尾概率相关论文
重尾分布下的破产概率作为破产论的一个重要分支,是风险理论的热点问题.重尾随机变量和的概率的渐近性研究自二十世纪六,七十年代C......
在本文,我们考虑了由重尾噪声变量列{Zt}生成的一类简单的平稳的双线性模型 Xt=cXt-kZt-l+Zt,t=0,±1,±2,… 针对上述模型,......
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巴塞尔银行监管委员会在2012年将VaR(Value at Risk:风险价值)替换为ES(Expected Shortfall:期望损失)作为金融市场风险度量的工具......
该文共分两部分.第一部分分别考虑了p-阶光滑空间和q-凸空间的Burkholder不等式,是相应的实值结果的推广和Marcinkiewicz-Zymund不......
尖峰、厚尾是金融时间序列的主要特征之一，好的金融时序模型的平稳分布应该呈厚尾分布，且模型能够将薄尾输入转化为厚尾输出。而线性......
强偏差定理又称小偏差定理(即用不等式表示的强极限定理)是借助于似然比而引进的一种度量,进而建立的一种新型定理.刘文教授于1989......
本文研究在可数背景状态下,时间离散的拟生灭过程(QBD过程)平稳分布的尾概率的渐近态.在GI/G/1型马尔可夫链的平稳分布的几何尾衰......
自从上世纪60年代以来，重尾分布已经在分支过程，排队论，风险理论包括金融保险等领域中有了广泛的应用.在早期的金融保险等研究中，总将......
Daniels(1954)提出了一种非常有效的统计近似方法--鞍点逼近，来近似随机变量的均值，以及相互独立随机变量比率的密度．随后的几十年中，......
本文要研究的是重尾场合下相依风险模型尾概率的估计问题．主要内容包括以下几个方面．
其一，我们考虑一列同分布零均值负相依随机......
本文研究的是一列D族两两渐近独立的同分布的随机变量的随机加权和的尾概率的渐近估计。其中的随机权列独立于该随机变量列。我们......
随机和的尾概率的渐近性在网络通信、风险理论、地震保险、排队论、分支过程等领域有着广泛并且重要的应用，长期以来受到众多学者的......
本文得到了宽相依结构随机变量列的Rosenthal型不等式，即若{X，Xk，k≥1)是一个宽相依随机变量列，共同的分布函数为F(x).则对任意1≤t≤2......
随机和的尾概率在破产理论，排队理论，更新理论等应用概率的许多领域中占有重要地位，设{X，Xk，k≥1}是同分布随机变量序列，分布函数F(x)，设S......
本文主要研究MDA中非负相依随机变量乘积的尾概率，并讨论当保险风险和金融风险服从多元FGM分布时，离散时间的风险模型的破产风险。 ......
在对金融资产进行投资时,投资者所关注的问题往往是金融资产收益率发生大波动的概率,简称尾概率.本文利用大偏差定理对此概率如何......
对任意相依非负随机权,获得了独立重尾随机变量加权和最大值的一致估计,应用这些结果研究了离散时间风险模型中具有相依随机回报的......
讨论在非线性自回归模型中平稳解边际尾概率与扰动项尾概率之间的关系．证明了在保证模型平稳遍历的条件下，一维平稳解的边际分布具有......
研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于......
通过H ill估计的改进方法对上证综合指数和深圳成分指数的收益率分布的尾部指数进行了参数估计,用χ2检验验证了指数的稳定性及其......
考虑一类非标准的随机游动Sn=X1+…+Xn,其中Xi(i≥1)为一列独立的随机变量序列,X1的分布函数为G,Xi(i≥2)具有共同的分布函数F.本......
随着擦除码技术的流行,分布式存储中高数据可靠性和高空间效率存储性能逐渐实现,但是降低尾部延迟仍然是一个有待解决的问题。为此......
利用极值理论和方法,建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型.基于所建立的模型,给出日收益率分布的尾概率,并对损失风险值进......
研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依......
讨论了具有离散参数的马氏环境中马氏链的强大数定律,并给出了加在链和过程样本函数上的充分条件.同时深入研究了Rθ-链,得到马氏......
在一定条件下，本文给出了一列正随机矩阵乘积的尾概率估计，它以指数的速度消失；然后，在一维的情形，基于更新过程的残差等待时间的拉普拉......
讨论取值于Hilbert空间中独立随机过程序列{ξk(t，w)}泛函的某些性质，得到统计量Σk=1 n ξk(t,w)/ak,ak>0,依Lebesgue与概率联合测......
对布朗运动的增量的尾概率估计是讨论其连续模及增量性质的基础，在现有结果的基础上进一步讨论了这一估计不等式，给出了一个更一般的......
假设Ｂ是可分巴氏空间，（Ｓ，Ｓ，Ｐ）概率空间，Ｈ是从Ｓ＾ｍ到Ｂ的可测对称核函数。本文中研究了基于Ｐ和Ｂ－值Ｕ统计量Ｕｍ＾ｎＨ的尾概率。这可以看作相应的独立同分布结果的推......
本文得到了同分布负相协重尾随机变量和的最大值、随机个和的最大值尾概率的渐进性质．所得到的结果削弱了Wang和Tang（Statist．Prob．Lef......
利用截断误差的方法,讨论了负相依随机变量的和的尾概率问题,建立了一个一般的随机变量和的尾概率不等式,此结论也推广了相应的存......
考虑了带利率的二维更新风险模型。假设索赔额和索赔到达间隔时间都是独立同分布的随机变量,并且它们之间具有某种相依结构。当索......
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型。并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概......
{Xi}（i≥1）为一列非负不同分布的随机变量,其分布函数属于重尾族且联合分布满足多元FGM分布.本文探讨了序列{Xi}（i≥1）的部分和尾部概......
Under the assumption that the claim size is subexponentially distributed and the insurance surplus is totally invested i......
文章提出了维纳过程有限加权和形式,并对其增量的尾概率进行了估计,所得结果推广了Csogo和Révész早期的结果。......
研究宽上限相依随机变量和的尾概率问题,利用截断误差的方法得到一个宽上限相依的随机变量和的尾概率不等式,它将负相依同分布的随......
让 { X_n；n ≥ 1 } 是有有限变化的 i.i.d 随机变量的一个序列， Q (n) 是相关 R/S 统计。它被证明那lim_( ε↘0 )ε~ 2 ∑_( n = 1 ......
设{X,Xn,n≥1}是同分布的随机变量序列（不必独立）,记部分和Sn=∑i=1^nXi,n≥1。获得了max1≤k≤n︱Sk︱/n1/p的尾概率的一个上界,其中00）......
分别考虑不同分布随机变量序列{Xn,n≥1为独立,两两独立和ψ-混合情形,在其尾概率被随机变量X∈Lp一致控制(即对(A)x∈R+,sup P(| ......
对两两NQD列的部分和Sn,通过建立其尾概率不等式,得到了Sn的p阶矩的上界估计和Sn尾概率的指数上界,对不同分布两两NQD列,研究了服......
随机变量序列和的尾概率性状研究是保险精算领域的热门问题之一,而随机变量序列的和的精确大偏差则精确刻画了其尾概率的极限性态.......
设{X,Xk,k≥1}为一列独立同分布的随机变量,Sn为它的前n项部分和,得到:在X是次指数分布的随机变量的假设下,随机个部分和最大值的......
经典的风险模型都是不考虑利息率的影响的,但在实际的生活中利息率是影响着保险公司的利益的,故保险公司不得不考虑利息率的影响.......
莫惠栋副教授多年来为兄弟院校进修教师、研究生和本科生等开过五十余个有关试验统计的专题讲座。一般均深受欢迎。我刊特邀他将非......
在保险行业中,通常一份保单可以看作一个随机变量,那么对于保险公司而言,大索赔额是其面临的重要风险.然而,在极限理论中的大偏差......
信用风险组合发生大额损失是一件罕见事件,但是一旦发生将造成严重后果。为了有效管理罕见事件发生造成的影响,首要任务是估计出罕......
