Black-Scholes方程相关论文
Black-Scholes模型是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的理论和实际意义.本文对支付红利下的Black-Sch......
为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率......
波动率是金融市场中衡量资产风险的一个非常重要的参数,是对标的资产未来风险结构的量化。在经典的Black-Scholes期权定价模型以及......
分数Brown运动驱动的Black-Scholes方程是经济市场中定价研究的经典方程。这类方程是由分数Brown运动驱动的,而分数Brown运动的非......
本文主要研究期权定价问题。随着金融衍生品市场在世界范围内的飞速发展,期权作为金融衍生品的重要组成部分,对其性质的研究也越来......
随着我国金融市场的发展,越来越多的投资者开始购买股票、证券、期权、可转换债券等各种类型的金融产品,故期权、债券等类别的金融......
探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所......
Black-Scholes方程可以对期权进行定价,但方程的求解一直是难点问题。基于此提出了采用T-S模糊神经网络模型求解Black-Scholes方程......
本文围绕欧式看涨期权定价模型的有限差分法展开研究讨论.通过变量代换把Black-Scholes方程转化为抛物型偏微分方程,选择显式和隐......
利用变量代换,将带有渐近边界条件的终值Black-Scholes期权定价问题转化为抛物型对流扩散方程的初边值问题,接着构造了该等价问题......
在金融市场复杂多变的今天，金融衍生品以其强大的杠杆作用和避险功能而备受广大投资者的欢迎。自1972年芝加哥交易所开始外汇期货交......
Black和Scholes于1973年建立了现代期权定价的数学模型,以后的许多学者都基于这个模型作了更深入的研究.该论文在前人研究的基础上......
期权是指人们通过支付一定费用后，获得的某种权利，它的出现已有三百多年的历史了。最初人们为降低投资风险，主要用其来保值。而随着期......
本文依据数学机械化思想,在导师张鸿庆教授提出的“AC=BD”理论下,借助于符号计算软件Maple,研究了带交易成本的期权定价模型并求......
研究了在对Black-Scholes方程求数值解时应如何对边界条件进行合理的离散方可获得理想的数值结果这一有价值的问题.通过理论和数值......
在Black-Scholes公式中,波动率σ是一个非常重要的参数.并且在诸如股票、利率、股指期货等标的资产的交易市场中,人们往往希望知道......
对Lawrence C.Evans提出的Black-scholes偏微分方程的一种基于"自我融资(self-financing)"的概念的推导方法进行改进和补充.我们采......
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数......
求解隐含波动率是一个典型的PDE反问题,传统的Tikhonov正则化方法往往导致解的过度光滑化.基于波动率的跳跃性、隔夜周末效应等及......
针对单个Black-Scholes方程提出一种具有空间四阶精度的紧致有限差分格式,利用离散能量法分析了其稳定性和收敛性,并通过数值算例......
研究了期权价格变化的Black-scholes方程,利用Δ-对冲原理和Itô积分公式,通过函数变换转化为抛物线方程,并通过泰勒展开得到了方......
研究了带有终值条件并且系数依赖时间和空间的非齐次Black-Scholes方程．在Adomian分解法的基础上，得到它的含有算子形式迭代的一般级......
提出Chebyshev-谱方法来数值求解Black-Scholes方程，在空间上用Chebyshev-谱方法离散，在时问上用向后欧拉法离散．与通常的Chebyshev-......
Black-Scholes方程作为描述期权定价最有效的方程之一,其求解问题一直是人们关注的焦点。自20世纪70年代以来,涌现出了大量求解这......
考虑欧式看涨期权的定价问题。采用一种新的思路和方法导出了Black-Scholes方程。此方法比经典的Black-Scholes推导方法更严密，证明......
偏微分方程的精确解蕴含了方程丰富的信息，对于描述各种现象的发展规律起着至关重要的作用．因此偏微分方程的精确解成为了数学、物理......
根据投资组合理论，本文建立了支付股息欧式看涨期权的价格模型，并在此基础上研究了两种定价方法。......
通过一系列函数变换，求出了修正的Black—Scholes欧式定价模型方程的解，并对股票与国债的投资组合进行了分析。......
首先将Black-Scholes方程通过适当的自变数等价代换变为一个定义在全空间上的标准的抛物型偏微分方程，然后对转化后的抛物型方程建......
本文建立了Black-Scholes方程在区域Ω:0<S<∞,0<t<T具有多条奇异内边界s=sj(t),0<t<T;j∈{0,1,...,N}的数学模型,引入广义特征函......
本文建立了热传导方程的奇异内边界问题:求{u(x,t),x(t)},?u/?t=a2?2u/?x2-b?u/?x-ru+γ(t)δ(x-x(t)),-∞x0 u(x,0)=0,-∞x∞ u(x......
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的......
假设在期权有效期内σ、rj是时间t的已知函数的情况下，对欧式期权的BlacleScholes定价方程进行修正，从而获得更接近真实世界的欧式看......
Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最大的成就之一，随着期权市场的快速发展，对期权定价理论的研究由线性转变为非线性．本文利......
针对Black-scholes期权定价方程,通过求解Kolmogorov后退方程,导出基于几何布朗运动条件下构成期权的股票价格的转移密度函数,运用......
在Black-Scholes公式中，波动率σ是一个非常重要的参数．并且在诸如股票、利率、股指期货等标的资产的交易市场中，人们往往希望知道标......
<正> Black-Scholes equation is used to model stock option pricing.In this paper,optimal systems with one to fourparamete......
基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差......
本文利用Black-Scholes的期权定价思想,把次级债券看成以银行资产为标的的期权组合,研究了次级债的定价问题.模型研究适用于两种不......
期刊
该文以北京西奥中心写字楼为例，分析“以租待售”型房地产营销工具具有的分期付款期权特性，运用Δ-对冲技巧和Ito引理，构造了美式分期......
文中给出了求解广义Black-Scholes的稳定的、二阶收敛的数值方法。首先在分片一致网格上应用中心差分格式对Black-Scholes方程关于......
本文研究了Black-Scholes欧式期权定价模型的三次三角B-样条配点法.对BlackScholes方程,该方法的空间离散采用三次三角B-样条配点......
本文用偏微分方程理论研究了Black-Scholes方程的求解问题.利用案例验证了所求解的结果....
探讨了对财务领域具有影响的Fisher.Black和Myron Scholes的期权定价公式。针对纯粹期权(或标准化期权)定价模型的Black-Scholes方......
美式期权因为允许提前执行让我们感觉到棘手，但是它与实际生活又是如此贴近而运用得相当广泛，从我们最初认识的美式股票期权，到现在名......
随着金融市场的不断完善和经济的逐步发展，各种金融创新产品层出不穷，金融资产的合理定价和风险的有效控制也成为了一个永恒的研究课......
为了找到既有金融或经济意义,又能够简化Black-Scholes方程的方法或变量代换,本文利用币制替换,引入新的变量,在此新变量下,Black-......
本篇论文主要包含了以下三个随机模型。第一个模型是一个有交互作用的随机偏微分方程。我们证明了方程的弱解可由一对给定生灭率和......
目的研究一类推广的Black-Scholes方程的守恒律。方法利用李点对称和特征值法。结果求出了一类推广的Black—Scholes方程的守恒律......
基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重......
