投资组合风险相关论文
理财投资对于家庭是非常必要的，有效地减少风险是人生理财投资成功的关键.需要具备相关的理财知识、相应的投资能力和必要的理财技......
摘 要 高职院校的重点学科之一会计专业，它是学生成为技术应用型、技术操作型的高技能人才需要掌握的一门学科，为了更好的掌握这......
66.聂第1期3.林毅夫、章奇、刘明兴金融结构与经济增长: 以制造业为例22.孙立坚现代汇率理论体系及其评价29.吴士君、田素华国际证......
全世界的大坝业主和管理运行者一直对风险评估在大坝安全决策中的重要地位争论不休。简要介绍拥有１７ 座大坝的某业主利用投资组合风......
传统上投资组合风险资产与无风险资产之间投资比例的确定采用的是非线性约束下求极值的方法,但在具体运用时比较繁杂。本文提出在......
2008年以来，人们已经厌倦了把钱放在手里一个子儿都挣不到 过现金、债券、股票的数年防御战后，美国四十家规模最大的财富管理公司......
千禧年到了，新世纪也即将来临。在信心百倍地展望未来之时，可别志了规划你的钱途。下面我想从个人理财的角度，简单的讲一讲在工薪族一......
“廖经理,向你打听一下,听说买国债也有风险?”刚踏进理财室,梁阿姨满脸困惑地对我嚷了起来。“是的,买国债也有风险。”我耐心地......
低风险、高流动性和战胜通胀成为普通投资者最强烈的三个基本理财需求。5月2日,汇添富理财30天基金通过各大银行券商等渠道正式发......
如果投资对象以稳健型、低风险投资品为主,在CPI高涨的情况下,这些投资的回报可能还赶不上CPI的涨幅;但如果投资组合风险太高,又可......
退休会不会延迟？我们退休后拿到的养老金还能不能维持体面的生活？ 越来越多的中产阶层人士开始为自己的晚景打算，政府通过税收优惠......
公路交通业走产融结合的发展道路,不仅有利于优化国家金融政策发挥宏观调控的效果,而且有利于公路交通业资本的快速流动,从而提升......
本研究探讨共同基金经理人的性别对共同基金绩效和风险的影响,更进一步探讨男性与女性基金经理人在升职与降职之前,投资组合操作的......
短期来看,由于目前股市处于相对高位,市场分歧有所加大,后期投资风险也在不断加大,建议投资者以微调结构来适度降低风险。出口复苏......
经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险，而现实中，各种市场和各种资产之 间的相关性是变化的，从而使投资组合风险上升。......
将数学优化思想引入证券组合风险分析 ,以离差测度证券组合风险 ;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法 ;建立了......
<正> 证券投资的盈利性吸引了众多的证券投资者,证券投资的风险性又使许多投资者望而却步。科学地进行证券投资的组合则是解决这一......
基金安信基金景阳基金金盛基金同智基金汉博基金裕隆基金裕阳基金普丰臀垂液一J闭叫.l川.门巨.:耗钊一忱Il讨,荆.I夔l,:L{乖叨卜.1......
在投资组合的风险管理中我们经常使用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,目前使用最多的vine结构是C-vine和D-vine,然而C-vin......
引言 社保基金即全国社会保障基金。由国有股减持划入资金、中央财政拨款等方式形成,由全国社会保障基金理事会管理,委托专业投资......
在分析了现有Copula函数在测度投资组合风险不足的情况下,首先充分考虑资产波动的时变性、杠杆效应等特征,选择了TGARCH-t模型进行......
随着我国经济和金融国际化步伐的日益加快,对外贸易与投资已成为我国经济活动的重要组成部分,外汇价格的波动直接关系到经济活动中......
社保基金入市后,面临着风险管理的问题,就这一问题的大多数研究,仅针对社保基金对单个投资管理人操作风险的控制,忽视了作为整体的......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象,波动持续性建模方法是从动态角度研究风险变化的一种有效方法。而ARCH族模型......
近来，美国次级抵押贷款市场危机成为各界关注的焦点。市场份额不大的美国次债风波仅局限在一定范围内，未对其他市场以及实体经济带来......
REITs可以打通房地产行业的融资渠道,沟通银行存款与资本市场,既可化解金融风险又可促进行业实体发展,是金融促进经济发展的一项重......
本文分析了我国股票市场的组合投资情况,通过实际数据,从Archimedean Copula族中选择能更好地拟合实际数据相依性的Copula。在选定......
本文以2005～2009年为样本期，考察了基金经理更换的原因及效果。研究发现，业绩能够较好地解释基金经理降职，但对升职解释不足。基金经理......
针对我国契约型投资基金管理人与持有人之间的委托代理冲突,运用理论分析和实证检验相结合的方法,从基金管理人努力水平、投资组合......
近来,‘老鼠仓’事件频频爆出。但对于很多基民来说,这无疑是亡羊补牢,损失已经造成无法弥补。因而,如何躲避老鼠,事前防御,就成了......
以Divisive方法诊断国际石油和中国股票二元时序突变性后,为克服Copula等方法在描述金融市场局部相关性的不足,利用局部正态相关系......
自上个世纪以来,对投资组合的研究一直是国内外基金运营主体及学术界重点研究的对象。在我国产业投资基金运营中如何有效地控制投......
如今,马柯维茨投资组合理论特别是关于方差计量风险组合分析在经济实践中得到普遍认可.但是在现实投资活动中,即使在确定最优投资......
一、引言近期来，研究我国证券市场投资基金的绩效持续性、收益和风险关系及基金经理人的选股择时能力相关文献较多（梅国平（2003），彭晗（20......
由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性,本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模,对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH......
有些投资者认为对冲基金是一种神秘的、管理手法激进的投资工具，相对于一般投资组合可能风险过高。但令怀疑论者感到意外的是，大多数......
一、证券投资的风险与分类 证券投资风险是指投资者达不到预期的收益或遭受各种损失的可能性,对投资者而言,收益和风险是形影相随......
基于报酬合约理论构建基金锦标赛的二元博弈模型,诠释了基金业绩对其风险调整行为影响的理论机理,发现在考虑同一类基金内部竞争行......
本文在指出王辉等人的<投资组合风险的分散化研究>一文中出现的错误的基础上,根据资本资产定价模型(CAPM)将组合投资的风险分离为......
针对投资组合理论在控制系统风险上的不足,运用期权理论和金融工程中的动态复制和无套利均衡原理构造了一个可以保证最低正收益并......
在西部投资中,非金融资产投资占有较大的比例;在分析西部投资现实的基础上,提出了几个技术层面的问题,讨论了非金融资产的投资组合......
一、引言Markowitz的投资组合选择模型是以方差度量风险的，这种风险度量方法有两个重要缺陷：第一，从方差的数学表达式可知，方差中既包......
随着一体化的不断加深,个人及机构投资者通常会跨国家及地区选择不同种类的股票进行组合投资,以达到分散风险、获得更高收益的目的......
