段线性非凸交易成本......
针对投资者对不同收益率资产的偏好，通过引入收益权值系数，直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析，重构均值一绝对离差（MAD）投资组......
