离散风险模型相关论文
在累计收入过程为复合泊松过程的对偶风险模型中,考虑了在障碍分红策略下的最优分红值的计算问题。首先应用Laplace变换得出最优分......
本文讨论了固定利率下的离散风险模型,首先证明了资产盈余构成一个齐次马尔科夫链,并给出了其转移概率.其次利用资产盈余的马氏性......
本文主要讨论了几种离散风险模型的破产问题： 首先，对离散经典风险模型中的理赔次数推广为负二项随机序列，提出了复合负二项风险模......
经典风险模型及其推广为描述保险公司的经营状况提供了数学工具。而破产概率是衡量一个保险公司或者所经营的某个险种金融风险的极......
本文是在攻读硕士学位期间完成的,全文共分四部分,通过对风险理论中的热点问题,即大额索赔风险模型的破产概率估计,以及近年来倍受......
完全离散的经典风险模型已经得到了广泛的研究，然而由于它的局限性，很多学者对其进行了多种形式的推广，本文在已有结论的基础上，从不同......
鞅过程是一类特殊的随机过程，其内容属于随机过程的现代部分。近年来鞅理论不仅在随机过程及其数学分支中起到了重要作用，而且在实际......
风险理论主要是以保险公司的风险业务为研究对象，是对保险所面临的各种风险进行数理分析的理论学科.因此风险的度量就成为人们比较......
红利分配问题自从上世纪以来一直都是金融保险研究的一个热点问题，它主要来源于对公司金融/财务决策问题的研究。De Finetti最先提......
在经典离散风险模型中，风险过程的平稳独立增量假设在模型分析中是一个十分重要的条件。但在实际风险运作过程中，这个假设条件是过于......
本文研究了一类保费随机收取带运营成本的离散风险模型,用鞅的方法分析了盈利过程的性质,得到了调节系数方程,最后求出了最终破产......
本文考虑随机利率下相依索赔的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生,当资产盈余达......
对一种离散风险模型的破产概率进行研究，并在理赔额分布函数已知的情况下推导出了破产概率的更易于计算的表达式。......
本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型．利用递推的方法，得到了有限时问内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程......
由于保险公司经营的快速发展,单一险种的风险经营过程存在局限性,因而需要建立多险种的风险模型.研究了一类双险种的离散风险模型,......
考虑到未来利率的波动仅主要取决于现在利率状态并与历史利率关系不大,文章引入了利率为Markov链的离散风险模型,利率的Markov性体......
本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大......
研究离散风险模型中描述保险公司安全程度的终极破产概率、刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时盈余和破产时的赤字等问题.利用......
研究了一类相依索赔的离散风险模型,得到了利率为0时模型的最终破产概率所满足的积分方程,以及破产持续n期的概率所满足的表达式.......
考虑一类广义离散双险种风险模型，其一类险种的索赔为复合负二项分布，另一类险种的索赔为复合二项分布，保费收取为复合负二项分布，讨论......
讨论了一类离散时间模型,包含了两种索赔：主索赔和由它产生的副索赔,得到了该模型下有限时间生存概率的递推公式.......
讨论了一类考虑了主索赔和由它产生的副索赔或者延迟副索赔的离散风险模型，得到了该模型下的折现函数和有限时间生存概率的递推公式......
考虑每期索赔计数变量之间基于泊松AR（1）相依结构的离散风险模型,利用特征函数的唯一性,得到了其累积索赔总额的概率分布等价形式,并......
保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付.假定考虑整数倍单位时刻i,i=1,2,…,在时间区间(i-1,i]中即使发生多起事故,公司都在......
为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,考虑利率为马氏链的离散时间风险模型,运用归纳法和鞅方法给出有限时间和最终时间破产概......
汽车保险是现代保险业的重要险种之一.在我国众多财产险中,汽车保险业务的保费收入往往占到公司总保费收入的80%以上.汽车保险的奖......
研究了引入随机利率的两个离散风险模型,得到了描述破产后财务状况的破产时的赤字分布以及盈余首次穿过给定水平的时刻分布的递推......
保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付，本文在经典完全离散风险模型的基础上研究了两险种带干扰的风险模型，推广了传统经典风......
The probabilities of the following events are first discussed in this paper: the insurance company survives to any fixed......
在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值......
在引入投资的情况下，对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种三个方面进行推广。引入双险种，且保险收取与索赔过程服从二......
把经典的复合二项风险模型进行推广，其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程。把它的罚金期望看成初始资本的函数，首......
研究一类利率为二阶自回归相依结构离散时间风险模型的破产概率.在总资本净损失与利率相对独立的情形下,利用递推方法得到了最终时......
风险理论是当前精算和数学界研究的热门课题。最初主要是借助随机过程理论来构造保险经营中的余额过程，并研究其破产概率、调节系数......
随着社会主义市场经济体制的建立和深入，企业将面临越来越激烈的市场竞争。这种强烈的竞争使风险成为一种不可避免的客观必然。而财......
近些年,越来越多的人开始关注随机控制理论在保险风险管理中的应用。由于保险公司可以投资股市,可以购买再保险等,以此来赚取更多......
近年来分红策略下的风险模型一直备受精算工作者的关注,它已经成为精算数学当前的研究热点之一.本文考虑几种风险模型的分红问题,......
风险理论是现代精算和数学界研究的热点,破产理论是风险理论的核心内容,而破产理论的研究重点是经典风险模型的破产概率。按照对保......
