鞅表示定理相关论文
本论文研究的是正倒向随机差分方程（FBS△Es）的可解性理论及其相关的最优控制问题.正倒向随机差分方程可以看作是正倒向随机微分方程......
本文研究了不完备的离散时间股票市场下未定权益的定价的对冲问题. 利用在最小方差准则下选择概率测度Q或权重函数LN来求最优投资......
本文研究了Ricci曲率有界的完备黎曼流形的自由路径空间上的随机分析。其中我们主要研究了其上的分部积分公式和Log-Sobolev不等式......
该文将倒向随机微分方程与经典的正向随机微分方程加以对照,主要讨论倒向随机微分方程解的存在性唯一性;根据己有的结论,加入带跳......
随机微分方程与倒向随机微分方程在经济中有着重要的应用，我们可以方便地利用倒向微分方程的理论和计算方法来为投资者进行投资目标......
研究了在借款利率大于存款利率的条件下，投资者拥有或借入风险资产需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益套期保值问题．通过......
本文考虑一个这样的市场环境：风险资产的价格是一个跳跃一扩散过程并且价格动态方程中所包含布朗运动以及漂移过程都是不能直接观测......
股票价格在漂移项和扩散项具有时滞，且股票在期权有效期内支竹连续红利时，利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解．研究......
首先获证由可数多个Brown运动和Poisson计算测度Nk生成的σ代数上的平方可积鞅有可料表示，并将带跳的倒向随机微分方程（BSDE）的解的存......
本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先......
得到Hilbert空间上关于柱体布朗运动及Poisson随机鞅测度的鞅表示定理；证明了算子半群与算子群情形下Hilbert空间上关于柱体布朗运......
本文研究了不完备的离散时间股票市场下未定权益的定价的对冲问题．利用在最小方差准则下选择概率测度Q或权重函数LN来求最优投资组......
可转换债券是一种具有债权和股票双重特性的金融衍生产品,它具有筹措资金和规避风险的双重功能。可转换债券顺利发行、流通的关键......
学位
利用不完备市场中有限个当前价格已知的不可获得或有权益来增加投资者投资机会,从而改进鞅表示定理的形式,达到减小内部风险的目的......
一般情况下投资者只可得到市场的部分信息,但若将鞅分析方法与金融理论相结合,在这种情形下为求解投资消费问题运用随机滤波（如线性......
期刊
