马柯维茨相关论文
以1952年马柯维茨投资组合理论为起点的现代财务理论的发展尽管仅仅只有几十年的时间,但仍然产生了不少有影响的理论成果。随着经......
本文利用投资组合理论效用分析方法 ,结合我国目前国有企业改革的实际 ,在分析国有资本投资和民营化效用的基础上 ,提出 :国有企业......
<正> 现代有价证券理论始于1952年,当时哈里·马柯维茨(1952)发表了题为《有价证券的选择》的论文。在这篇论文中,他表明了在既定......
流入发展中国家的证券投资态势及其动因赵峰一、流入发展中国家的证券投资态势近年来，国际资本流动的一个显著特点是流入发展中国家......
现代证券组合理论简介李钢一、亨利·马柯维茨的分散投资理论１９５２年，亨利·马柯维茨发表了题为《“证券组合”选择》的论文，其后又于１９５９年出......
一、证券投资风险的定性分析 １．证券投资风险的定义 风险现象，或者说不确定性或不完全信息的现象，在经济生活中无处不在。人们在决策时......
综观寿险公司资产、负债管理的整个发展过程,大致可分为负债管理、资产管理和资产负债管理三种形式。负债管理是指寿险公司以开发......
风险就是各种不确定性结果中的不利结果发生的可能性及不利程度的大小。事件的不稳定性是指事件发生变异的可能性及变异程度，事件的......
历史资料告诉我们:我国股市5月份和8月份的回报率最高,11月份获利的机会最大,最佳入市时间是3月底4月初和10月底。 无法解释的“1......
本文在马柯维茨资本组合理论的基础上,建立了期望概率模型,意在提供一种帮助投资者寻找符合自身风险收益偏好的投资策略的方法。考......
该文共分三章:第一章分为两节.第一节主要介绍了证券组合理论的基本内容以及收益和风险的统计测定;第二节介绍了有效边界的原理以......
一、多元化战略概述多元化战略是指企业通过开发新产品、占领新市场,进行多领域、多行业经营的战略.有的还称为多角化战略.现代组......
资本资产定价模型是在马柯维茨资产组合理论的基础上发展起来的，本文主要阐述资本资产定价模型在收益性房地产估价、网络公司资产估......
本文先分析了马柯维茨的投资组合理论及其局限性,然后利用收益率的协方差矩阵通过主成分分析,用特征根模拟组合的风险,并在差异系......
一、股权资本成本估算方法1．资本资产定价模型（Capital Asset Pri Cing Model）资本资产定价模型是由夏普（William Sharpe）和林特纳（John ......
本文主要探讨对马柯维茨的均值-方差资产组合选择模型的改进.运用一定方法对证券的预期收益率进行排序,以证券的预期收益率作为变......
<正>一、文献综述1952年3月,哈里·马柯维茨发表的资产组合的选择,将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究,探讨了不同......
深入分析马柯维茨均值方差模型以及在投资组合应用时的约束条件，在综合考虑投资收益与风险平衡的前提下，基于相关系数法分析不同投资......
<正> 对基金发起人以及投资者来说,基金绩效的评估无疑具有极其重要的意义,因为基金绩效评估主要是针对一只基金的实际运作成果进......
【正】 资产选择(portfolio selection)理论是本世纪50年代后西方投资学和货币经济学发展的重要内容之一。portfolio是指投资者的......
<正> 尽管哈里·马柯维茨对经济学和运筹学这两个领域都有很多贡献,但总体上看,他还是一个"思想单一的作家"。马柯维茨所发展的资......
自汇改以来，我国外汇储备已经连续数年保持世界第一，但在这巨额外汇储备中，美元所占比重过大，这种单一的外汇储备币种结构使得我国外汇......
一、关于金融投资风险与收益三种观点之评介金融投资是一种高风险高收益的投资，科学地评估和计量投资过程中的风险与收益是进行金融......
【正】 五十年代以后,随着资本主义经济的相对高涨,出现了金融资本大量增加的现象。与此同时,由于新的科技革命的推动,主要资本主......
资本结构与股权结构设计是PPP项目融资结构设计的核心内容。在回顾现有PPP项目资本结构、股权结构研究现状基础上,总结了国内外PPP......
由天津财经大学金融系张元萍教授撰写的<现代投资理论与实务>一书,是一部专门研究现代投资问题的专著.现代投资一般以马柯维茨在19......
一、引言在过去的几十年中，金融统计与金融计量学以其独有的研究对象和研究方法，已经成为统计学中相对独立、颇具特色和最为活跃的研......
