组合风险相关论文
分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构，进而测度考虑流动性协动效应的组合风险。纯粹的市场风......
随着社会经济的发展与进步，银行贷款已经为人们所认可，且受到金融研究者的青睐。但是，银行贷款存在诸多风险，人们必须谨慎选择产品，银行......
我国出现证券热以来,各界纷纷要求详尽了解有关证券问题的理论与实务等方面的知识。现为满足广大读者的需要,本期发表了朱元教授的......
传统以煤为主的能源结构导致电力产业扩张的同时,必然会出现较为严重的环境污染和资源消耗的客观约束。从具有较多可再生能源的能......
国际物业顾问DTZ戴德梁行研究表明,在中国经济持续向好,市场消费迅速增长的背景下,国内外零售商积极抢占店铺资源扩张,致使市场竞......
在《效用和风险规避》中,我们谈到,对待风险有三种不同的态度:规避风险、爱好风险和风险中立,这是由预期效用函数的不同特性决定......
在水利水电工程合同管理中,合同的各方在合同管理的各阶段、各工作环节及施工时的具体条件情况都存在着有变更、索赔的风险。而这......
基于Copula理论与方法,以广州1951～2010年间的日降水为例,以最大日降水量为基准,构建最大日降水量(W1D)和历时3日(W3D)降水量,最大......
项目风险是指某一投资项目本身特有的风险,即不考虑与公司其他项目的组合风险效应,单纯反映特定项目未来收益(净现值或内部收益率)......
本文首先构建一个均值-方差模型来说明住房财富增值对家庭资产选择的影响,并运用中国家庭金融调查(CHFS)2013及2015年两年的家庭追......
本文基于投资决策科学内涵,探讨了企业投资决策过程中存在的问题,并制定了有效的实践工作策略。对优化企业投资决策水平,提升企业......
企业家租金是指一项投资的事后价值（或支付流）和事前构成该投资的资源成本（或价值）之间的差异，它很难与特殊资源直接联系在一起，是与资源......
投资者是准备将自己手中的资金集中投向一处,还是天女散花般地分投多处,这是一个投资范围的问题。在投资范围的问题上,有人主张打......
产权是经济学中内容最丰富的概念之一,经济学家在论及产权的效用时指出:产权的确定是最经济有效、持久的创新激励手段。它是一组以......
企业项目投资应站在整体性、战略性的高度识别和评估投资风险,并采取合理策略应对。现有投资决策分析方法对单一投资项目的分析日......
供应链管理作为一种新的管理模式与方法,在新的竞争环境下,在给企业带来价值与竞争力的同时也增加了供应链上企业的风险。因此,对......
随着经济的发展,决策层面的项目组合选择问题越来越受到关注,而现有的研究仍不完善,如可打断项目组合选择问题只考虑了收益而忽略......
定性风险评估和定量风险评估是有害生物风险分析的主要方法,@RISK是进行定量风险评估的重要软件工具之一。本文在回顾有害生物定性......
本文通过运用基于OLS的递归估计模型、BGARCH(1,1)模型、ECM-GARCH模型,对中国铜期货市场的最优套期保值比率进行估计,并对以上各......
随着央行年内第六次上调准备金,大型金融机构准备金率已达到21.5%的历史高位,货币市场和债券市场资金紧张的局面加剧,相关投资工具......
共同基金证券投资的组合管理李钢运用共同基金资产进行各种投资，都不可避免地会遇到风险，如何降低或避免投资风险是每一个基金管理公......
现代证券组合理论简介李钢一、亨利·马柯维茨的分散投资理论１９５２年，亨利·马柯维茨发表了题为《“证券组合”选择》的论文，其后又于１９５９年出......
证券组合优化经典的均值方差模型，在目标函数或约束条件中引入了二次风险函数，计算报复杂。本文在建模型的过程中结合投资者的风险态......
应用均值－方至理论分析了共同基金投资组合的风险和收益，证明了基金在维持较高期望收益的前提下，可通过分散投资实现总资产风险最低．
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自10月大盘展开中级调整以来,市场呈现普跌格局,基金也未能幸免,基金净值出现了较大幅度的缩水,投资者损失惨重。同时,在震荡市中......
从世界一些国家的情况来看,为更好地估计一个国家、一个行业的信用风险,有必要将任意一种信用风险在资产组合中的分布进行排列和......
一、研究背景尽管西方国家的金融投资活动具有悠久的历史，但在本世纪５０年代以前，还没有形成真正科学意义上的投资理论。第二次世界大战......
证券投资组合的基本概念组合投资：是指以一定的资金按不同的比重对所选的一定数量的投资品种进行分散投资，以降低风险、保证收益的稳......
通过实证研究证实,上海证券市场的股票组合可以降低非系统性风险,且存在明显的“流通股本规模效应”和“EPS效应。”“流通股本规......
本文基于统计数据,对房地产开发与信贷资产组合风险进行实证研究,结果表明,房价波动对银行业房地产开发信贷资产构成显著影响,房价......
在市场进入调整后,新基金的建仓速度将明显减缓,在9月市场可能延续震荡的情况下,新基金的入市步伐可能将低于市场的预期,建议投资......
“统计理财”栏目开办半年以来,得到了许多同志、朋友、师长实际的、道义上的大力支持。我们在约稿时了解到,统计方法确实在股市、......
考察中国股市分散投资的降险效果具有很强的理论与实践意义。本文在国内外有关研究所提供的理论与方法的支持下，运用中国股市1993年......
本文探讨了资产管理中确定客户偏好和根据客户偏好选择最适合客户的资产配置方案的方法 ;并给出一个资产管理中关于波动风险偏好的......
学术界投资理论家的传统智慧在后泡沫时期正受到严重抨击。对于有效市场理论来说,也应该如此,该理论正引来越来越多的质疑。
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“社会责任”是我们现在耳熟能详的一个词,但基金领域的社会责任基金你了解吗?投资于社会责任基金的持有人会坚持自身的投资理念,......
香港作为亚洲的金融中心,金融市场高度发达。尽管其管辖范围较小,但金融机构高度密集,集聚了150多家商业银行或类似机构(如财务公......
