Itö公式相关论文
准确地为期权定价是金融交易市场的热门,同时也是非常棘手的问题,尤其对于近年来最为活跃的新型期权—亚式期权来说,它的定价一直......
自从随机微分方程理论建立以来,它已被广泛应用于各个领域.由于许多实际系统可能存在滞后现象,也可能由于外力冲击发生突变,传统的......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
对于确定生物种群模型的持久性和稳定性,研究的人有很多.但是,对于随机生物种群模型持久性和稳定性,研究的人并不多.而且对于随机......
在生物数学的研究领域中,传染病一直是研究的热点问题之一,而带有微分方程的数学模型对于传染病动力学行为的分析,预测疾病的发展......
稳定性理论有着广泛的应用。比如,自然科学、工程技术、环境生态、社会经济等方面。本文主要讨论了几类随机时滞神经网络的稳定性......
艾滋病是一种由艾滋病病毒(HIV)引起的目前无法根治的传染病,HIV会攻击人体的免疫细胞,使人体的免疫力下降,从而造成多种疾病感染,......
人们常用Lotka-Volterra系统来研究种群之间的相互作用关系,从非随机Lotka-Volterra系统到随机Lotka-Volterra系统。本论文主要研......
在自然科学、工程技术、经济管理、生物化学、金融学的动力学过程等方面,有很多实际问题所对应的数学模型便是随机微分方程.在过去......
艾滋病又称为获得性免疫缺陷综合征,是一种由艾滋病病毒(HIV病毒)引起的危害性极大的传染病.HIV病毒能够攻击人体的免疫系统,使人......
近年来,随机系统的稳定性越来越受到概率论学者与工程技术人员的重视,并且产生了诸多的研究成果.一般说来,前人的结果大都从系统的......
Brown运动作为具有连续时间参数和连续状态空间的一个随机过程,是一个最基本、最简单同时又是最重要的随机过程。它又是迄今了解最......
研究了一类具有非线性发生率且受环境Markov切换和白噪声扰动的随机SIRS传染病模型。首先通过构造Lyapunov函数讨论了模型正解的存......
本文首先在股票价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型假设下，求解了股票的定价公式，分析了期权公式的性质，然后针对以往对利率假定......
该文一共分成七个部分第一部分:介绍了该文所要研究的问题的背景,意义,以及前人的结果.第二部分:介绍关于遍历,常返和非常返的定义......
该文主要利用带跳BSDE解的比较定理、Ito公式、Girsanov定理等理论工具和指数变换的数学方法来研究系数大于线性增长情形下带跳倒......
期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论以及代理问题一起,构成现代金融学的......
在本文中我们将关于多维单边界反射倒向随机微分方程的结果扩展到了双边界的情况。首先,我们运用了不动点原理证明了多维双边界倒......
经典的It(o)公式(1944)需要函数的两次可微，它在随机分析及其应用，以及与分析，偏微分方程，几何，动力系统，金融和物理的几乎所有的应用和......
近年来，对随机种群扩散系统的研究引起了许多专家、学者的广泛关注，通常情况下，大多数随机种群扩散系统没有解析解，带poisson跳、Marko......
令X是连续半鞅,f是R上的局部可积函数.本文我们将证明,只要∫otf(Xs)ds存在,那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部......
随机微分方程dXt=(δf2(t)-h(t)Xt)dt+2f(t)√|Xt|dBt,(X0=x,δ>0)的解Xt是一种推广的δ(δ>0)维Bessel过程.文章对于任意停时τ给......
当随机微分方程的扩散系数是指数1/2H(o)lder连续的而漂移系数是局部无界时,讨论了一维随机微分方程强解的存在唯一性.......
在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老......
研究一类具有高度非线性系数的中立型混杂随机微分方程解的存在唯一性问题。当方程在不同切换模式下具有不同的系数结构时,在系数......
由于流体受到某些遗传和不确定信息外力的影响，考虑了含时变时滞随机外力的2D—Navier—Stokes方程．借助随机分析中的Itǒ公式和Burk......
本文研究了一类随机非线性时滞种群发展系统，对随机非线性时滞种群发展系统的均方稳定和指敞稳定进行了讨论．利用Burkholder-Davis-G......
1973年Black-Scholes公式的出现极大推动衍生证券的发展,该公式的不足是假设影响标的资产价格波动的扩散系数为常数;80年代后期的S......
研究一类带跳的非线性随机种群收获动力学模型的数值解指数稳定性的问题,给出了外界环境对系统产生影响的条件下带跳的随机收获动......
利用特殊的变换将一类一维非线性随机微分方程转化为带随机系数的常微分方程,并给出它的随机指数稳定性的判据.......
本文主要讨论了中立型随机泛函微分方程的有界性．我们得到的结果本质上也是一种随机的LaSalle定理．......
研究随机噪声对微生物连续培养的影响，引入白噪声描述营养消耗率受随机噪声的干扰，建立一类具有比率型功能反应函数的随机恒化器模型......
本文考虑随机Gompertz种群竞争模型.证明在有限的时间内,环境的扰动不会导致种群的爆发.另外,本文运用比较准则,Lyapunov方法证明......
研究了倒向随机种群系统模型的数值解.将半隐式Euler方法应用于倒向随机种群系统模型中,利用It^o公式及一些基本不等式证明了在Lip......
对有限维空间具有Markov参数的随机微分时滞方程的吸引子进行了讨论．根据半鞅收敛定理和Ito公式证明了一个引理．给出了吸引子的定义，......
利用公式Ito和Kolmogorov，Burkholder—Davis—Gundy不等式，讨论了Hilbert空间中一类随机投资发展系统的指数稳定性，给出了指数稳定的......
当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数......
利用Lyapunov泛函方法研究一类随机时滞模糊细胞神经网络平衡点的均方指数稳定性,并运用不等式技术、随机分析理论证明主要结果,最......
根据Euler数值方法,给出了一类具有Markovian调制的役龄相关随机资本系统的数值解,并应用Ito公式、Burkholder-Davis-Gundy不等式......
在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为带有Markov调制参数的跳-扩散模型。为了追求风险最小化或......
本文讨论了倒向随机微分方程Yt=ξ＋1∫tf（s,Ys,Zs）ds-1∫tZsdWs在f（t,y,z）满足：νN〉0,ЭCN〉0,LN〉0,使得对任意y1,y2∈R^n,z1,z2∈R^n&......
本文主要研究一类带离散延迟和脉冲的随机细胞神经网络（SDCNNswl）的均方指数稳定性和周期解的存在性．首先，用庞加莱收缩理论分析了SDCN......
讨论了带扰动PBSDE x（t）＋∫ι^1[f（x（s））＋F（x（s））]ds＋∫ι^1[g（x（s））＋G（x（s））＋y（s）]dW（s）=X解的存在唯一性问题。......
研究一个具有双线性发生率的随机SIR传染病模型的动力学性质.首先证明系统对任意的正初值具有唯一的全局正解,然后通过分析的方法......
期权定价问题是金融工程学的核心问题之一1973年，美国著名的金融数学家Black和Scholes发表了关于期权定价的开创性论文．文中以有效市......
